考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量

巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如:还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用.

操作风险高级计量体系中的保险缓释技术研究

本文分析了近期国际监管机构和金融机构在操作风险缓释方面的研究及实践,并在此基础上总结了建立保险模型的数据标准、主要流程和风险要素,比较并评价了当前业界主要的保险定量管理做法,最后就保险缓释对操作风险管理的正向激励作用进行了讨论,给出了解决问题的初步思路。

商业银行操作风险的损失模型及其应用

长期以来,由于商业银行操作损失历史数据的不完整性,严重影响着操作风险度量模型的精确性。文章在分析操作风险损失数据的左截断性质对模型估计与运用所造成的影响的基础上,充分地考虑损失数据左截断的条件下,利用条件概率模型与损失分布法对操作风险的两个属性即损失频率和损失金额进行度量。并通过实证分析得出:考虑数据左截断性质的模型能提高模型的准确性,避免高估损失程度,有利于监管资本金的准确估算,并进一步讨论了保险的缓释效果。