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随机赔偿、随机折现下的保险概率模型及若干结果 被引量：5
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作者 尹居良 周玉丽 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1998年第4期419-426,共8页
本文首先构造了保险的随机过程模型，即随机赔偿和随机折现的双随机模型．运用测度扩张理论将赔偿过程发展为随机赔偿恻度，在模型的基本假定之下研究赔偿过程的性质，给出保险和年金的测度表示以及诸多精算公式．最后针对随机利率的Ga... 本文首先构造了保险的随机过程模型，即随机赔偿和随机折现的双随机模型．运用测度扩张理论将赔偿过程发展为随机赔偿恻度，在模型的基本假定之下研究赔偿过程的性质，给出保险和年金的测度表示以及诸多精算公式．最后针对随机利率的Gauss过程模型得到Hoem模型随机赔偿测度的现值矩发展了［7］中的主要结果． 展开更多
关键词 随机赔偿 随机折现 保险概率模型 随机过程
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