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利率衍生证券定价研究述评
被引量:
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作者
杨智元
《集美大学学报(哲学社会科学版)》
2001年第1期62-66,共5页
利率衍生证券的定价可分为传统的定价方法与考虑利率期限结构的定价方法 ,传统的定价方法不考虑债券价格运动的特殊性 ,应用布莱克—斯科尔司 (Black&Scholes)公式进行定价 ,或者利用布莱克 (Black)推广的期货期权定价公式进行定价...
利率衍生证券的定价可分为传统的定价方法与考虑利率期限结构的定价方法 ,传统的定价方法不考虑债券价格运动的特殊性 ,应用布莱克—斯科尔司 (Black&Scholes)公式进行定价 ,或者利用布莱克 (Black)推广的期货期权定价公式进行定价。考虑利率期限结构的定价方法则对债券价格运动所确定的整个利率期限结构给予充分描述 ,然后利用其来确定期权价格。考虑利率期限结构的定价模式主要有套利定价模式、均衡模式、鞅模式等。各种模式均有其不足之处。
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关键词
利率衍生证券
利率期限结构
套利定价模式
均衡模式
鞅模式
定价方法
利率期权定价
债券价格运动
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职称材料
题名
利率衍生证券定价研究述评
被引量:
1
1
作者
杨智元
机构
集美大学金融系
出处
《集美大学学报(哲学社会科学版)》
2001年第1期62-66,共5页
基金
国家自然科学基金课题!<国债管理系统研究> (项目号 7980 0 0 10 )的成果之一
文摘
利率衍生证券的定价可分为传统的定价方法与考虑利率期限结构的定价方法 ,传统的定价方法不考虑债券价格运动的特殊性 ,应用布莱克—斯科尔司 (Black&Scholes)公式进行定价 ,或者利用布莱克 (Black)推广的期货期权定价公式进行定价。考虑利率期限结构的定价方法则对债券价格运动所确定的整个利率期限结构给予充分描述 ,然后利用其来确定期权价格。考虑利率期限结构的定价模式主要有套利定价模式、均衡模式、鞅模式等。各种模式均有其不足之处。
关键词
利率衍生证券
利率期限结构
套利定价模式
均衡模式
鞅模式
定价方法
利率期权定价
债券价格运动
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
利率衍生证券定价研究述评
杨智元
《集美大学学报(哲学社会科学版)》
2001
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