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组合信用损失分布的蒙特卡洛模拟 被引量:1
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作者 孙云龙 陈伶俐 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期35-38,共4页
组合损失分布的确定是测量各种组合信用风险的一个先决条件.本文通过对信用风险损失理论进行分析的基础上,分析阐述了利用蒙特卡罗方法模拟组合信用损失的原理和方法,并基于Matlab语言结合实际问题进行仿真实验,实验结果表明该模拟方法... 组合损失分布的确定是测量各种组合信用风险的一个先决条件.本文通过对信用风险损失理论进行分析的基础上,分析阐述了利用蒙特卡罗方法模拟组合信用损失的原理和方法,并基于Matlab语言结合实际问题进行仿真实验,实验结果表明该模拟方法能较好地反映组合信用损失的分布特征,具有有效性和实用性. 展开更多
关键词 信用风险度量 信用损失分布 蒙特卡洛模拟 Cholesky分解 Matlab软件
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