索赔为一般到达的保险风险模型

本文应用作者们提出和建立的Markov骨架过程方法 ,研究了索赔为一般到达的保险风险模型 ,得到了破产时间分布以及破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布 .

离散时间保险风险模型的破产问题

本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果.

具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题

进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.

随机利率下离散时间保险风险模型

研究随机利率下离散时间保险风险模型.在适当的条件下利用鞅技巧,给出了最终破产概率的Lundberg界.并研究了当保费为常数和理赔额服从Γ-分布时的特殊情形.

关于带扰动广义Cox保险风险模型的破产概率(英文)

研究了一种新的带布朗运动干扰的保险风险模型,在模型中,投保人以及索赔都成批到达,到达的点过程是2个独立的Cox过程,利用鞅方法,给出了该模型破产概率的一个上界。

具有多类索赔到达保险风险模型的破产问题

应用Markov骨架过程的方法和补充变量技巧研究了索赔为多类一般到达的保险风险模型 ,分别得到了破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布以及破产时间的分布。使得索赔为一般到达的保险风险问题的研究取得了较大的进展。

具有变利率的离散时间保险风险模型的破产问题

文章在将常值利率推广到变利率的情况下,进一步研究变利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的剩余分布与破产持续时间分布的递推公式。

一类新的累积冲击模型的性质及在保险风险理论中的应用

冲击模型是保险风险模型一种自然的表示.依据这一思想,基于保险风险背景构造一类相当广泛的累积冲击模型,利用无穷可分理论讨论了累积冲击过程的渐近性质,并得到一种简单情形下系统寿命分布尾部的极限结果.

重尾索赔条件下基于进入过程的保险风险模型的破产概率

推广了基于保单进入过程的保险风险模型,构造了允许保单在保期内多次索赔的LIG模型,并在保单进入过程为非齐次Poisson过程,索赔额分布属于S族的条件下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达。

保险费随机收取的风险模型

对保险费收取次数和每一保单收取的保险费均为随机变量的风险模型进行研究 ,证明了破产概率的一般公式和 L undberg不等式 ,并就指数分布情形给出破产概率的具体计算公式 ,这些结果较好地推广了文献 [5 -

滑坡巨灾保险风险模型发展研究

滑坡是我国主要的地质灾害,大型滑坡对人身和财产损失构成了极大的威胁。巨灾保险作为灾害风险防范的重要经济手段,对灾害风险管理具有重要的战略意义。巨灾保险风险模型是巨灾产品设计和巨灾保险发展的重要基础,本文通过梳理滑坡灾害的风险形成机制及巨灾保险的模型框架,探讨了国际三大主流滑坡巨灾保险风险模型(HUZAS模型、AIR模型和RMS模型)的发展模式和构建方法,并基于中国滑坡灾害的发育特征,提出了构建我国滑坡巨灾保险风险模型的发展建议。

常数比例投资下基于进入过程风险模型的渐近破产概率

研究了带投资的基于进入过程多险种的风险模型的破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场,假设索赔额分布属于D族且两两拟渐近独立,根据伊藤公式,给出保险公司资产的表达式,最终得到了有限时间的破产概率.

带有变利率的离散时间风险模型的破产分布

文章在将常值利率推广到变利率的情况下,研究了变利率的离散时间保险风险模型;得到了破产前最大盈余的分布、破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式。

一类常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题

考虑到在混业经营的背景下,保险公司可以将其部分资金用于投资的实际,将利率因素引入一复合PoissonGeometric风险模型,充分应用盈余过程的强马氏性,探讨得出第一预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并在指数索赔的特殊假设下得到其精确解.

多险种风险模型的破产概率

建立了一个基于进入过程的多险种风险模型,讨论了索赔过程的性质,得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg上界.

风险理论及其在保险中的应用

简述了保险风险模型的主要内容(包括短期个别风险模型、短期聚合模型及破产理论),并重点介绍了破产理论研究的一些主要问题.

基于客户来到的二维风险模型的精细大偏差

该文讨论基于客户来到的二维风险模型.假设潜在索赔额X^i=(X1i,X2i)^T是独立同分布的随机向量序列,X1^i与X2^i是相依的,在重尾分布族C下得到了损失过程部分和与随机和的精细大偏差.

冲击模型：进展与应用

综述了近30年来冲击模型研究的主要进展.介绍了一个新模型(δ-冲击模型)及其最新工作.基于簇生标值点过程的结构,给出了冲击模型的一个一般性框架,最后作为特例提出并分析了一个新的保险风险模型.

宽象限相依随机变量部分和的中偏差及其在保险中的应用

研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差.相应于所得到的理论结果,进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用;一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中,保险公司盈余的渐近估计;二是在复合更新风险模型中,有限时和无限时破产概率的一致渐近估计.

重尾随机和的精致大偏差及其在风险理论中的应用(英文)

对2列非负带有次指数分布的独立同分布随机变量的差,以及随机脚标为负相协随机变量生成的严平稳更新记数过程进行了探讨.利用修正的随机变量部分和的精致大偏差结果及关于负相协随机变量的基本更新定理和中心极限定理,得到了随机变量列差的随机和的精致大偏差.考虑了基于顾客来到过程的保险风险模型,利用随机和的精致大偏差结果,得到了当顾客数或者时间趋于无穷时,保险公司破产概率的一致渐近性.