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题名基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法
被引量:1
- 1
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作者
杨刚
刘再明
欧阳资生
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机构
中南大学数学科学与计算技术学院
湖南商学院信息系
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出处
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2008年第1期44-48,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(10371133)
湖南省教育厅科学与技术研究基金资助项目(05c562)
+1 种基金
中南大学博士创新基金资助项目(3340-75206)
湖南省软科学资助项目(2006ZK3028)
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文摘
将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解.该方法由于对标的损失过程的尾部数据进行了更加精确的估计,因此理论上它优于传统的POT方法.
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关键词
巨灾保险衍生品
极值理论
PORT方法
无套利定价
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Keywords
catastrophic insurance derivatives
EVT
PORT approach
no-arbitrage pricing
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名巨灾保险衍生品优势分析
被引量:2
- 2
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作者
陶正如
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机构
中国地震局工程力学研究所中国地震局地震工程与工程振动重点实验室
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出处
《防灾科技学院学报》
2015年第3期70-77,共8页
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基金
中国地震局工程力学研究所基本科研业务费专项(2013B14)
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文摘
巨灾保险衍生品是否具有零贝塔特性是能否在资本市场中分散巨灾风险的关键。本文分析了三种巨灾保险衍生品相关指数与股票和债券市场的关系。对股票市场,巨灾保险衍生品相关指数零贝塔特性明显;对债券市场,瑞士再全球巨灾债券指数的零贝塔特性明显,其他两种指数的贝塔值小于1,对市场波动不很敏感。分别在股票指数和债券指数构造的投资组合中加入这三种指数,投资组合有效边界得到明显改善,说明在投资组合中加入仅与巨灾损失有关的巨灾保险衍生品,可以有效地降低风险、增加收益。
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关键词
巨灾保险衍生品
零贝塔
有效边界
投资组合
股票市场
债券市场
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Keywords
catastrophe insurance derivatives
zero beta
efficient frontier
portfolio
stock market
bond market
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分类号
F840.64
[经济管理—保险]
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题名我国巨灾保险制度研究
被引量:2
- 3
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作者
海罗
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机构
上海师范大学商学院
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出处
《现代商贸工业》
2010年第22期95-96,共2页
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文摘
近年来巨灾在我国频繁发生对我国造成了巨大财产损失和严重人员伤亡。目前我国是世界上自然灾害最严重的少数几个国家之一,建立完善的巨灾保险制度有着重要的社会意义。主要分为6部分,分别介绍巨灾风险的基本概念、我国巨灾保险现状、我国巨灾保险存在的主要问题、建立巨灾保险制度的有利条件、巨灾保险未来发展方向以及结束语。
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关键词
巨灾风险
巨灾保险
保险衍生品
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分类号
F84
[经济管理—保险]
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题名中国巨灾保险制度初探及国外经验借鉴
被引量:14
- 4
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作者
陈和
申明浩
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机构
广东外语外贸大学财经学院
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出处
《国际经贸探索》
CSSCI
北大核心
2010年第3期59-63,共5页
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基金
全国统计科研计划研究项目(2007LY017)
广东省自然科学基金团队项目(8351030101000002)
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文摘
我国是世界上自然灾害最严重的少数几个国家之一,建立完善的巨灾保险制度有着重要的社会意义。文章从当前我国建立巨灾保险制度的有利条件入手,分析了我国巨灾保险市场面临的问题,提出着力发展保险衍生品是发展我国巨灾保险业的一条有效途径。建议通过借鉴外国巨灾保险业的经验,在巨灾保险制度建设上,政府也需发挥重要作用。
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关键词
巨灾风险
巨灾保险
保险衍生品
经验借鉴
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Keywords
catastrophe risk
catastrophe insurance
derivatives from insurance
reference of experience
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分类号
F840.64
[经济管理—保险]
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