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信用组合风险模型的构建及其应用
1
作者
霍学喜
张永娟
《西北农林科技大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2004年第11期147-150,共4页
为了使当前流行的各种信用风险模型具有更高的相容性,在系统风险因素和非系统风险因素区别的基础上,建立了一个简单的信用组合风险模型。同时引进边际风险的概念,将边际风险贡献与信用组合风险管理进行了有机的结合。最后对CreditMetr...
为了使当前流行的各种信用风险模型具有更高的相容性,在系统风险因素和非系统风险因素区别的基础上,建立了一个简单的信用组合风险模型。同时引进边际风险的概念,将边际风险贡献与信用组合风险管理进行了有机的结合。最后对CreditMetrics模型进行了深入剖析,得出该模型仅是信用组合风险模型的一个特例的结论。
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关键词
信用
组合
风险
信用组合风险模型
边际
风险
金融
商业银行
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职称材料
题名
信用组合风险模型的构建及其应用
1
作者
霍学喜
张永娟
机构
西北农林科技大学经济管理学院
出处
《西北农林科技大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2004年第11期147-150,共4页
基金
陕西省软科学基金项目"构筑现代农业战略体系研究"(2002KR31)
文摘
为了使当前流行的各种信用风险模型具有更高的相容性,在系统风险因素和非系统风险因素区别的基础上,建立了一个简单的信用组合风险模型。同时引进边际风险的概念,将边际风险贡献与信用组合风险管理进行了有机的结合。最后对CreditMetrics模型进行了深入剖析,得出该模型仅是信用组合风险模型的一个特例的结论。
关键词
信用
组合
风险
信用组合风险模型
边际
风险
金融
商业银行
Keywords
credit portfolio risk
credit portfolio risk models
marginal risk
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
信用组合风险模型的构建及其应用
霍学喜
张永娟
《西北农林科技大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2004
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