基于违约鉴别能力最大的信用等级划分方法

信用等级划分旨在区分不同客户的风险水平,然现有大多数信用等级划分研究要么无法严格保证划分的信用等级满足“信用等级越高,损失率越低”标准,要么无法保证尽可能地区分违约可能性不相似的客户,而无论不符合哪种标准,划分的信用等级都不能作为贷款决策的有效依据.基于此,以上述两个标准为目标划分信用等级.创新与特色一是以客户的非违约累计频率与违约累计频率之差的最大绝对值的代数和最大为目标,以后一个信用等级损失率大于前面信用等级损失率为主要约束,确保划分的信用等级满足上述两个标准.二是提出通过设置随机分割点的区间来划分信用等级的新算法,避免随机赋予信用等级分割点时,靠前的信用等级分割点落到靠后的客户中,导致后面的信用等级无论怎样划分均划分不出来的弊端.最后,以中国某商业银行3045笔小企业贷款样本进行实证,结果表明本模型划分的信用等级满足“信用等级越高,损失率越低”标准,且其区分不同违约可能性客户的能力较强.

基于动机过程理论的信用等级划分激励作用分析

从激励效用最大化的角度,研究长周期工程中信用等级划分的激励作用,以单个承包商为研究对象,在信用价值概念的基础上建立承包商信用收益函数和业主的信用评价收益函数,分析在不同等级划分下该承包商基于信用收益最大化的行为选择过程及其行为选择所带来的业主信用评价收益变化,并结合动机过程理论厘清信用等级划分的激励作用机理,得出影响信用等级划分的激励作用主要有两个因素:信用等级数和各信用等级间信用价值的差值。

俭业质量信用等级划分通则》颁布

为配合国家质检总局建设和完善产品质量诚信体系，促进和指导企业诚信经营、提高质量信用管理水平，规范和统一企业质量信用等级划分，国家标准管理委员会组织制定了《企业质量信用等级划分通则》国家标准。该标准将于2009年11月1日起实施。

基于违约企业分布约束的上市公司信用等级划分模型

信用等级划分是将客户按照信用得分或预期损失划分到相应组别,实现对不同个体信用风险的大小排序。本研究从违约风险、风险损失两方面构建目标规划模型,给出了适用于中国上市公司的信用等级划分新思路。本文的创新与特色:一是提出了新的信用等级划分约束条件,确保违约企业更多分布在较低等级,改变了现有研究将违约企业更多划分在较高等级的不合理现象。二是通过巴塞尔协议关于预期损失与违约风险暴露、违约概率、违约损失率的关系,近似得出上市公司的预期损失,给出了解决上市公司缺乏违约损失数据的方法。研究表明:产权比率、净资产收益率、审计意见类型、流通中现金(M0)供应量同比增长率等53个指标,可用来有效预测上市公司的违约状态。AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C级共9个信用等级对应的损失率分别为0.01%、0.05%、0.16%、0.23%、0.80%、1.23%、1.35%、10.10%、66.90%,满足“信用等级越高、损失率越低”这一信用评级的根本要求。

基于信用差异度最大的信用等级划分优化方法

信用评级对当代社会有极其重要的影响,若信用等级划分不合理,必将误导债权人和社会公众.信用评级结果的变动直接反映经济状态的变化,2011年标准普尔把美国的主权信用评级从AAA级降为AA+,引起全球金融市场的动荡.信用评级的本质是合理区分客户的信用状况,揭示不同等级客户的信用风险水平.国际上比较流行的标普、穆迪的信用评级针对中国客户的评级结果往往存在信用等级很高、违约损失率反而不低的不合理现象.本研究以信用差异度和违约金字塔为标准,构建非线性规划模型划分信用等级,并以中国小企业贷款数据为样本进行实证研究·本研究的创新与特色一是根据第k个信用等级中最后一个样本的信用评分P_(mk)~k与第k+1个信用等级中第一个样本的信用评分P_1^(k+1)确定相邻两个等级的信用评分差值,以所有信用等级的评分差值之和∑(P_(mk)~k-P_1^(k+1))最大为目标函数,确保最大程度的保证信用评分差异大的客户划分为不同信用等级.避免了把信用状况差异较大的客户划分成同一个信用等级的不合理现象.二是以信用等级由高到低的违约损失率严格递增为约束条件建立信用等级划分模型,保证信用等级划分结果满足信用等级越高、违约损失率越低的违约金字塔标准,避免出现信用等级很高、违约损失率反而不低的不合理现象.三是1814笔工业小企业贷款数据的实证研究表明,本研究的信用等级划分方法不仅满足信用等级越高、违约损失率越低的违约金字塔标准,还能保证信用状况差异大的客户划分为不同信用等级.

《企业质量信用等级划分通则》颁布

从今年11月1日起，如果一家企业在一定时期内信用风险很小，它将在质量信用等级上被授予A等；如果一家企业在一定时期内信用风险较小，它将在质量信用等级上被授予B等；如果一家企业在一定时期内信用风险较大，它将在质量信用等级上被授予C等；如果一家企业在一定时期内信用风险很大，它将在质量信用等级上被授予D等。

《企业质量信用等级划分通则》国标发布

在6月16日召开的“质量和安全年”质量诚信论坛上，国家质检总局、国家标准委批准发布了《企业质量信用等级划分通则》推荐性国家标准，标准编号为：GB／T23791—2009。该标准自2009年11月1日起开始实施。

《企业质量信用等级划分通则》摘要

为提高质量信用管理水平，建设质量诚信体系，国家质检总局、国家标准委6月16日发布《企业质量信用等级划分通则》推荐性国家标准。该标准自今年11月1日起实施。

天津：对建筑施工企业实行信用等级差异化管理

为建立全市建筑市场信用体系，营造诚实守信的市场环境，天津市建设交通委制定了《天津市建筑施工企业信用等级评定办法》。建筑施工企业信用等级划分A、B、C、D四个等级。不同信用等级企业实行差异性管理。信用等级为D级的企业将被列入黑名单，限制其对政府投资项目、

基于平滑扩充原理的商业银行信用风险评级模型及实证

本文通过银行的资产质量方面、资本充足率方面、管控效能层面、盈利状态层面、流动性层面与社会敏感度层面等构建商业银行信用风险评价体系。根据平滑扩充原理模拟生成大样本数据,对评级得分进行扩充,进而根据扩充后的大样本数据划分银行的信用风险等级。解决了由于样本少、无法对信用等级合理划分的难题。通过实证分析可以了解到,本文得出的银行评级信息和标准普尔提供的评价结论存在共同的序关系状态。因此,可根据本模型对大多数未经过国际权威机构评级的银行进行风险评级。

纳税信誉等级制度初稿出台

国家税务总局法规司司长王文彦在北京“首届中国企业信用论坛”上透露，国家税务总局正在筹备建立纳税信誉等级制度，初稿已经出台，目前正在广泛征求社会各界意见，正式确定后将在全国税务系统统一实施。

国家质检总局：我国将建立企业质量信用“黑名单”制度

6月16日上午，质检总局在“质量和安全年”质量诚信论坛上指出，我国将建立“国家质量信用信息网”，实施质量信用“黑名单”制度。同时，《企业质量信用等级划分通则》国家标准将于11月1日起开始实施。标准根据企业在一定期限内信用风险，分为守信（A）、基本守信（B）、失信（C）、严重失信（D）4个等级。其中，在一定时期内质量信用风险很大，企业违法生产经营，且给社会和顾客造成重大人身危害、经济损失或社会不良影响的，为D等“严重失信”企业。国家质检总局质量管理司司长孙波表示，将以产品质量记录为重点，建立企业质量信用监管制度，加大激励和惩戒力度。明年将完成“金质工程”全国企业质量信用信息数据库建设，以产品质量记录、违法违规记录、预警信息等形式，对外发布和提供查询。

福建将实施旅行社服务信用等级标准

《旅行社服务质量信用等级划分与评定》福建省地方标准已通过专家审核，将于近期发布实施。 根据《划分与评定》的要求，福建省708家旅行社将开始分级，旅行社必须根据评定的级别提供相应的服务。与此前出台的《旅行社条例》的要求相同，包括旅途中去哪里用餐、费用多少、购物时间多长、去哪几个购物点以及自由活动时间长短等，都要求有明确标注。

基于数据挖掘的信用卡申请客户信用评价问题研究

为了控制和防范信贷风险,银行必须对申请人进行有效的信用评估。通过传统的Logistic回归与随机森林模型,分别建立对应的信用评分模型,来比较两种模型的优缺点以达到最佳的预测效果,从而有效减小银行信贷业务的风险,更好地实现银行的利润最大化。