某银行内部信用评级系统开发和程序设计

随着经济的不断发展,债券市场规模也在持续扩大,但不断发生的债券违约事件严重地影响了债券市场的健康发展。受发行人付费模式影响,投资机构普遍参考的公开市场评级存在评级虚高、可信度下降、区分度较小、优质标的无法显现与风险收益无法锁定等问题。因此,商业银行函须基于自身风险偏好建立独立自主的债券信用内部评级体系,以系统地识别风险并精准地选择优质标的。在“互联网十”时代,因具备高速算力及可靠的数据存储管理功能,计算机备受金融系统青睐。文章针对某银行投资业务的现状,应用计算机语言开发了一套内部信用评级系统,以完善其债券信用评级体系。

发展和完善国有商业银行的内部信用评级系统

本文介绍和分析了银行内部信用风险评级的作用、基本要素及其应用和发展 ,对如何完善与发展我国银行内部信用评估体系提出了几点建议 ,为我国国有商业银行信用风险管理提供一些有益的借鉴。

人工神经网络在企业信用评级系统设计中的应用研究

本课题打破传统的企业信用评级系统设计方法 ,应用先进的人工神经网络技术来实现企业信用评级系统的设计。神经网络技术具有并行分布处理、自学习、自组织、自适应等优良性能 ,经能较好的处理基于多因素、非线性和不确定性预测和评估的现实问题。本系统利用该技术克服了企业信用评级系统难以建立 ,评级指标和指标权值的选取等困难 ,使评级结果具有动态性 ,快速跟踪企业内外环境的变化 ,同时使评级系统也具有动态性 ,提高系统的鲁棒性。

基于模糊规则的中小企业信用评级系统研究

本研究针对中小企业财务数据不规范、评级指标多样化等问题,采用模糊规则算法,设计开发了中小企业评级系统,结合《中国建设银行小企业客户信用评级办法(试行)》(建总发〔2009〕101号),选择其中经营者素质、经济实力、偿债能力、企业成长、与我行关系、社会责任等六个一级指标作为评价中小企业信用评级的主要参数指标,下设21个二级指标。根据评级指标,设计了中小企业信用评级规则库,结合指标权重进行模糊加权,从而对企业的信用级别进行综合判断。经核对59个有效的中小企业客户评级案例测试与专家手工评级两者的偏离度为8.42%,符合银行对中小企业信用评级需求。

我国商业银行企业信用评级系统存在的问题及改进建议

1．定性分析比重不高．行业评价指标较为单一。目前我国商业银行评级普遍采用“打分法”的信用评级制度．通过定量指标和定性分析得到客户信用等级。该方法有以下特点：一是评级对象是企业．评级目的是对企业的综合情况进行反映．而不是针对特定债务：评级内容包括企业的各个方面可以说面面俱到．风险评价基本覆盖企业的全部．是对企业当前情况的全面评估．而不是针对偿付能力。

中行新一代客户信用评级系统综述

一、评级系统建设的背景 客户信用评级,也称内部评级,是银行准确评估借款人的资信水平,测算借款人的违约概率,把握授信风险,从源头上提高授信资产质量的一种有效途径.在巴塞尔新资本协议中,最引人注目的是对信用风险估值的内部评级法(The Internal Rating-Based Approach,下简称IRB)的推出.建立内部信用评级体系是适应新的监管要求的必然趋势,是提高银行核心竞争力的重要手段,也是银行自身发展的需要.

基于客户信用评级系统的银行信贷管理分析

我国的商业银行是吸收存款、发放贷款和从事其它中间业务,从而发挥社会信用基础作用的盈利性金融企业。由于商业银行的盈利主要来自于存贷款息差,所以对信贷业务的管理尤其是对公信贷业务的管理是银行经营管理和风险控制的首要任务。然而,当前中国尚未建立起与国际接轨的、现代化的金融制度,完全参照发达国家关于信用风险的管理办法显然不合适。鉴于此,如何利用信用评级系统规避信贷风险、如何根据评级结果筛选优质客户,就成为金融实践研究领域的一个重要课题。本文基于作者多年从事银行信贷工作的实践经验,对商业银行信贷管理的客户信用风险度量、信用评级环节展开考察,以期为商业银行的信贷业务管理提供重要参考。

新巴塞尔协议下的中国商业银行信用评级系统

随着2004年巴塞尔新资本协议的推出,将内部评级法等国际银行界发展新要求运用于中国商业银行已被提上日程。本文介绍了巴塞尔新资本协议的产生背景,并分析了中国银行业为适应协议要求对信用评级体系所做的相应调整,结合已取得的成绩,指出了在进一步实施过程中存在的问题。

从网上信用交易看企业信用系统的构建

在我国,构建全国范围内的信用评价系统一直以来被称之为信用业的梦想,而基于信用环境下的网上购物信用体系却给早已沉寂的信用评价市场带来了希望。本文通过分析网上交易信用系统的产生过程来解释为何信用体系会在一个机会主义盛行的市场中发挥有效的作用,并由此对建立一个全国范围内的信用评级系统提出几点建议。

“双评级”信用体系有望明年落地

防范西方利用评级进行政治打击,亚洲寻求评级主动权为打破西方＂三巨头＂长期垄断国际信用评级市场的困境,中国、澳大利亚和法国等国正在大力推动和加快亚洲信用体系的建立。2013年10月,国务院总理李克强在第16次中国—东盟（10＋1）领导人会议上，提出了建立亚洲信用体系的入标，构建着眼亚洲未来发展的宏伟构想。2014年6月23日，任亚洲信用体系建设高峰论坛上，法国前总理多米尼克·德维尔潘、澳大利亚前总理陆克文等国际政要，以及世界信用评级集团董事长关键中、中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立等专家共同呼吁对“已经失灵”的国际信用评级系统进行改革，建立起更加客观、更加独立的新型评级系统。

我国个人信用查询系统的存在问题及其对策选择

当前我国个人征信系统在使用过程中存在着一些缺陷,本文在借鉴国外成熟经验的基础上,提出加大个人资料采集广度和深度、个人信用评分系统、不同模板个人信用报告以及加快征信立法进程和加强监督等建议,使其给征信评级系统带来一些启发。

诚信:“国之大纲”——加快建立我国社会信用体系

随着我国社会主义市场经济的深入发展,信用失衡成为国民经济健康发展的突出问题。2001年9月19日,经济学家历以宁、法学家江平等知名人士聚集北京,共同探讨如何建立具有中国特色的信用体系问题。接着,在中国担保论坛会上,经济学家吴敬琏作了建立国民信用体系的演讲。今年两代会上,政协副主席胡启立、经叔平和委员林毅夫联名签署了一份提案,呼吁建立统一的社会信用体系。同时,国务院发展研究中心市场经济研究所以建立我国社会信用体系的政策研究为课题,进行学术探讨。现将他们关于建立我国社会信用体系的观点及研究成果综述如下:

信贷业务的市场定位和发展策略

信贷业务的市场定位和发展策略刘姝威１９９７年底，Ａ银行信贷委员会召开会议讨论１９９８年信贷工作的市场定位和发展策略。１９９８年Ａ银行信贷工作的重点是防范和化解信贷风险，提高信贷资产质量和降低不良贷款比率。为了达到这个目标，银行必须进行正确的市场定位和...

专访法国前总理多米尼克·德维尔潘:西方国家滥用评估特权歧视新兴国家

法国前总理多尼克·德维尔潘4月分别在2014博鳌亚洲论坛和北京大学经济学院举办的第三届新时代中国青年经济论坛上为“已经失灵”的国际信用评级系统改革进行呼吁。

刍议运用市场约束提高银行监管效率的措施与对策

市场约束主要是通过及时和公开的信息披露，借助市场力量来促使银行稳健经营。制约我国银行监管效率提高的市场原因主要有市场环境不成熟、监管当局习惯于运用行政手段监管而不习惯于运用市场力量间接监管、银行信息披露不充分、缺乏信用评级系统、银行和公众对风险认知不足、提高监管效率的外部手段明显不足等。

浅析商业银行房地产开发贷款业务操作风险的管理

一般而言,房地产开发贷款的风险主要来自于市场风险、信用风险和操作风险三个方面。多年来,商业银行通过信用评级系统、审批决策流程和风险监控机制的开发运用,逐步建立并完善了包括房地产开发贷款在内的对公信贷业务的决策和监督机制，对市场风险和信用风险的揭示和防范能力大幅提升，

良民是怎样炼成的

江苏省睢宁县委出版的《睢宁改变》把当地民风描述为“喜争好斗善诉讼”，而该县县委书记王天琦想要的是人民“守法、守信，向善、向上”的睢宁，于是立志“严管民风”，让群众“一处守信，处处受益一处失信，处处制约”。于是，一套颇有创造性的信用评级系统应运而生。该县专门设立了一个正科级机构，由公务员制定若干标准，根据民众个人表现，

网上银行与传统银行的PK战

继P2P网贷、京东白条、支付宝花呗等新型金融模式诞生后,互联网银行正式来袭.阿里旗下的浙江网商银行与腾讯旗下的前海微众银行,成为国内首批互联网银行.与传统银行相比,网上银行既无营业网点,也无须财产担保,而是通过互联网技术,利用所谓“大数据”信用评级系统发放贷款.