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题名现代企业信用违约概率测度模型综述
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作者
吴晓
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机构
华南师范大学经济与管理学院
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出处
《现代商贸工业》
2014年第2期26-27,共2页
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文摘
对各种现代企业违约概率测度模型进行了评述和比较,并分析了各种模型的优劣。同时结合分析我国实际情况,认为KWV理论上可以很好地适用于中国情况,并进一步概括了其在中国的发展情况。
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关键词
信用违约概率
CerditMetrics模型
KMV模型
CREDITRISK+模型
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分类号
F2
[经济管理—国民经济]
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题名抵押资产组合下信用违约研究
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作者
周生宝
郭俊芳
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机构
大同大学数计学院
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出处
《临沂大学学报》
2014年第6期101-104,共4页
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文摘
以Merton结构模型为基础,分析了含抵押资产组合的信用违约问题.研究表明,违约概率为非正态分布,它与门限值有非线性正向变动关系,与抵押资产组合值有非线性反向变动关系.到期期限相同,有资产抵押时违约概率小于无抵押时的违约概率.抵押资产组合初值增大时违约概率会变小,而资产相关性增大时违约概率会变大.标的和抵押资产的价值波动较小时,违约概率也较小,反之亦然.
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关键词
信用风险
资产组合抵押
信用违约概率
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Keywords
lcredit risk
mortgage portfolio
probability of default
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
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