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基于修正的SS模型的贝塔系数均值回归研究
1
作者
陈银忠
张荣
《产业与科技论坛》
2008年第11期140-141,共2页
CAPM的贝塔系数是衡量证券风险的重要指标,最近的研究表明贝塔系数可能遵循一个均值回归过程。本文以沪市行业板块的贝塔系数为研究对象,建立一个修正的SS模型来分析贝塔系数的均值回归过程。结果表明,各行业板块的贝塔系数均服从均值...
CAPM的贝塔系数是衡量证券风险的重要指标,最近的研究表明贝塔系数可能遵循一个均值回归过程。本文以沪市行业板块的贝塔系数为研究对象,建立一个修正的SS模型来分析贝塔系数的均值回归过程。结果表明,各行业板块的贝塔系数均服从均值回归过程,模型能够用于预测贝塔系数,CAPM能够应用于证券风险的评价。
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关键词
修正的ss模型
均值回归
贝塔系数
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题名
基于修正的SS模型的贝塔系数均值回归研究
1
作者
陈银忠
张荣
机构
仰恩大学财政金融学院
仰恩大学财政金融学院经济系
出处
《产业与科技论坛》
2008年第11期140-141,共2页
文摘
CAPM的贝塔系数是衡量证券风险的重要指标,最近的研究表明贝塔系数可能遵循一个均值回归过程。本文以沪市行业板块的贝塔系数为研究对象,建立一个修正的SS模型来分析贝塔系数的均值回归过程。结果表明,各行业板块的贝塔系数均服从均值回归过程,模型能够用于预测贝塔系数,CAPM能够应用于证券风险的评价。
关键词
修正的ss模型
均值回归
贝塔系数
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
基于修正的SS模型的贝塔系数均值回归研究
陈银忠
张荣
《产业与科技论坛》
2008
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