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农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的研究 被引量：1
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作者 吴强 张寄洲 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2008年第19期42-48,共7页
通过It公式建立了农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的数学模型,在一定的挂钩条件下,得到模型的显式表达式.与此同时,考虑了该问题的反问题,确定方程中的障碍比例系数c.最后我们采用两种方法对原问题进行蒙特卡罗模拟,得到了相应的数... 通过It公式建立了农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的数学模型,在一定的挂钩条件下,得到模型的显式表达式.与此同时,考虑了该问题的反问题,确定方程中的障碍比例系数c.最后我们采用两种方法对原问题进行蒙特卡罗模拟,得到了相应的数值结果. 展开更多
关键词 BLACK-SCHOLES模型 转移密度函数 GREEN函数 修正的蒙特卡罗模拟
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