国有商业银行信贷评级模型的构建及实证检验

信贷评级是信贷风险管理的前提,目前我国国有商业银行都采用这一方式管理信贷风险。本文在对国有商业银行当前信用评级方法存在问题和国内外相关研究成果进行分析的基础上,提出了构建国有商业银行内部信用评级模型,提高信贷风险管理水平的建议。作者利用贷款历史数据,通过因子分析和聚类分析等方法构建内部信用评级模型:通过因子分析方法构建的模型使评级指标体系更加科学、合理,避免了反映风险信息的冗余与遗漏;聚类分析使评级模型直接与违约概率挂钩,度量风险的准确性进一步提高。论文最后对模型进行了实证分析,使其有效性得到了检验。

交易成本视角下山东省信贷评级市场发展路径研究

本文在总结目前山东省信贷市场信用评级三种运作模式(自营模式、外部市场模式、混合模式)特点的基础上,运用交易成本理论的基本范畴和框架,对商业银行信用评级产品"自制"与"外购"的成本进行比较,同时引入了外部监管制度安排因素,综合分析了"自制"与"外购"模式的适用条件,论证了金融机构与信用评级机构的合作边界,提出了信贷评级市场"分类推进"的发展思路。

国际小额信贷评级机构的经验及对我国的启示

本文以国际四大小额信贷评级机构联合发布的《评级指南》为基础,系统介绍了小额信贷机构评级前沿动向,详细阐明了小额信贷机构评级指标、步骤以及主要特点,并给出了推动国内小额信贷机构评级工作的对策建议:设立中国小额信贷评级基金;加快构建全国性评级指标体系指引;完善小额信贷机构评级报告发布程序;出台政策支持评级结果运用。

香港将信贷评级服务纳入监管范围

香港证监会7月19日发表咨询文件，建议就香港的信贷评级机构实施发牌及监察制度，以配合全球在规管信贷评级机构方面的发展。香港证监会建议在《证券及期货条例》下增设“提供信贷评级服务”作为新的受规管活动类别。据此，信贷评级机构及其评级分析员将要遵守适用于所有香港证监会持牌人的相关规定，

基于DW的信贷风险评级预警系统设计与分析

在介绍信贷风险管理相关概念及数据仓库技术的基础上,给出了一个基于数据仓库的信贷风险评级预警系统方案。讨论了该方案中的关键技术及实现思路,并对系统特点进行了分析。

我国绿色信贷政策的运行机制及实施路径

近年来,我国商业银行在绿色信贷领域取得了显著进步,已改变了过去单一强调"股东价值最大化"的经营理念,开始意识到自身应当承担的相应社会责任并付之行动,但是仍落后于发达国家同行。在发展绿色经济领域上,我国不仅仅要在技术上加以投入,更要在金融上予以全力支持,积蓄国家综合力量赢得竞争优势,使国民经济健康可持续发展。政府应主导建立并完善绿色信贷相关配套政策,引导商业银行在一种生态监管机制下,自主、有效地执行绿色信贷政策,只有让商业银行将经济利益与社会职责统一起来,才能提升我国绿色信贷政策的国际竞争优势。

基于人工智能算法的银行信贷客户财务评级模型优化

目前对银行公司信贷客户的风险评价仍以财务分析为主。但信贷实务中财务分析模型的设计和修改,大多基于某一区段的统计数据和经验,科学性和可验证性不足。本文尝试应用人工智能领域较经典的遗传学算法模型,建立一套对财务模型参数不断迭代优化的解决方案,初步验证了其有效性,并探讨了其可能的不足和发展方向。

浅析我国商业银行信贷风险评级的作用

随着世界经济基础的不断提高,我国的金融业发展也在不断前进,商业银行的信贷管理能力也逐渐成为影响商业银行生死存亡的命脉.然而,与国际商业银行相比,我国的商业银行的信贷风险管理机制还存在一定的弊端,我国金融业的发展也具有相当严峻的国际挑战,需要我们进一步完善我国商业银行信贷风险管理制度.所以,我国的金融业发展要在世界站稳脚跟,我国商业银行在世界金融业中要迅速发展,就完善我国商业银行的信贷风险管理机制,要做好商业银行信贷风险评级.

绿色信贷执行标准研究

推动绿色发展方式和生活方式是贯彻新发展理念的必然要求。金融业作为市场经济条件下承载资源配置的主要力量,在绿色可持续发展战略中扮演重要角色,其中绿色信贷更是我国金融配置资源的主要方式和手段。但国内现行绿色信贷政策管理体系、统计制度以及商业银行绿色信贷实施等方面,缺乏统一可执行标准。本文结合国内外绿色信贷研究成果,按照绿色发展原则,对绿色信贷前置条件(绿色信贷指导目录和环境风险评估等)、产品设计(期限、利率以及信用方式等)以及风险评估(资本覆盖、风险计提等)建立可执行标准,以此明确绿色信贷支持对象、操作流程以及政策引导作用。并提出完善绿色信贷政策支撑体系、构建绿色环保评估市场机制、建立绿色信贷财政激励等措施,推动商业银行在信贷资源配置过程中完善现行信贷管理体系,将环境绿色评估贯穿信贷审批、发放、管理等各环节,最终实现金融资源绿色配置、可持续发展。

国际小额信贷评价体系研究及启示

本文对国际小额贷评价体系、评级流程和评级方法进行了总结,并同我国当前的小额信贷评级进行了比较,在此基础上对我国小额信贷评级提出建议。

探索创建涉外企业外汇领域跨境信用评级模式

外汇领域跨境信用信息建设是社会信用体系建设的重要组成部分,目前外汇领域跨境信用体系建设工作仍处于不断发展探索阶段,相关工作取得了较好成效的同时也存在一定的局限性。本文在商业银行传统信贷评级模式的基础上,加入外汇领域跨境信用信息评级信息,充分发挥外汇管理部门对企业的融资增信作用,不仅能为外汇领域分类监管提供新思路,还能够有效缓解涉外企业融资难、融资贵的问题,对促进双循环发展具有重要意义。

涉外企业外汇领域跨境信用评级探索

2020年,在新冠肺炎疫情、经济降速和贸易摩擦的复杂内外部环境中,如何更全面地将市场主体的信用信息转变为资信能力,让金融活水更高效地注入实体经济,是促进“内循环”、构建“双循环”的关键环节。外汇领域跨境信用信息建设是社会信用体系建设的重要组成部分,目前外汇领域跨境信用体系建设工作仍处于不断发展探索阶段,相关工作取得了较好成效的同时也存在一定的局限性。本文在此基础上分析现有商业银行传统信贷评级模式,建立外汇领域跨境信用信息评级模式,发挥外汇管理领域为企业的融资增信作用,不仅能够有缓解涉外企业融资难、融资贵的问题,还能为现有外汇领域分类监管、银行展业等提供新思路。

惠誉对中国本币评级发出警告

国际评级机构惠誉发布消息，确认中国主权信贷评级，但警告中国2012年前景面临不确定性。根据惠誉的评级，中国的外币发行人违约评级为A＋，评级前景稳定；本币发行人违约评级为从一，评级前景为负面。惠誉分析认为，中国的主要评级优势在于稳健的公共财政。受中国3．2万亿美元巨额外汇储备的支撑，截至2011年年底，

以行业信贷管理推动信贷结构的优化调整

本文从分析行业风险为信贷的主要风险入手，以行业分析和行业评级为手段，叙述如何搭建行业信贷管理体系框架，并进一步以行业信贷管理为管理工具，从实证的角度，论述推动信贷结构的优化调整的思路，并对进一步地行业信贷管理方向进行了小结和展望。

商业银行信用风险管理

针对商业银行风险管理问题,采用归纳分析的方法,分析了银行信用风险管理机制、风险管理流程等,提出要建立健全内部控制体系、呆账准备金制度、信用评价体系等建议。研究结果对提高商业银行信用风险管理水平有指导意义。

新巴塞尔协议可能导致新的风险

新巴塞尔协议建议把国际资本充足率的要求和信贷评级,而不是和贷款人是否为经合组织成员国联系起来,这将更准确地反映市场风险。然而,它可能使流向发展中国家的资本更加不稳定。本文试图找到解决的办法。

希腊再敲全球债务危机警钟

迪拜债务危机的风波稍停,希腊又因巨额财赤和债务危机在一周内两次遭到"降级"。尽管希腊应对危机措施有所升级,但随着主权债务问题的风险不断曝光,许多国际大行和评级机构都发出警告称,主权债务危机可能是今年全球面临的头号风险;各国接下来不得不逐渐实施的政策"退出",只会增加政府解决债务问题的难度,让风险进一步放大。

IPO市场回顾与展望:大中华区仍冠全球

又到了评点IPO市场表现的时候了。虽然2011年前两季度全球IPO活动十分频繁，但由于投资者担心欧洲主权债务问题和标准普尔把美国信贷评级降低．IPO活动从年中到年底却大幅减少。不过，总体来看，全球IPO活动依然取得了不错的成绩。尤其是大中华区，持续领先全球IPO市场。大中华区的证券交易所在2011年完成了410宗IPO，融资总额为793亿美元，占全球IPO融资总额的40％。