检验异方差的新方法-修正的G-Q检验

在给定经典线性回归的假定下,普通最小二乘估计量(OLS估计量)具有线线性、无偏性和最小方差性等优良性质,是最佳线性无偏估计量。这个优良性质的成立需要一系列严格的假定条件,其中同方差性是非常重要的假定。但是在现实的计量经济学问题中,可能会出现异方差现象。如果出现了异方差的情况,对数据直接进行OLS估计就会出现一系列的问题。因而,在实际的计量经济学实践中,有必要对同方差的假定是否成立进行检验。本文介绍了常用的异方差检验方法,并在这些方法的基础上,提出了修正的G-Q检验,特别适用于样本容量有限的情况。