KPMG风险中性模型在信托公司风险管理中的运用探索

探索了KPMG风险中性定价模型作为一种风险计量管理工具应用于信托公司信用风险定量管理的可行性,尝试从另一路径解决信托项目甄选和定价的问题,同时为金融监管当局提供一个直观考核信托公司风险的量化指标。从模型计算结果看,当前信托公司总体的风险中性违约率反映信用风险相对较高。信托公司运用KPMG模型比运用RAROC便捷与实用。