期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
一类亚式期权的定价模型
1
作者
蒲冰远
张步林
《西北大学学报(自然科学网络版)》
CAS
2009年第4期1-4,共4页
针对金融市场有无套利、是否完备及是否均衡的情况,分别从传统的Black-Scholes定价和保险精算定价出发,讨论了几何平均亚式期权的定价问题,给出了相应的定价模型并最终得到了它们的解析公式。
关键词
亚式期权
Black-Scholes
定价
法
保险精算定价法
解析公式
下载PDF
职称材料
随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价
2
作者
未倩
王永茂
《运筹学学报》
北大核心
2019年第4期124-130,共7页
考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用保险精算定价法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典...
考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用保险精算定价法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典的BlackScholes定价公式,扩展了已有文献的结论。
展开更多
关键词
TSALLIS熵
VASICEK模型
幂式期权
保险精算定价法
下载PDF
职称材料
题名
一类亚式期权的定价模型
1
作者
蒲冰远
张步林
机构
成都纺织高等专科学校基础部
出处
《西北大学学报(自然科学网络版)》
CAS
2009年第4期1-4,共4页
基金
基金项目:成都纺织高等专科学校自然科学基金([2006]1k05)
文摘
针对金融市场有无套利、是否完备及是否均衡的情况,分别从传统的Black-Scholes定价和保险精算定价出发,讨论了几何平均亚式期权的定价问题,给出了相应的定价模型并最终得到了它们的解析公式。
关键词
亚式期权
Black-Scholes
定价
法
保险精算定价法
解析公式
Keywords
asian option
Black-Scholes method
acturial approach
closed-form solution
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价
2
作者
未倩
王永茂
机构
燕山大学理学院
出处
《运筹学学报》
北大核心
2019年第4期124-130,共7页
基金
国家自然科学基金(No.11771346)
文摘
考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用保险精算定价法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典的BlackScholes定价公式,扩展了已有文献的结论。
关键词
TSALLIS熵
VASICEK模型
幂式期权
保险精算定价法
Keywords
Tsallis entropy
Vasicek interest rate model
power options
actuarial approach method
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类亚式期权的定价模型
蒲冰远
张步林
《西北大学学报(自然科学网络版)》
CAS
2009
0
下载PDF
职称材料
2
随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价
未倩
王永茂
《运筹学学报》
北大核心
2019
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部