期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
修正的KSS检验及其对中国通货膨胀率的应用
被引量:
4
1
作者
蔡必卿
洪永淼
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第2期313-322,共10页
Kapetanios等^([1])提出在指数平滑转换自回归(ESTAR)模型框架下进行单位根检验.他们的检验是基于误差项为独立同分布的强假设下得到的,该假设在现实中很难成立.当误差项为平稳弱相依时,该检验统计量的极限分布包含冗余参数.通过构造修...
Kapetanios等^([1])提出在指数平滑转换自回归(ESTAR)模型框架下进行单位根检验.他们的检验是基于误差项为独立同分布的强假设下得到的,该假设在现实中很难成立.当误差项为平稳弱相依时,该检验统计量的极限分布包含冗余参数.通过构造修正的KSS检验,得到了不包含冗余参数的检验统计量.蒙特卡罗模拟结果表明该修正的统计量大大减少了序列相关性带来的水平扭曲(size distortion),且该检验统计量对于非线性平稳过程的检验功效高于PP检验.将该检验用于中国的通货膨胀率,发现它存在着一个单位根,是非平稳过程.
展开更多
关键词
单位根
ESTAR模型
修正的kss检验
原文传递
题名
修正的KSS检验及其对中国通货膨胀率的应用
被引量:
4
1
作者
蔡必卿
洪永淼
机构
厦门大学王亚南经济研究院
厦门大学经济学院
厦门大学计量经济学教育部重点实验室
美国康奈尔大学经济系与科学统计系
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第2期313-322,共10页
基金
国家海外高层次人才引进计划项目
文摘
Kapetanios等^([1])提出在指数平滑转换自回归(ESTAR)模型框架下进行单位根检验.他们的检验是基于误差项为独立同分布的强假设下得到的,该假设在现实中很难成立.当误差项为平稳弱相依时,该检验统计量的极限分布包含冗余参数.通过构造修正的KSS检验,得到了不包含冗余参数的检验统计量.蒙特卡罗模拟结果表明该修正的统计量大大减少了序列相关性带来的水平扭曲(size distortion),且该检验统计量对于非线性平稳过程的检验功效高于PP检验.将该检验用于中国的通货膨胀率,发现它存在着一个单位根,是非平稳过程.
关键词
单位根
ESTAR模型
修正的kss检验
Keywords
unit root
ESTAR model
modified
kss
test
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
修正的KSS检验及其对中国通货膨胀率的应用
蔡必卿
洪永淼
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2014
4
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部