期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用
被引量:
9
1
作者
王保合
李时银
《数学研究》
CSCD
2003年第2期195-201,共7页
运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能 ,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密度函数 。
关键词
重随机Poisson过程
信用衍生产品证券
定价模型
下载PDF
职称材料
题名
一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用
被引量:
9
1
作者
王保合
李时银
机构
厦门大学数学系
出处
《数学研究》
CSCD
2003年第2期195-201,共7页
基金
教育部优秀青年教师资助项目
文摘
运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能 ,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密度函数 。
关键词
重随机Poisson过程
信用衍生产品证券
定价模型
Keywords
Doubly stochastic Poisson process
Credit risk derivative
Pricing models
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用
王保合
李时银
《数学研究》
CSCD
2003
9
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部