信用度量制模型与商业银行信用风险量化度量管理

对现代信用风险的量化度量是当代金融领域的前沿问题。发达国家已发展成熟了一系列的风险度量模型 ,而我国在此领域的研究基本处于空白。本文介绍了信用度量制模型 (CreditMetricsModel)的原理 ,及它在我国信用风险量化度量管理中的适用性 。

商业银行信用风险量化和管理模型的应用分析

介绍了国外当前应用广泛的信用风险量化和管理模型,分析了模型在我国使用上的局限性。根据企业不同时期信用等级转换概率和企业违约回收率均值构成的混沌时间序列,应用混沌时间序列理论和局域预测方法,构造中国企业信用等级转换矩阵和企业违约均值矩阵,建立了一个适合我国商业银行实际的信用风险量化和管理模型。