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基于Copula函数的风险度量和保费定价模式 被引量：4
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作者 王纯杰 宋立新 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期169-176,共8页
在修正确定等价风险度量方式的基础上,应用Copula连接函数,将组合投资各风险之间的相关性考虑在保费定价和风险度量中,提出一种基于Copula函数以及单个风险是混合分布时基于Copula函数的风险度量和保费定价模式,并证明了其满足的性质.
关键词 风险度量 保费定价模式 修正确定等价 混合分布 COPULA函数
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