基于极值理论的地基增强系统完好性评估方法

针对地基增强系统(Ground Based Augmentation System,GBAS)完好性风险事件的极端性而导致的无法通过风险事件发生频率评估系统性能的问题,提出一种基于极值理论的GBAS完好性评估方法。根据机载端(位置域)输出的位置误差和保护级计算安全系数,并利用区间极大值模型对安全系数进行建模描述以获得其分布模型;利用极大似然法估计安全系数模型参数,进而利用模型外推法计算GBAS完好性风险值。给出GBAS完好性评估流程,并利用GBAS系统进行了验证实验。研究结果表明:对于C类GBAS进近服务而言,基于全球定位系统(Global Position System,GPS)增强GBAS和基于北斗卫星导航系统(Beidou Navigation Satellite System,BDS)增强GBAS可用性均大于99.9999%;对于F类GBAS进近服务而言,BDS GBAS可用性能要优于GPS GBAS;根据7 d观测数据外推得到的GPS GBAS垂直和侧向完好性风险值分别为4.557×10^(-8)/进近和5.152×10^(-8)/进近,BDS GBAS垂直和侧向完好性风险值分别为1.612×10^(-7)/进近和1.823×10^(-7)/进近,满足航空器终端区I类进近与着陆导航性能需求。

结合逆非线性主成分分析和极值理论的桥梁损伤检测

为提高环境和运营变化(environmental and operational variations,EOV)影响下的桥梁损伤检测可靠性,结合逆非线性主成分分析(inverse nonlinear principal component analysis,INLPCA)和极值理论,提出一种新的桥梁损伤检测方法.该方法采用INLPCA对桥梁损伤特征进行建模,利用不完备健康监测数据的估计均方误差和添加神经网络训练惩罚项控制INLPCA的非线性程度.采用INLPCA对损伤特征的重构误差和马氏平方距离(Mahalanobis squared distance,MSD)建立损伤指标(ID),最后基于ID的广义极值(generalized extreme value,GEV)分布建立损伤检测阈值.以比利时KW51铁路桥和天津永和斜拉桥为例,验证所提方法的有效性.结果表明,所提方法能准确检测EOV影响下的桥梁损伤,且对不同桥型和不同损伤特征均有良好的适用性.

极值理论下的企业失信与债券违约关系研究

利用中国A股上市企业财务数据以及企业失信数据,探讨了企业失信行为与债券违约之间的相关性。通过极值理论优化债券违约预警模型。实证分析发现:负面信用记录(如失信被执行人和行政处罚记录)对企业债券违约具有预警功能。高频失信会导致企业债券违约的可能性不断上升。此外,国有资本的介入对预防债务违约具有调节作用。

基于GARCH类模型和极值理论的理财产品风险分析

风险分析是理财产品管理和运营的重要依据。本文依据广义自回归条件异方差(GARCH)类模型和极值理论,利用理财产品的净值数据进行建模,对理财产品的风险值进行估计。实证结果验证了模型在实际应用中的可行性和有效性,说明该方法适用于理财产品风险的动态分析。

基于能值理论的广西石漠化地区生态系统服务价值评估

本文结合广西石漠化地区生态环境特征、数据可获得性等因素,构建了分为供给、调节、支持和文化服务为一体得石漠化生态系统服务价值评估指标体系。基于统计数据和文献资料,应用能值理论分析所构建的评估体系并运用相应模型计算研究区域生态系统服务价值。结果表明:2021 年广西石漠化地23区生态系统服务功能价值的提供能值总量 2.95×10 sej,价值人民币 7560.5 亿元。生态系统服务价值中以调节服务、文化服务、供给服务三者占比达 90%以上,支持服务价值较低,主要原因是石漠化地区突出的水土流失问题严重。

基于能值理论与熵权法的灌溉分类水价研究

研究分类水价可为合理制定农业水价提供科学依据,对保障灌区良性运行、促进区域农业高质量发展具有重要意义。以粮油作物和经济作物为研究对象,选取灌溉效益分摊系数和灌溉水产出两类评价指标,采用能值理论定义了灌溉效益分摊系数,并基于熵权法构建了不同作物农业水价份额评价体系,建立了灌溉分类水价评估模型,并将其应用于咸阳市宝鸡峡灌区。结果表明,灌溉效益分摊系数为0.42,粮油作物农业水价分摊份额为0.37,经济作物为0.63;对于农业供水完全成本水价,粮油作物农业水价为0.485元/m~3,经济作物为0.827元/m~3;对于农业供水运行成本水价,粮油作物农业水价为0.377元/m~3,经济作物为0.641元/m~3。

基于能值理论的河南省三维水生态足迹评价与预测

为有效评估河南省水资源供需水平和水资源消耗强度,量化评价区域水资源利用状况,将能值理论与三维生态足迹模型相结合,构建三维能值水生态足迹模型,评价了2008—2020年河南省能值水生态足迹广度和深度度量的水资源利用时空变化,预测了河南省2021—2030年人均能值水生态足迹。结果表明:时间尺度上,研究期内河南省多年人均能值水生态足迹广度为0.07 hm^(2)、能值水生态足迹深度为1.76,总体变化趋势呈M形,在2013年、2019年达到峰值,分别为2.42和2.68;空间尺度上,人均能值水生态足迹与能值水生态足迹均显著正相关,其中人均能值水生态足迹广度南高北低,能值水生态足迹深度南低北高;预测2021—2030年河南省人均能值水生态足迹仍呈缓慢增加趋势,2030年将增大到0.117 hm^(2)。

基于能值理论的青藏高原水电站生态影响研究

综合定量评价水电工程建设及运营过程中产生的生态效应,是合理开发和运营水电站的重要前提。为了探究青藏高原水能资源开发对区域生态系统的影响,运用能值分析法,以西藏雅鲁藏布江加查水电站为例,将水电站建设、运行过程中的各项资源投入以及因水电站建设造成的生态系统服务功能损失纳入能值核算体系中,对水电站的生态效应进行综合定量评估。结果显示:(1)加查水电站平均每年运行需要的能值投入为1.18×10^(21) sej,其中河流势能提供了3.30×10^(20) sej,占能值总投入的27.79%;(2)生态系统服务年能值损失为8.40×10^(18)sej,主要包括泥沙淤积、水库淹没和气候调节等,其中泥沙淤积年能值损失占比89%,是生态服务年能值损失的主要组成部分;(3)环境负载率(ELR)为0.85,能值可持续指标(ESI)为3.60,说明加查水电站对青藏高原的生态影响较小且有较好的可持续能力。研究表明,在青藏高原建设水电站是可行的,但其开发规划必须遵循适度开发、生态为先的原则。

基于极值理论的供应链采购风险度量方法

针对传统方法提取精度低与划分模糊的问题,提出基于极值理论的供应链采购风险度量方法。分析企业的采购流程特点,根据企业采购流程特点划分采购风险类型。并通过极值理论系数,提取企业供应链采购风险特征分布结果,完成基于极值理论的供应链采购风险度量。与传统风险度量方法相比,基于极值理论的风险度量精确度更高,能更详细并且准确地进行供应链采购风险管理。

Feltham—Ohlson投资估值理论的特征与应用局限性分析

本文通过对投资估值理论的系统研究 ,分析了传统投资估值理论的缺陷所在 :1 严格的假设前提 ;2 资本市场的有效性要求 ;3 会计报表数据与股票价格数据相割裂等三项缺陷的基础上 ,总结了以Feltham—Ohlson为代表的现代主流投资估值理论的特征 :(1)以清洁盈余关系为假设条件 ;(2 )会计收益和净资产水平是决定公司价值的重要因素 ;(3 )运用信息动力学因素将当前会计报表信息与未来的非正常收益相联系。同时 ,结合现实会计体系中存在的问题 ,对现代主流投资估值理论的应用局限性进行了分析 。

基于能值理论的贵州省生态经济系统分析

运用能值理论和方法,详细分析了贵州省1992—2008年生态经济发展状况。对其环境负载率、废弃物能值比率、能值-货币比率、人均能值用量、能值使用强度、电力能值使用量比、能值投入率、净能值产出率、能值自给率、人口承载力等指标进行了研究,并与其他地区的有关指标进行了比较研究。结果表明:贵州省生态经济发展主要依赖于本地资源,输出能值中仍以原材料输出为主,缺乏深加工和高附加值的产品。环境负荷率由1992年的2.15上升到2008年的3.82之间,表明贵州省环境和资源系统的负荷率在增大。能值-货币比呈现下降趋势,其值在3.82×1013sej/$到2.47×1013sej/$之间,下降的主要原因是由于贵州省的GDP增长较快造成的,受总能值使用量和人口数量的制约,人均能值使用量在13.6×1015sej和11.4×1015sej之间波动。能值使用强度呈上升趋势,其值在1.07×1011sej和1.57×1011sej之间,说明贵州对省内资源利用的不断增强。电力能值使用量比呈上升趋势,这与贵州省加快水电资源开发有关。能值投入率由1992年的0.049上升到2008年的0.107。净能值产出率非匀速下降,在25.3—10.9之间变动,此值高于新疆、四川、甘肃的净能值产出。能值自给率呈现一种波动状态,其比例从1992年的95.7%下降到2008年的88.6%。

基于小波极值理论的中国股市风险研究

运用条件风险价值(CVaR)模型实现对市场风险的监控,把小波变换和极值理论结合在一起对CVaR进行估计.第一阶段,用小波方法确定广义Pareto分布的阈值;第二阶段,把基于小波变换的阈值运用到极值理论中,然后运用极值理论估计CVaR.选用香港恒生指数和深证综指进行实证分析,把基于小波变换的极值理论估计的CVaR与条件极值理论估计的CVaR进行比较,根据失败数量和尾部损失检验,发现基于小波变换的极值理论能够提高预测的精准性.

基于能值理论的奈曼旗农业生态经济系统可持续性分析

应用能值分析理论与方法对奈曼旗农业生态经济系统的能值流进行分析,通过典型能值分析指标的计算对其系统可持续性进行评估。结果表明:奈曼旗农业生态经济系统2004年能值投入总量为1.47E+21sej(solarenergy joules),不可更新环境资源和不可更新工业辅助能投入分别占26.11%和35.78%;系统能值产出为3.23E+21sej,其中畜牧业能值产出比重高达72.52%。2004年系统农业经济发展水平和农牧民生活质量低于中国2000年农业的平均水平,但系统净能值产出率较高,在争取经济输入能值方面具有优势。系统可持续水平高于2000年全国农业生态系统的可持续水平,但不可更新环境资源的大量损耗给该地区农业的可持续发展带来了隐患。2000—2004年期间系统能值投入中工业辅助能投入比重逐年增加,相应的农业生态经济系统能值产出增长了78%,其中畜牧业能值产出增长了104.10%。在农业经济水平和农牧民生活水平稳步提高的同时,系统的环境负载率逐年上升,能值可持续性指数有下降趋势。

基于窗函数和谱线插值理论的谐波检测方法

基于快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)的谐波检测方法,因其理论原理简单和易于嵌入测量系统中而得到广泛应用,但由于存在频谱泄漏和栅栏效应而造成检测准确度不高,因此对于FFT谐波检测方法的改进成为急需解决的问题。首先介绍基于窗函数理论的谐波检测方法和基于谱线插值理论的谐波检测方法,阐述了这两种方法的具体原理,分析和总结了改进方法的研究现状。然后通过仿真分析对所述的两种改进方法进行验证,并分别给出相应的结论。最后对基于窗函数和基于谱线插值理论的谐波检测方法进行总结以及对未来的研究方向进行展望。

运用Student T-Copula的极值理论度量我国商业银行的操作风险

银行操作风险损失数据具有厚尾性,同时不同损失事件之间具有相关性。依据巴塞尔委员会对操作风险损失类型的界定,利用从公开渠道收集的我国商业银行内部欺诈和外部欺诈损失数据,运用基于Studentt-Copula的极值理论研究我国商业银行面临的操作风险,得出极值理论的POT模型能够有效地捕捉损失厚尾性,计算出的VaR比较准确,只是不同的损失数据对阈值的选取存在一定差异。进一步研究表明采用Studentt-Copula刻画两种损失事件之间的相关性,能够有效地降低VaR,降幅甚至高达40%以上。既可以为银行节省大量经济资本,有利于日常经营,又可以准确计提经济资本,有利于监管当局的监管。

基于极值理论的中国台风降水分布不确定性分析

以浙江温州站点为例,对5种极值模型模拟台风降水极值累积概率分布的方法进行了详细阐述,并分析不同极值模型的差异;对全国748个气象观测站点的1951—2005年所有台风事件的降水及概率进行了系统分析,结果表明Weibull分布模拟中国台风极值降水整体检验效果最佳;定量探讨了Weibull分布与其他分布模型在台风降水强度-概率分布上的定量差异及采用不同分布模型可能造成的台风降水概率分布不确定性.

基于能值理论的中国矿业城市发展程度分析

矿业城市是我国城市的重要组成部分,其发展程度评价与分析一直是矿业可持续发展领域的研究热点之一。如何运用科学合理的评价理论和指标体系,对矿业城市的发展程度进行评价分析,进而指导矿业城市发展显得尤为重要。本文以能值理论为基础,将其方法、基本步骤和评价指标引入到矿业城市发展评价中,提出了矿业城市发展程度的能值分析方法,建立了能值分析步骤,即通过对矿业城市进行系统的分析,构建中国矿业城市发展的能值评价指标体系,计算各个矿业城市的能值指标值,进而对不同类型的矿业城市及其与其他区域之间的能值指标值进行对比分析,有效地解决了传统评价方法在不同类型矿业城市及与其他区域之间不易进行发展对比评价的缺陷。最后通过收集整理中国矿业城市2006年度发展数据,运用能值分析方法计算其能值指标值,对其发展程度进行对比分析,从而表明该评价方法是可行的,同时也为我国制定矿业城市可持续发展策略提供科学指导。

极值理论应用研究进展评析

首先介绍了极值的概念和极值理论研究的历史进展 ,评述了极值理论在工程领域的应用 .然后侧重于对极值理论在金融风险管理领域的应用进行阐述 ,描述了其基本的分析和应用框架 .最后 。

应用极值理论预测开放式基金赎回量

对产生开放式基金流动性风险的主要原因之一开放式基金的巨额赎回做了阐述,将极值理论运用在流动性风险的测量之中·通过分析发现,I型极值分布适用于预测开放式基金赎回量发生的概率,并运用极大似然法对参数进行了估计及拟合优度检验·同时还应用蒙特卡罗方法对所得结果做进一步的模拟实验,对基金赎回量的均值和标准差做出预测·基金管理人可以根据一定的概率,预测出基金的赎回量,进而预留出适当的现金,为合理地规避开放式基金的流动性风险提供了一种很好的预测方法·

基于能值理论的生态足迹改进模型及其应用

运用能值理论,对传统生态足迹模型进行改进,构建了改进模型.对新疆维吾尔自治区1978—2007年生态足迹和生态承载力变化进行评价,对模型进行了对比分析.与传统生态足迹模型相比,能值改进模型充分考虑了整个区域的生态足迹和承载力,所以量化结果较大;同时因其采用能值转换率等更稳定的指标,在一定程度上克服了传统生态足迹模型的缺陷.