数据要素对商业银行信贷效率的影响——基于文本挖掘的实证研究

数字经济时代,数据成为与土地、劳动力、资本、技术并列的生产要素,正深刻改变着各行业的生产方式和社会治理方式。商业银行是数据密集型行业,数据要素作为推动自身转型发展的关键抓手受到了极大的重视。本文通过文本挖掘的方法,选取2013~2021年全国34家上市商业银行年报中的原始词频数据,构建了数据要素指数并提出了研究假设,然后对商业银行要素指数与信贷效率之间的关系进行了实证检验。在此基础上,以中国工商银行为案例,分析了数据要素运用程度对信贷效率的影响。

“双碳”目标下商业银行绿色信贷效率评价

本文选取10家商业银行作为研究对象,对其2014~2021年绿色信贷投入产出效率进行实证分析,结果发现:通过DEA-Malmquist模型分析,10家商业银行整体技术效率未达到有效,阻碍全要素生产率的提升,而技术进步则处于较强增长势头,有效推动全要素生产率提升。10家商业银行中,4家大型国有商业银行各效率值均值均超过1,发展势头迅猛,其中技术进步带来的推动作用尤为突出。

信贷效率对于碳排放的影响分析

金融作为服务实体经济的血脉,对于经济发展效率以及碳排放具有重要影响,信贷效率的提高将对一国的碳排放总量与碳排放强度产生重要影响。金融效率对于碳排放的影响不仅是重要的理论议题,更是事关中国双碳目标能否顺利实现的重要现实问题。在理论分析的基础上,基于跨国面板数据进行实证研究,并使用工具变量进行内生性分析,研究发现:信贷效率的提升不仅有助于降低碳排放总量,还有助于降低碳排放强度。结合中国国情,建议政府部门应鼓励金融创新、引导银行提高绿色金融的战略地位、鼓励银行加强内部协同与外部合作,并同时加强数字化建设。

基于DEA-Tobit模型的数字普惠金融对绿色信贷效率影响研究——以中国建设银行为例

数字化对普惠金融的赋能极大提升了金融服务的有效性、便捷性和延展性。绿色信贷作为绿色金融的重要工具,其对绿色资金的配置及市场定价方面发挥重要作用。为研究数字普惠金融能否推动绿色信贷发展,本文以建设银行为研究对象,选取2013年至2021年的数据,首先通过DEA-Malmquist模型计算出全要素生产率(TFPCH)作为衡量建设银行绿色信贷效率指标,后通过熵值法构建建设银行数字普惠金融指数作为普惠金融发展评价指标,最后以建设银行绿色信贷效率作为被解释变量、建设银行数字普惠金融指数作为解释变量并加入控制变量,构建Tobit回归模型。研究结果显示,建设银行数字普惠金融指数对建设银行绿色信贷效率存在显著的正向影响关系,数字普惠金融的大力发展能够有效推动建设银行绿色信贷效率的提升,但影响程度还有极大的提升空间。

中国商业银行信贷效率评价体系及实证研究——来自16家上市银行的经验证据

通过分析中国商业银行信贷资产的分布现状,设计了中国商业银行信贷效率的评价指标体系,并选取2009-2013年16家上市银行作为样本数据,运用因子分析法对中国商业银行信贷效率进行了实证分析。研究发现,工商银行、建设银行等四大商业银行信贷效率较高,处于绝对领先地位,而中小商业银行信贷效率相对较低。并以此为依据,从商业银行的盈利能力、规模水平、资产质量、风险控制能力等层面给出了提升商业银行信贷效率的相关政策建议。

信贷配给、银保协作与银行信贷效率改进——基于信贷效用熵的分析视角

文章从最优贷款利率与非市场出清视角分析了信贷配给的内生逻辑,建立了信贷效用熵理论,在此基础上,运用信贷效用熵理论揭示了银保协作改进商业银行信贷效率的机理,并以此为依据,设计了银保协作下商业银行信贷效率改进的科学路径。文章认为,信息不对称促使商业银行实施信贷配给,使得商业银行信贷资金的市场化出清程度较低,大量信贷资金被低效占用,导致信贷效率缺失。对此,建立银保协作机制,可以有效缓解银企之间的信息不对称性,促使商业银行信贷资金的市场化出清意愿及能力上升,从而降低信贷配给幅度,提升信贷效率。

信息约束对信贷效率的影响与对策研究

从信息呈报和信息治理的角度,分析了我国信贷市场存在严重信息约束的原因。认为现阶段信息约束导致了我国信贷市场局部信用膨胀和局部信用紧缩同时并存的局面,严重制约了我国信贷效率。指出要解决我国信贷市场的信息约束问题,必须在信息呈报的基础上完善信息治理,并着重探讨了信息治理的几种主要方式,提出了缓解信贷市场中的信息约束、提高信贷效率的政策建议。

促进我国农村小额信贷效率改进的财政保障机制研究

针对我国农村小额信贷资金使用效率低下的现状,本文从正确认识政府财政职能和金融职能等三个方面的关系出发,分析了政府加大农村地区公共事业建设的财政投入,建立农村社会公共事业财政保障机制和农业保险体系的路径、思路和方法,以有效促进农民增收,增强农户融资能力,达到提高农村小额信贷效率的最终目的。

我国农村小额信贷效率低下的成因探析

针对我国农村小额信贷宏观效率与微观效率均较低下的现状,本文从农村金融体制、农村小额信贷风险度量、农村小额信贷运营成本、政府财政基础等方面出发,对我国农村小额信贷效率低下的原因进行了探讨。

甘肃省农户信贷效率及其影响因素研究——基于DEA-Malmquist指数与Tobit模型的实证分析

在新时代乡村振兴战略实施背景下,甘肃省农村金融的发展迎来了新的战略目标,农户信贷需求不断提高,信贷供给也有所调整,但农户信贷效率依然偏低,成为影响农户生活水平、农村经济发展和乡村振兴的重要因素。文章首先从农户信贷供求双方综合考虑,构建评价农户信贷效率的指标体系,基于甘肃省2009年至2017年的数据,运用DEA-Malmquist方法测算甘肃省各市州的农户信贷效率,并引入Tobit模型分析农户信贷效率的影响因素。最后结合甘肃各市州农户信贷发展现状及实证结果提出提升农户信贷效率水平的对策建议,以丰富和发展农村金融的理论研究和实践基础。

关于“信贷/GDP”作为信贷效率衡量指标的适用性研究--以南京地区为例

本文研究了区域信贷效率测度方法,指出以"信贷/GDP"作为测度区域信贷效率的指标存在局限性,测度区域信贷效率必须基于地方发展定位,不能盲目以单一指标衡量区域信贷效率,应建立信贷效率测度体系,采用结构化分析方法和主客观结合的权重测度方法,以增强信贷效率测度的准确性、真实性和可靠性。

银行物理网点分布对信贷效率的影响研究

银行物理网点分布对信贷效率的影响一直是学术界关注的重要问题,本文基于金融地理的视角,从理论和实证的角度分析了银行物理网点分布对银行信贷行为的影响,进而利用中介效应模型分析了二者关系对信贷效率的影响。研究发现:出于降低交易成本和控制信贷风险的考虑,银行距企业及其总部的地理越远,银行信贷集中度越高,中长期贷款比例越低;同时,物理网点地理分布与信贷效率之间存在通过银行信贷行为的中介效应,但不同的信贷行为对信贷效率影响的方向不同,即银行提高信贷集中度的行为加剧了地理环境对银行信贷效率的负向影响,而降低中长期贷款比例的行为则可削弱地理环境对银行信贷效率的负向影响。因此,为优化信贷行为,提高信贷效率,应充分认识到地理环境在金融活动中的作用,从降低信息摩擦的角度优化银行地理分布。

农户信贷效率测度及其影响因素研究——基于湖南省的实证分析

农户是农村最基础、最广泛、最重要的生产经营主体。在农村信贷资金普遍短缺的背景下,提高农户信贷资金的利用效率对于加快农村经济发展、推进农业农村现代化与乡村振兴十分关键。因此,研究农户的信贷效率及其影响因素,具有重要的现实意义。本文以湖南省为例,首先构建信贷效率评价指标体系,然后运用DEA超效率模型以及DEA-Malmquist指数测算湖南省各市州2010—2019年静态和动态的农户信贷效率,并进一步利用面板Tobit模型分析了湖南省各市州农户信贷效率的影响因素。最后根据实证分析的结论,提出了提高农户信贷效率的政策建议。

突破信息瓶颈 提升信贷效率

信贷管理技术的提升要以信息的“完整性”、“真实性”为基础,现实信贷活动中信息不对称形成信息问题;银企关系不稳定使商业银行难以持续获得企业信息;“信息孤岛”使单个商业银行难以全面获得企业信息,信贷信息质量已成为制约我国商业银行信贷风险管理能力的瓶颈。本文认为只有通过建立信贷人员主动捕捉信息、如实反馈信息的动力机制,改善信息不对称状况;通过加强银企信息交流,降低信息成本,减少信息需求,弱化信息问题;通过改善信息环境,实现信息共享,才能突破信息瓶颈,提升我国商业银行的信贷效率。

不良资产对商业银行信贷效率的影响研究——基于随机前沿模型的实证分析

本文基于2005-2016年的国有商业银行、全国性股份制商业银行和部分城商行的年度数据,采用随机边界方法估计了商业银行的信贷效率,并对不良资产对商业银行信贷效率的影响机制进行了实证研究,结果发现:(1)不良资产能够显著降低商业银行的信贷效率;(2)不良资产以降低商业银行收益水平为中间路径,进而降低商业银行的信贷效率。最后,本文建议在加快不良资产处置的同时,应努力遏制不良资产的产生。

试论政府融资平台对股份制商业银行信贷效率的影响

文章以我国11家股份制商业银行为研究对象,基于2010—2020年银行财务指标构建面板数据,采用RAROC模型去衡量它们的信贷效率,并检验政府融资平台贷款对股份制商业银行信贷效率的影响。研究发现,我国11家股份制商业银行投向融资平台的贷款规模显著地降低了其信贷效率,并且随着商业银行资产规模的扩张,对其信贷效率的提高会有所减弱。这一结果表明,基于现有的融资平台扩展业务范围,政府在融资平台贷款存量和增量应该更多地考虑融资平台后可能存在的风险。基于此,文章提出商业银行可以结合自身业务开展打造政府客户关系生态链,及时与政府沟通在融资平台的贷款存量和增量,同时提出商业银行信贷资源配置趋于市场化的政策建议。

新制度经济视角下的信贷效率分析

考虑到信贷市场结构的实质就是正规和非正规,从新制度经济学的视角,将研究范围放在比较两类信贷市场效率,通过交易费用、信息不对称、制度变迁理论对信贷市场效率的影响几个方面进行了系统梳理,厘清信贷市场效率研究的脉络,并展望了信贷市场未来发展的研究方向,总结了通过科学的制度安排,建立两类信贷市场平行竞争和垂直互补的平台,为信贷市场的发展提供理论借鉴和现实启示。

金融科技、企业融资与信贷资源配置效率

中国利率扭曲、信贷市场不完善,导致信贷资源配置效率较低。其突出的表现为民营企业和中小企业面临信贷配给问题,而国有企业和大企业由于其国有背景和规模优势,获取信贷较为容易。近几年金融科技迅速发展,一方面科技公司涉入金融领域开始从事金融业务,另一方面,银行开始应用金融科技以提高贷款技术。金融科技催生的新兴金融产品和服务模式有助于增加对民营企业和中小企业的信贷供给,减少了信贷市场存在的“所有制歧视”和“规模歧视”,有可能提高了信贷资源配置效率。基于2011—2020年省级层面数据,探讨金融科技发展对信贷资源配置效率的影响及其理论机理。研究结果表明,金融科技发展能够显著提升信贷资源配置效率。机制分析表明,金融科技发展提高了金融机构搜集信息和处理信息的能力,有效降低银企信息不对称,缓解民营企业和中小企业融资困难,进而提高信贷资源配置效率。异质性分析表明,金融科技发展提高信贷资源配置效率的作用仅在政府调控程度高的地区、金融抑制程度低的地区和中西部地区显著。本研究从理论上丰富了信贷资源配置效率影响因素的研究,拓展了金融科技经济后果的研究,为推进金融科技发展以提高信贷资源配置效率提供了理论基础、经验证据和政策参考。

金融科技对小微企业信贷效率的影响——基于银行竞争度和业务管理水平的中介效应

研究金融科技如何影响商业银行信贷效率,有助于银行缓解小微企业融资难问题、更好地服务小微企业发展。本文使用DEA-BCC模型测算了32家上市商业银行2017—2021年的小微企业信贷效率,实证考察了金融科技对小微企业信贷效率的影响和作用机制。本文研究发现:金融科技对小微企业信贷效率具有明显的促进作用,且该促进作用在大型商业银行中表现得更为明显。机制分析表明,金融科技可以通过提高银行对外竞争度和提升银行业务管理水平的路径实现。此外,银行的内部控制水平能够正向调节金融科技对小微企业信贷效率的促进作用。该研究为中国商业银行如何更好地利用金融科技赋能小微企业信贷提供了微观经验支持,对于银行如何提升小微企业信贷效率以进一步缓解融资约束难题具有一定的借鉴意义。

数字金融发展、信贷资源配置效率与城市创新能力提升

加快实施创新驱动发展战略,需要构建对创新更为友好的金融支持体系。但受商业模式制约,支持创新融资一度曾是商业银行的业务短板,数字金融的出现,为解决部分创新主体在传统授信体系中无法被准确定价的难题提供了一个可行的方案。本文利用中国城市面板数据和数字金融发展指数进行研究,发现数字金融可以改善商业银行信贷业务投放效率,并通过繁荣创新生态体系,继而促进整个城市创新能力提升。分阶段来看,数字金融的发展水平越高,则对该城市创新能力的推动效应就越显著。本文据此提出,应大力发展数字基础设施,同时推动商业银行产品和业务数字化转型,构建多层次、宽领域和差异化的创新金融服务体系,切实助力中国城市创新增长。