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信用卡透支欺诈操作风险计量损失分布法实证研究
被引量:
2
1
作者
林龙腾
沈利生
《上海经济研究》
CSSCI
北大核心
2014年第4期32-42,共11页
本文以某商业银行2003年1月至2011年10月的相关信用卡透支欺诈20671起操作风险损失事件为样本,运用损失分布法测算出该银行信用卡透支欺诈的操作风险资本。实证研究显示,对于高频低损类型的操作风险事件,运用损失分布法度量操作风险资...
本文以某商业银行2003年1月至2011年10月的相关信用卡透支欺诈20671起操作风险损失事件为样本,运用损失分布法测算出该银行信用卡透支欺诈的操作风险资本。实证研究显示,对于高频低损类型的操作风险事件,运用损失分布法度量操作风险资本能够得到较准确的结果,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。
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关键词
信用卡透支欺诈
操作风险
计量方法
损失分布法
原文传递
题名
信用卡透支欺诈操作风险计量损失分布法实证研究
被引量:
2
1
作者
林龙腾
沈利生
机构
华侨大学经济与金融学院
中国银行福建省分行法律与合规部
华侨大学数量经济研究院
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
出处
《上海经济研究》
CSSCI
北大核心
2014年第4期32-42,共11页
文摘
本文以某商业银行2003年1月至2011年10月的相关信用卡透支欺诈20671起操作风险损失事件为样本,运用损失分布法测算出该银行信用卡透支欺诈的操作风险资本。实证研究显示,对于高频低损类型的操作风险事件,运用损失分布法度量操作风险资本能够得到较准确的结果,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。
关键词
信用卡透支欺诈
操作风险
计量方法
损失分布法
Keywords
Credit Card Fraud
Operational Risk
Capital Measure Method
Loss Distribution Approach
分类号
F830.589 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
信用卡透支欺诈操作风险计量损失分布法实证研究
林龙腾
沈利生
《上海经济研究》
CSSCI
北大核心
2014
2
原文传递
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