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期望交易量、信息交易量对收益率的影响研究——基于分位数回归模型
1
作者
吴轶
张晨
廖昕
《生产力研究》
2020年第7期134-138,共5页
以上证50、沪深300、中证500和中小300指数为研究对象,将交易量分为期望交易量和信息交易量,采用分位数回归模型,对比研究交易量、期望交易量和信息交易量的变动对股指收益率的影响。实证结果表明:信息交易量是交易量影响收益率的主要途...
以上证50、沪深300、中证500和中小300指数为研究对象,将交易量分为期望交易量和信息交易量,采用分位数回归模型,对比研究交易量、期望交易量和信息交易量的变动对股指收益率的影响。实证结果表明:信息交易量是交易量影响收益率的主要途径,且对收益率的影响呈现了明显的杠杆效应;期望交易量则在不同分位水平下与收益率基本保持稳定的正相关关系。另外,相比于上升市场环境,收益率在下降市场环境中对期望交易量的敏感性更强;而中小盘股收益率对期望交易量和信息交易量的敏感性都较大盘股更强。
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关键词
信息交易量
期望
交易量
收益率
量价关系
分位数回归
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职称材料
上海证券市场价格与交易量关系实证分析
被引量:
2
2
作者
张博
殷仲民
《大连理工大学学报(社会科学版)》
2007年第3期18-24,共7页
价量关系研究作为揭示证券交易过程基础性变量之间内在联系的课题,对于发现证券市场交易特征和内在运行规律具有一定的现实意义,并对交易机制改进提供理论指导。文章基于信息理论模型中的混合分布假设(MDH),在运用Granger因果关系检验...
价量关系研究作为揭示证券交易过程基础性变量之间内在联系的课题,对于发现证券市场交易特征和内在运行规律具有一定的现实意义,并对交易机制改进提供理论指导。文章基于信息理论模型中的混合分布假设(MDH),在运用Granger因果关系检验法对上海证券市场价量关系进行分时段分析的基础上,得出结论认为上海证券市场通过交易机制变革在一定程度上推进了市场整体运行效率的提升,交易量特别是信息交易量对于价格变动的解释能力逐步增加,存在价量之间双向的Granger因果关系,并据此提出了具体的交易机制改进对策。
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关键词
价量关系
信息交易量
GRANGER因果检验
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职称材料
股市日收益率波动性与交易量关系
被引量:
5
3
作者
王金田
赵松山
《辽宁工程技术大学学报(社会科学版)》
2004年第1期30-32,共3页
首先引入基于混合分布假设(MDH)的GARCH-M(广义自回归条件异方差)模型,因为GARCH-M模型是一个研究资产收益率和风险性关系的模型,将非信息交易量和信息交易量加入GARCH-M模型的均值方程中,研究了中国股票市场日收益率波动性与交易量之...
首先引入基于混合分布假设(MDH)的GARCH-M(广义自回归条件异方差)模型,因为GARCH-M模型是一个研究资产收益率和风险性关系的模型,将非信息交易量和信息交易量加入GARCH-M模型的均值方程中,研究了中国股票市场日收益率波动性与交易量之间的关系。信息交易量对波动性的解释能力要远大于非信息交易量;信息交易量中超过均值部分对波动性的解释能力大于整个信息交易量等。
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关键词
中国
股票市场
日收益率
波动性
信息交易量
混合分布假设
GARCH—M模型
理论模型设计
风险性
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职称材料
一个包含异质信念的GARCH模型
被引量:
3
4
作者
赵国庆
尹慧
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2011年第6期89-94,共6页
文章利用信息交易量得到投资者异质信念的代理变量,给出一个包含投资者异质信念的GARCH(1,1)模型。该模型的估计结果表明,上海证券市场与纽约证券市场上都存在明显的投资者异质信念现象,且异质信念显著放大了中、美证券市场上的投资风险。
关键词
信息交易量
异质信念
GARCH(1
1)模型
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职称材料
上海证券A股市场价量关系实证研究
被引量:
5
5
作者
张博
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008年第2期65-70,共6页
价格与交易量作为证券市场交易过程的基础性变量,蕴含了市场交易过程中的主要信息。本文基于MDH,通过运用Granger因果关系检验法在对上海证券A股市场价量关系分时段研究的基础上,得出结论认为交易量中的信息交易量对于价格变动具有较高...
价格与交易量作为证券市场交易过程的基础性变量,蕴含了市场交易过程中的主要信息。本文基于MDH,通过运用Granger因果关系检验法在对上海证券A股市场价量关系分时段研究的基础上,得出结论认为交易量中的信息交易量对于价格变动具有较高的解释能力,该市场存在价量之间双向的Granger因果关系,并以此为基础提出了具体的交易机制改进对策。
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关键词
上海证券市场
价量关系
信息交易量
GRANGER因果检验
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职称材料
题名
期望交易量、信息交易量对收益率的影响研究——基于分位数回归模型
1
作者
吴轶
张晨
廖昕
机构
上海理工大学管理学院
出处
《生产力研究》
2020年第7期134-138,共5页
文摘
以上证50、沪深300、中证500和中小300指数为研究对象,将交易量分为期望交易量和信息交易量,采用分位数回归模型,对比研究交易量、期望交易量和信息交易量的变动对股指收益率的影响。实证结果表明:信息交易量是交易量影响收益率的主要途径,且对收益率的影响呈现了明显的杠杆效应;期望交易量则在不同分位水平下与收益率基本保持稳定的正相关关系。另外,相比于上升市场环境,收益率在下降市场环境中对期望交易量的敏感性更强;而中小盘股收益率对期望交易量和信息交易量的敏感性都较大盘股更强。
关键词
信息交易量
期望
交易量
收益率
量价关系
分位数回归
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
上海证券市场价格与交易量关系实证分析
被引量:
2
2
作者
张博
殷仲民
机构
西安理工大学工商管理学院
出处
《大连理工大学学报(社会科学版)》
2007年第3期18-24,共7页
基金
国家社会科学基金项目(04XJY041)
文摘
价量关系研究作为揭示证券交易过程基础性变量之间内在联系的课题,对于发现证券市场交易特征和内在运行规律具有一定的现实意义,并对交易机制改进提供理论指导。文章基于信息理论模型中的混合分布假设(MDH),在运用Granger因果关系检验法对上海证券市场价量关系进行分时段分析的基础上,得出结论认为上海证券市场通过交易机制变革在一定程度上推进了市场整体运行效率的提升,交易量特别是信息交易量对于价格变动的解释能力逐步增加,存在价量之间双向的Granger因果关系,并据此提出了具体的交易机制改进对策。
关键词
价量关系
信息交易量
GRANGER因果检验
Keywords
relationship between price and trading volume
information trading volume
Granger cause & effectinspection
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
股市日收益率波动性与交易量关系
被引量:
5
3
作者
王金田
赵松山
机构
东北财经大学研究生部
东北财经大学数量经济系
出处
《辽宁工程技术大学学报(社会科学版)》
2004年第1期30-32,共3页
文摘
首先引入基于混合分布假设(MDH)的GARCH-M(广义自回归条件异方差)模型,因为GARCH-M模型是一个研究资产收益率和风险性关系的模型,将非信息交易量和信息交易量加入GARCH-M模型的均值方程中,研究了中国股票市场日收益率波动性与交易量之间的关系。信息交易量对波动性的解释能力要远大于非信息交易量;信息交易量中超过均值部分对波动性的解释能力大于整个信息交易量等。
关键词
中国
股票市场
日收益率
波动性
信息交易量
混合分布假设
GARCH—M模型
理论模型设计
风险性
Keywords
mixture distribution hypothesis
information volume
GARCH-M model
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
一个包含异质信念的GARCH模型
被引量:
3
4
作者
赵国庆
尹慧
机构
中国人民大学经济学院
出处
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2011年第6期89-94,共6页
基金
中国人民大学"985"工程"中国经济研究哲学社会科学创新基地"项目(10XNK060)
文摘
文章利用信息交易量得到投资者异质信念的代理变量,给出一个包含投资者异质信念的GARCH(1,1)模型。该模型的估计结果表明,上海证券市场与纽约证券市场上都存在明显的投资者异质信念现象,且异质信念显著放大了中、美证券市场上的投资风险。
关键词
信息交易量
异质信念
GARCH(1
1)模型
Keywords
information trade volume
disagreement
GARCH(1
1)
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
上海证券A股市场价量关系实证研究
被引量:
5
5
作者
张博
机构
西安理工大学工商管理学院
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008年第2期65-70,共6页
文摘
价格与交易量作为证券市场交易过程的基础性变量,蕴含了市场交易过程中的主要信息。本文基于MDH,通过运用Granger因果关系检验法在对上海证券A股市场价量关系分时段研究的基础上,得出结论认为交易量中的信息交易量对于价格变动具有较高的解释能力,该市场存在价量之间双向的Granger因果关系,并以此为基础提出了具体的交易机制改进对策。
关键词
上海证券市场
价量关系
信息交易量
GRANGER因果检验
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
期望交易量、信息交易量对收益率的影响研究——基于分位数回归模型
吴轶
张晨
廖昕
《生产力研究》
2020
0
下载PDF
职称材料
2
上海证券市场价格与交易量关系实证分析
张博
殷仲民
《大连理工大学学报(社会科学版)》
2007
2
下载PDF
职称材料
3
股市日收益率波动性与交易量关系
王金田
赵松山
《辽宁工程技术大学学报(社会科学版)》
2004
5
下载PDF
职称材料
4
一个包含异质信念的GARCH模型
赵国庆
尹慧
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2011
3
下载PDF
职称材料
5
上海证券A股市场价量关系实证研究
张博
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008
5
下载PDF
职称材料
已选择
0
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引证文献
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