信用评级系统的最优信贷模型和决策分析

应对当今的经济形势与经济安全,拥有一套完整的信用评级系统尤为重要。选取实力、供求稳定性、偿还能力、信用度4个指标建立最优信贷模型。利用熵权法和TOPSIS方法量化风险,并运用回归分析法和BP神经网络进行精度检验,得到优化模型,以期能对信用评级系统提出最优信贷决策。

我国农村小额信贷问题研究——一个具有流通成本的小额信贷模型

小额信贷是目前世界范围内的一种重要扶贫形式,在孟加拉国以及其他许多国家和地区都取得了良好的效果。我国从20世纪90年代初起,也在许多贫困的农村地区开展小额信贷扶贫项目,虽然取得了一定的成果,但是也出现了一些问题。特别是近年来出现了农户贷款需求萎缩的现象,引起了人们的思考。文章通过建立模型,指出我国农户面临的高昂的农产品流通成本会使得农户不愿意通过在小额贷款项目下进行家庭农业经营获取收入,而更愿意通过劳动力转移来获得收入;因此高农产品流通成本也许是目前我国农村小额信贷需求萎缩的重要原因之一。政府和小额信贷机构应该积极采取措施,帮助农户降低农产品流通成本,促进小额信贷扶贫的发展。

基于风险等级的中小微企业信贷模型研究

为切实解决中小微企业贷款融资和银行对中小微企业贷款策略之间存在的问题,提出了基于风险等级的中小微企业信贷模型。该模型创新性地将机器学习算法引入传统中小微企业信贷风险及策略的研究当中,运用PCA降维、K-means聚类确定企业风险等级;通过Fisher线性判别确定银行信贷利率。应用该模型将123家中小微企业分成五类风险等级,并给出银行对五类不同风险等级企业的贷款额度及利率,并通过实验验证模型的有效性和正确性。

中小企业融资的三方信贷担保模型研究

在两方信贷担保模型的基础上,构建了一个包括垄断银行、商业性担保机构和中小企业在内的三方信贷模型,探讨了商业担保机构的引入对中小企业融资的影响,并通过信息因子的引入量化分析了担保机构信息量的大小在解决中小企业融资难题中的重要作用。研究结果表明:在信息不完全条件下,商业性担保机构的引入在增加企业受贷金额的同时也增加了企业的逆向选择程度;随着商业性担保机构信息量的增加,企业逆向选择的程度将逐渐减小,而且当担保机构具有企业足够信息时,企业的信贷配给现象会减轻,信贷市场资金配置效率也得到提高。

基于Logistic回归分析的上市公司信贷违约概率预测模型研究

本文利用Logistic回归分析建立了上市公司信贷违约概率预测模型,通过选取样本数据、测试数据、年度配比数据和反映公司的偿债、举债经营和运作资金的能力的15个上市公司财务指标,首先使用样本数据和测试数据对模型进行了分析和检验,其次分别通过改变数据的配比方式、年度数据来观察模型预测分类结果,检验模型的历史预测能力,最后根据全文分析得出相关结论。

不完全信息下的信贷风险决策模型

从银行信贷资金风险极小化的角度出发 ,通过引入激励机制设计的理论和方法 ,建立了银行信贷风险决策模型 .指出了在此模型下 ,当两类企业向银行提供等值的抵押品时 ,高、低风险企业的利率也相同 .这说明 ,当抵押品作为鉴别企业风险类型的手段失效时 ,银行无法根据利率来判断企业项目风险 .研究结果表明 ,当两类企业向银行提供非等值的抵押品时 ,高风险企业愿意接受更高的贷款利率而提供更低的抵押品价值 ;低风险企业则愿意接受更低的贷款利率而提供更高的抵押品价值 .

违约风险下的信贷决策模型与机制

研究了违约风险下的信贷决策模型与机制,通过以银行个体合理性和激励相容性作为约束条件,建立了在考虑违约风险和项目成功概率条件下的信贷决策模型,分别给出了基于抵质押贷款和信用贷款策略下的信贷决策机制,探讨了信贷配给机制与无配给机制的设计方法,给出了在信贷出现配给时银行发放信用贷款和有抵质押贷款的条件.最后运用实例详细分析并讨论了不同违约概率条件下企业项目成功概率对银行期望收益的影响,得到了银行相应的贷款临界值和在不同项目成功概率条件下银行最大可接受的违约概率.

国有商业银行信贷评级模型的构建及实证检验

信贷评级是信贷风险管理的前提,目前我国国有商业银行都采用这一方式管理信贷风险。本文在对国有商业银行当前信用评级方法存在问题和国内外相关研究成果进行分析的基础上,提出了构建国有商业银行内部信用评级模型,提高信贷风险管理水平的建议。作者利用贷款历史数据,通过因子分析和聚类分析等方法构建内部信用评级模型:通过因子分析方法构建的模型使评级指标体系更加科学、合理,避免了反映风险信息的冗余与遗漏;聚类分析使评级模型直接与违约概率挂钩,度量风险的准确性进一步提高。论文最后对模型进行了实证分析,使其有效性得到了检验。

我国中小企业融资难的问题及对策——基于信贷配给模型的分析

我国中小企业在中国经济的高速发展中起着举足轻重的作用,而中小企业融资难又严重阻碍着我国中小企业的发展,本文结合信贷配给模型,对中小企业融资难的原因进行分析并提出解决方案。

商业银行信贷风险及其度量模型研究

文章首先对信贷风险的概念和性质进行了分析,然后在此基础上对信贷风险的度量方法、模型进行研究,指出各自的原理、优缺点和适用范围。为信贷风险度量方法和模型的应用或研究提供一定的帮助。

论中国信贷均衡模型

揭示并建立中国国有银行信贷的均衡模型，对于提高金融资源的利用效率具有特别重要的意义。用目前国内外经济学文献中的信贷均衡模型来分析中国信贷市场都有局限性。中国信贷市场的复杂性源于经济体制转轨这一宏观经济背景，应在市场细分的基础上将中国信贷市场分为四类，并对每一类市场提出一个对应的信贷均衡模型。

机构-信贷员利益最大化模型:以小额贷款公司为例

我国农村金融市场的低端客户普遍面临严重的信贷约束,小额贷款公司作为我国农村金融改革的重要创新形式,对市场低端客户服务显著不足。导致上述问题的原因:一方面在于小额贷款公司股权结构的强逐利性与低端客户的低盈利性矛盾;另一方面,金融创新不足和信贷员激励制度缺失也导致了小额贷款公司缺乏服务低端客户的能力。通过机构-信贷员利益最大化模型分析认为:加强外部力量对机构的低端客户业务进行资金和技术支持;并通过机构改革逐步建立适当的信贷员激励机制是促进小额贷款公司扩大金融市场低端客户业务的重要途径。

宏微观分析相结合的信贷风险预测模型研究

我国现有的信贷风险评估方法存在宏微观分析结合不紧密以及风险评估不全面的问题。本文在基于财务分析的企业风险评估模型基础上,构建了宏微观分析相结合的信贷风险预测模型。建模的主要工作包括:选择反映行业信贷风险的指标与反映宏观经济变化的指标;确定反映宏观经济变化的指标与反映行业信贷风险指标之间的函数关系;依据以上的关联函数和宏观经济指标预测值,计算行业信贷风险调整系数;据此对属于该行业的企业即期信贷风险指标进行调整,对企业的信贷风险进行前瞻性预测。作者还利用证券市场数据检验了上述模型的准确性,结果表明模型可以有效预测企业未来的信贷风险。

现代信贷风险度量模型的比较及实用性分析

介绍了现代信用风险度量的新发展及其对《新巴赛尔资本协议》的贡献的基础上,重点阐述了5种国际大银行开发的信用风险度量的内部方法、模型特点与比较;在对现代信贷风险度量模型在我国应用的适应性条件分析的基础上,提出合理建议。

浅述信用风险附加模型与信贷组合模型

信用风险附加模型与信贷组合模型是两种现代信用风险度量模型。本文主要论述这两种模型基本结构,分析其优缺点,然后探讨其在我国信用风险预测中的适用性。

基于SMOTE-Tomek与AdaBoost相结合的不平衡分类算法在金融信贷领域的研究

在互联网金融快速发展的时代,信贷风险成为目前金融领域急需解决的问题之一。而信贷风险评估模型作为一种有效的工具,可以利用客户信息和客户活动数据识别潜在的风险,在金融机构中发挥着至关重要的作用。本文针对Kaggle数据集中因逾期还款用户实例远少于正常还款用户实例而造成的样本高度不平衡问题,以信贷风险预测为切入点,提出一种面向不平衡样本的风险识别方法。该方法选定以决策树为基分类器的AdaBoost分类器来训练SMOTE-Tomek平衡过后的数据集,它通过一种迭代机制让原本性能不强的分类器组合起来,形成一个强分类器。并选用精确率、召回率、ROC曲线及AUC值来评价所选定分类器的分类效果。实验结果表明,AdaBoost分类器相对于决策树、支持向量机和朴素贝叶斯分类器在信贷客户的风险评估中表现最优。

因子分析法在农业银行信贷风险预警模型中的应用分析

运用统计学中的因子分析法及财务管理相关知识,在上市公司财务报表中找出最能反映企业偿债能力的财务指标,建立银行信贷风险预警模型,并提出在使用该预警模型时应注意的问题。

嵌入期权信贷交易合约模型的民族地区农村金融扶贫研究

本文以湘西苗族自治州(简称湘西州)为例,通过分析当前民族地区农村金融扶贫现状,然后在信贷交易合约模型基础上,加入“涉农贷款期权因子”。金融银行利用期权来对农户抵押物进行风险管理,从而避免因抵押物贬值而导致银行亏损的情况,最后给出相关结论并从政府、金融机构、农户三个方面提出政策建议。

信贷风险预警模型初探

提高信贷资产质量，实现不良资产的双降是当前我国商业银行的工作重点，也是防范和化解金融风险的主要监管环节。借鉴国内外风险管理经验，尝试构建新型信贷资产风险预警模型，促进对商业银行风险内在约束以及外部有效监管，实现互赢目标，是金融深化改革的重大课题。

论中国惜贷现象——通过信贷员行为分析信贷配给模型

我国近两年出现了"银行惜贷"的现象,虽然中央银行实行积极的贷币政策,试图扩大货币供给,商业银行却不愿意扩大贷款规模,以至货币政策的传导不畅,政策效应被削弱.在分析此现象时,过去我们往往从商业银行这个主体的层次出发进行研究,但是商业银行与企业的接触并非由商业银行本身直接进行的,而是通过更为微观的主体--信贷员来进行.我们从信贷员的视角来分析这一问题,通过一个信贷配给模型进行探讨,从而得出我国信贷紧缩的真实原因.