我国上市区域性股份制商业银行的信用风险预警模型及实证研究

信用风险特别是信贷风险,是我国上市区域性股份制商业银行当前面临的主要风险。因此,如何构建恰当的信用风险模型来预测信用风险的大小从而避免这类风险的发生,对我国上市区域性股份制商业银行来说就显得尤为重要。信用风险预警模型将影响信用风险的多种因素通过所考察的指标自身的变化来反映,考察的因素较为全面,模拟较为准确,这对于商业银行的信贷风险管理具有一定的应用价值。

上市区域性股份制商业银行信用风险预警模型

信用风险特别是信贷风险,是我国上市区域性股份制商业银行当前面临的主要风险。因此,如何构建恰当的信用风险模型来预测信用风险的大小从而避免这类风险的发生,对于我国上市区域性股份制商业银行来说,这就显得尤为重要。

上市区域性股份制商业银行信用风险预警模型研究

国外信用风险分析模型主要有KMV信用监测模型、信用度量技术、CSFP信用风险附加计量模型和麦肯锡模型四种;中国学者根据中国银行业的情况,在信用风险建模方面进行了探索:一是侧重于对贷款企业的财务分析,二是侧重于商业银行有关指标的分析,三是从银行和企业两个角度进行分析。可应用时间序列的分析方法,采用ARMA模型构建信用风险预警模型。