协整平滑转移回归中的线性检验——基于完全修正最小二乘法的扩展

在解释变量内生条件下,Choi,Saikkonen(2004)使用动态最小二乘法估计协整平滑转移回归模型,并基于动态最小二乘法的估计结果构造LMD统计量检验协整向量的非线性。本文系统解析了LMD的构造并指出其不足,针对这一不足,本文将动态最小二乘法扩展为完全修正的最小二乘法,并进而基于完全修正的最小二乘法估计结果构造LMF统计量检验协整向量的非线性。本文的仿真试验表明,在有限样本下,LMF与LMD的检验势没有显著差异,但LMF的水平扭曲小于LMD。

修正最小二乘法在统计分析中的应用

修正最小二乘法在统计分析中的应用长沙大学谭坚一、引言在社会经济统计中，为了探求经济变量之间的数量变量关系，广泛采用回归分析。回归分析不仅可以对经济现象进行描述而且具有推断的作用，已成为研究社会经济现象数量特征的基本方法之一，在计划平衡、经济预测、经济...

结合稳态测试法的两步最小二乘法的发电机建模

针对目前获取准确的发电机组参数存在很大难度的问题,提出了一种改进的非线性最小二乘法,即动态测试和稳态测试相结合的两步最小二乘法,对发电机参数进行辨识。仿真研究表明,该方法能够准确地辨识发电机参数,满足工程需要。

金融发展对我国经济增长的效应与省际差异

文章依据我国31个省市的非平衡的面板数据,建立面板协整模型,利用Pedroni(1999,2000)提出的完全修正的最小二乘法,对金融发展对我国总体以及31个省市经济增长的效应进行了实证分析。

我国茶叶相对产出效率的变化及其成因分析

本文利用1985年-2001年的样本数据对我国茶叶投入产出关系与相对产出效率的变化状况进行了实证分析,所得结果显示:首先,茶叶投入产出关系的实证结果表明,由于产值与产量变化所受影响因素不尽相同,因而二者的投入产出关系实证结果也有所差异。具体而言,劳动要素投入量的增加对茶叶产量有正的影响但对茶叶产值没有影响;而广义技术进步率提高则可能会减少产量但会增加茶叶产值。其次,茶叶相对产出效率的实证结果表明,无论是以产值还是以产量进行测算,茶叶相对产出效率均经历了两个不同的时期,而造成这种不同时期差异原因在于在不同时期,茶叶制度创新所起的作用不同。

协整参数的自举推断

针对完全修正最小二乘(full-modified ordinary least square,简称FMOLS)估计方法,给出一种协整参数的自举推断程序,证明零假设下自举统计量与检验统计量具有相同的渐近分布。关于检验功效的研究表明,虽然有约束自举的实际检验水平表现良好,但如果零假设不成立,自举统计量的分布是不确定的,因而其经验分布不能作为检验统计量精确分布的有效估计。实际应用中建议使用无约束自举,因为无论观测数据是否满足零假设,其自举统计量与零假设下检验统计量都具有相同的渐近分布。最后,利用蒙特卡洛模拟对自举推断和渐近推断的有限样本表现进行比较研究。

α-混合的部分线性EV模型的矩收敛性

本文研究误差为α-混合的部分线性EV模型的矩收敛性问题.利用小波估计和修正最小二乘法,给出了参数和非参数部分的小波估计量,获得了小波估计量的矩收敛速度,推广了现有的一些结论.

金融深化对我国通货膨胀的长期效应与短期调整——基于非平衡面板协整的分析

本文依据我国31个省市的非平衡的面板数据,建立面板协整模型,对金融深化对我国总体以及31个省市通货膨胀的长期效应进行了实证分析,结论显示金融深化水平的提高对我国31个省市的通货膨胀在长期内有显著的正效应,且这种正效应在在各个省市之间有明显的差异。并通过估计面板向量误差校正模型,考察了金融深化对各省市通货膨胀的短期动态调整效应,结果发现金融深化也能使通货膨胀对均衡水平的偏离得到快速修正。

外商直接投资对工资的影响:基于非平稳面板数据的实证分析

运用非平稳面板数据研究方法即面板单位根与面板协整研究外商直接投资对国内工资的影响,可以发现外商直接投资、国内固定资产投资、在岗职工数和工资水平存在面板协整,即有长期均衡关系;完全修正普通最小二乘法表明外商直接投资对工资的影响非常有限,不同的省分有不同的影响方向;国内固定资产投资、在岗职工人数对工资的影响比较显著,而且国内固定投资与工资存在显著的正向关系,它是推动国内工资水平上升的主要因素。在岗职工人数对工资影响是负向的。

江西省旅游业对经济增长贡献的统计检验

文章利用2000~2009年江西省11个地级市的旅游外汇收入和国内旅游收入的面板数据衡量旅游业发展水平,并运用异质面板协整方法检验江西省各地区旅游业发展与经济增长之间的关系。研究发现：国内旅游与入境旅游的发展对全省及所有地级市的经济增长均有显著的正效应且入境旅游对经济增长的促进作用更显著,国内旅游收入和经济增长之间存在双向的因果关系,旅游外汇收入与经济增长的单向因果关系。

国际技术溢出与我国生产率的变化:基于FDI和进口渠道的研究

本文利用1990-2007年的省际面板数据,在测算我国省际全要素生产率及其变化的基础上,分析了基于FDI和进口渠道的国际技术溢出对我国全要素生产率的影响。研究表明,通过外商直接投资和进口的技术溢出均显著地促进了我国生产率的增长,但随着FDI和进口额的增加,其对生产率增长的促进作用是递减的。人力资本对提高生产率,加快生产率增长速度均具有显著的促进作用。本文最后提出了相应的政策建议。

基于最大熵原理的恒温槽波动的概率分布研究

针对恒温槽温度波动概率分布估计不统一的问题，对某型恒温槽进行了技术性能测试。利用最大熵原理对其在-40℃，0℃和40℃三个温度点波动的概率分布进行了拟合。在MATLAB中编制了修正阻尼最小二乘法程序，分别求出了三个温度点波动的概率密度函数。计算结果表明该型恒温槽的温度波动的最大熵概率分布呈对称单峰型，温度波动的取值集中于0℃附近，与正态分布拟合结果相一致。

论金融开放对我国经济增长的影响

本文采用边限检验法和完全修正最小二乘法等方法,利用我国改革开放以来1979-2015年所形成的时间序列经济数据,实证研究我国金融开放对我国经济增长的影响。研究表明金融开放有利于经济增长,特别是事实开放比法定开放的作用更大,同时也发现了物质资本对经济增长的作用明显,而人口增长率对经济增长的影响较弱。

江苏省县(市)财政科技投入与经济增长关系研究

运用面板单位根和面板协整方法,基于全国科技进步考核收集到的1999-2006年江苏县(市)的面板数据,对财政科技投入与经济增长的关系进行实证分析。结果表明江苏县(市)的财政科技投入与经济增长之间存在着长期均衡的面板协整关系,在长期中财政科技投入水平对江苏县(市)的经济增长有着显著的正效应,但这种正效应在各县(市)之间存在显著的差异。

漓江流域旅游增长与经济增长的互动关系研究

采用2001—2010年漓江流域11个市县的旅游总收入和地区生产总值的面板数据,运用异质面板协整方法检验其旅游增长与经济增长之间的互动关系。研究发现:漓江流域各市县旅游增长对其经济增长均有显著的正向促进作用,但贡献程度不尽相同;漓江流域各市县旅游增长与经济增长之间存在长期双向的因果关系,表明不仅旅游增长对经济增长有明显的促进作用,并且区域的经济增长也推动着当地的旅游增长。

进口贸易自由化有助于转变中国工业经济发展方式吗?

采用全要素生产率的变动对经济增长的贡献率作为经济发展方式的衡量指标,基于中国33个工业行业面板数据,借助完全修正的最小二乘法,分别从行业总体和异质性层面探究了2001-2015年进口贸易自由化政策对中国工业经济发展方式的影响。研究表明:(1)在不考虑行业异质性时,中间品进口贸易自由化显著促进了中国工业经济发展方式转变。(2)在技术水平较低的行业,中间品贸易自由化推动工业经济由粗放型向集约型转变,而最终品贸易自由化对经济发展方式转变产生负面影响;在技术水平较高的行业,中间品关税下降无益于改善经济发展方式,而最终品贸易自由化则起到重要的推动作用。(3)对不同规模的行业而言,中间品贸易自由化均有助于改善经济发展方式。扩大进口是新时代对外开放的必然要求,也是中国长期实行的一项重大战略举措,研究结论为进口贸易自由化推动经济转型发展提供了必要的理论支撑。

流转税对于CPI的影响——基于省际面板数据的协整分析

本文运用面板数据模型,基于面板协整理论,通过完全修正最小二乘法(FMOLS),使用30个省(市、区)11年的面板数据对增值税、消费税和营业税三项流转税与CPI之间的影响关系进行了研究。结论显示:增值税、消费税和营业税对CPI的弹性分别是0.2715、0.2098和0.4460,且由于税收增长幅度较大,流转税对于CPI的影响有扩大趋势。因此本文建议通过构建以直接税为主体的税制体系、深化增值税扩围改革和结构性减税来稳定物价,保持CPI指数稳定。

α-混合误差的部分线性EV模型的弱相合性

运用小波估计和修正最小二乘法研究了误差为α-混合的部分线性EV模型,给出了参数和非参数部分的小波估计量,得到了小波估计量的弱相合性,推广了现有的一些相应结论.