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比例保本约束下的最优投资组合选择 被引量：1
1
作者 罗葵 周旋 +1 位作者 赵洪雅 王思敏 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2015年第1期167-172,共6页
本文研究了幂效用函数下带有比例保本约束的最优投资组合选择问题.利用拉格朗日乘子和投资组合复制方法,得到最优财富过程和最优投资组合,推广了带有限制的投资组合的相关结果.
关键词 最优投资组合 拉格朗日乘子 幂效用函数 保本约束
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