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股指期货对现货市场波动性与信息定价效率的影响——来自印度的经验证据
被引量:
9
1
作者
张丹
杨朝军
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第9期1398-1402,共5页
基于TGARCH模型,针对印度市场中股指期货上市对现货市场波动性的影响进行实证分析.结果表明,股指期货的推出降低了现货市场的波动水平,但其影响效果并不具有一般规律性.股指期货引入后,现货市场的波动结构发生显著变化,现货价格能更快...
基于TGARCH模型,针对印度市场中股指期货上市对现货市场波动性的影响进行实证分析.结果表明,股指期货的推出降低了现货市场的波动水平,但其影响效果并不具有一般规律性.股指期货引入后,现货市场的波动结构发生显著变化,现货价格能更快地反映信息的变化,同时信息的获取也更加全面,表明股指期货交易提高了现货市场的信息定价效率.
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关键词
股指期货
波动性
信息定价效率
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职称材料
基于实验经济学的信息定价效率研究
被引量:
4
2
作者
李翔
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2011年第5期11-18,共8页
本文从理论角度对不同信息结构下的市场定价效率进行比较分析,通过设置13组不同信息结构的实验来验证信息对称是否是市场有效定价的充分或必要条件,私有信息的不同含量是否会对市场定价效率产生不同的影响。研究结果显示:在理论上,定价...
本文从理论角度对不同信息结构下的市场定价效率进行比较分析,通过设置13组不同信息结构的实验来验证信息对称是否是市场有效定价的充分或必要条件,私有信息的不同含量是否会对市场定价效率产生不同的影响。研究结果显示:在理论上,定价效率最优并不在信息完全对称的市场信息结构下出现,而是当私有信息拥有者的占比达到一定比例时出现。也就是说,理论上私有信息在市场中是具备一定的定价效率的,定价效率的高低与非私有信息拥有者的占比、对交易信息的认知和理解能力等因素有关。在本文的实验中,表现为随着市场中私有信息拥有者占比的增加,市场定价效率先是提高,当达到一定极值后,信息效率又会逐渐降低,即形成一个倒U型波状走势。
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关键词
实验研究
信息定价效率
信息
结构
价格泡沫
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职称材料
题名
股指期货对现货市场波动性与信息定价效率的影响——来自印度的经验证据
被引量:
9
1
作者
张丹
杨朝军
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第9期1398-1402,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70773075)
文摘
基于TGARCH模型,针对印度市场中股指期货上市对现货市场波动性的影响进行实证分析.结果表明,股指期货的推出降低了现货市场的波动水平,但其影响效果并不具有一般规律性.股指期货引入后,现货市场的波动结构发生显著变化,现货价格能更快地反映信息的变化,同时信息的获取也更加全面,表明股指期货交易提高了现货市场的信息定价效率.
关键词
股指期货
波动性
信息定价效率
Keywords
stock index futures
volatility
information pricing efficiency
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于实验经济学的信息定价效率研究
被引量:
4
2
作者
李翔
机构
东北财经大学金融学院/应用金融研究中心
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2011年第5期11-18,共8页
文摘
本文从理论角度对不同信息结构下的市场定价效率进行比较分析,通过设置13组不同信息结构的实验来验证信息对称是否是市场有效定价的充分或必要条件,私有信息的不同含量是否会对市场定价效率产生不同的影响。研究结果显示:在理论上,定价效率最优并不在信息完全对称的市场信息结构下出现,而是当私有信息拥有者的占比达到一定比例时出现。也就是说,理论上私有信息在市场中是具备一定的定价效率的,定价效率的高低与非私有信息拥有者的占比、对交易信息的认知和理解能力等因素有关。在本文的实验中,表现为随着市场中私有信息拥有者占比的增加,市场定价效率先是提高,当达到一定极值后,信息效率又会逐渐降低,即形成一个倒U型波状走势。
关键词
实验研究
信息定价效率
信息
结构
价格泡沫
分类号
F019.3 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股指期货对现货市场波动性与信息定价效率的影响——来自印度的经验证据
张丹
杨朝军
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
9
下载PDF
职称材料
2
基于实验经济学的信息定价效率研究
李翔
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2011
4
下载PDF
职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
统计分析
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