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我国农产品期货的长记忆研究:基于GPH与修正R/S实证检验
被引量:
4
1
作者
刘湘云
卞悦
《南京财经大学学报》
2011年第3期57-63,共7页
金融时间序列长记忆一直是研究热点,但大都集中于研究股票市场。本文通过GPH和修正R/S方法研究我国农产品中白糖、天然橡胶、豆粕、黄大豆一号和棉花这5个具有代表性的品种。研究结果表明,白糖、豆粕、黄大豆一号这3个品种不具有长记忆...
金融时间序列长记忆一直是研究热点,但大都集中于研究股票市场。本文通过GPH和修正R/S方法研究我国农产品中白糖、天然橡胶、豆粕、黄大豆一号和棉花这5个具有代表性的品种。研究结果表明,白糖、豆粕、黄大豆一号这3个品种不具有长记忆性,而棉花和天然橡胶长记忆特征明显。
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关键词
农产品期货
长记忆
修正r/s检验
GPH
检验
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职称材料
题名
我国农产品期货的长记忆研究:基于GPH与修正R/S实证检验
被引量:
4
1
作者
刘湘云
卞悦
机构
广东商学院金融学院
出处
《南京财经大学学报》
2011年第3期57-63,共7页
基金
中国博士后科学基金特别资助项目(201003230)
中国博士后科学基金规划项目(20090450627)
文摘
金融时间序列长记忆一直是研究热点,但大都集中于研究股票市场。本文通过GPH和修正R/S方法研究我国农产品中白糖、天然橡胶、豆粕、黄大豆一号和棉花这5个具有代表性的品种。研究结果表明,白糖、豆粕、黄大豆一号这3个品种不具有长记忆性,而棉花和天然橡胶长记忆特征明显。
关键词
农产品期货
长记忆
修正r/s检验
GPH
检验
Keywords
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Futu
r
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Te
s
t
GPH Te
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t
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
我国农产品期货的长记忆研究:基于GPH与修正R/S实证检验
刘湘云
卞悦
《南京财经大学学报》
2011
4
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