信用集中风险研究新进展

历史经验显示,信用集中风险是造成银行危机的一个主要原因,因此,在目前我国信贷快速膨胀、信用集中风险显著加剧的背景下,急需加强对我国商业银行信用集中风险的研究。然而,目前国内研究仍停留于定性分析阶段。鉴于此,本文从信用集中风险的监管要求,信用集中风险测量的理论分析和实证研究三方面对国外信用集中风险及经济资本测度模型的研究进行了述评,以期为提高我国商业银行信用集中风险的测量水平,构建与Basel II一致条件下的经济资本测度模型,从而为提高我国商业银行的信用风险管理能力提供一定的参考。

商业银行信用集中风险与经济资本测度模型研究

鉴于我国普遍存在着信用集中风险和对信用集中风险经济资本测度的研究薄弱性,文章构建了包含信用集中风险的名称、部门和传染三大维度、且与Basel II和III监管要求相一致的信用集中风险经济资本测度的综合模型(CCRM),并运用CCRM法对我国商业银行典型组合的信用集中风险经济资本进行了仿真研究。结果表明:该典型组合存在着显著的信用集中风险;相比较于HHI指数法、Monte-Carlo模拟法和ASRF调整模型法,CCRM法具有计算耗时少、结果稳健的优点,其较好地测度了我国商业银行中存在的信用集中风险程度。因此,CCRM模型改进了传统商业银行实践中所采用的HHI指数法和Monte-Carlo模拟法等,将在我国信用集中风险经济资本测度中发挥重要作用。

商业银行信用集中风险管理策略研究

商业银行作为金融交易的主要中介,其运营中承担着各种类型的风险,而信用集中风险尤为突出。为此,本文针对我国部分商业银行信用风险管理具体现状及能力并根据集中风险的三个类别将信用集中风险的管理分成三个阶段,即名称集中风险、部门集中风险和传染集中风险综合考虑的积极信贷组合管理思想,为商业银行信用集中风险管理提供有效策略。

国外信用风险评估方法的发展现状

随着我国经济体制的改革深入、市场机制的建立与完善已及资本市场、银行业的迅速发展 ,现行的信用评估体制与方法赶不上经济改革发展的需要。通过对国外信用风险评估方法之发展现状的介绍与分析 。