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宽象限相依随机变量部分和的中偏差及其在保险中的应用
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作者 杨洋 林金官 王定成 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2015年第4期375-388,共14页
研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差.相应于所得到的理论结果,进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用;一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中,保险公司盈余的渐近估计;二是在复合更新风险模型中,有限... 研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差.相应于所得到的理论结果,进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用;一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中,保险公司盈余的渐近估计;二是在复合更新风险模型中,有限时和无限时破产概率的一致渐近估计. 展开更多
关键词 中偏差 宽象限相依 控制变换 基于顾客到达过程的保险风险模型 复合更新风险模型
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效用函数在精算中的应用
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作者 汉斯.u.杰伯 卢仿先 《国外财经》 1995年第1期76-82,共7页
关键词 保险 风险交换 效用函数 应用 精算 保险顾客
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Precise large deviation result for heavy-tailed random sums and applications to risk theory
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作者 杨洋 林金官 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2010年第3期498-501,共4页
The differences between two sequences of nonnegative independent and identically distributed random variables with sub-exponential tails and the random index are studied. The random index is a strictly stationary rene... The differences between two sequences of nonnegative independent and identically distributed random variables with sub-exponential tails and the random index are studied. The random index is a strictly stationary renewal counting process generated by some negatively associated random variables. Using a revised large deviation result of partial sums, the elementary renewal theorem and the central limit theorem of negatively associated random variables, a precise large deviation result is derived for the random sums. The result is applied to the customer-arrival-based insurance risk model. Some uniform asymptotics for the ruin probabilities of an insurance company are obtained as the number of customers or the time tends to infinity. 展开更多
关键词 precise large deviation random sum sub-exponential distribution renewal counting process customer-arrival-based insurance risk model
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