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一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用 被引量:9
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作者 王保合 李时银 《数学研究》 CSCD 2003年第2期195-201,共7页
运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能 ,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密度函数 。
关键词 重随机Poisson过程 信用衍生产品证券 定价模型
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