融合时间衰减与偏好波动的协同偏好获取方法

针对现有的推荐系统多采用近邻用户的偏好行为来预测当前用户的偏好,而不考虑用户的偏好会随着时间的变化而改变,影响了推荐准确率的问题,提出了一种基于时间衰减与偏好波动的协同偏好获取方法。首先,基于时间因素、用户历史偏好等获取偏好衰减增量与衰减速度,并据此生成衰减函数,使用衰减函数对用户历史行为数据进行衰减修正;其次,基于用户的历史偏好分布获取其偏好波动幅度;最后,将衰减函数与偏好波动幅度分别加入到最近邻获取与偏好获取流程,协同为用户生成推荐列表。在大规模真实数据集上的实验结果表明,所提出的方法与基于属性评分分布的协同过滤(RDCF)与最优Top-N的协同过滤(OTCF)相比,平均绝对误差(MAE)值分别降低了近6.42%和7.73%。实验结果表明所提方法能够提高推荐准确度,提升推荐质量。

资产管理中客户偏好的研究——兼论考虑偏好条件下基金的评估

本文探讨了资产管理中确定客户偏好和根据客户偏好选择最适合客户的资产配置方案的方法 ;并给出一个资产管理中关于波动风险偏好的随机动态模型 ,推广了R .C .Merton( 1 970 )的模型。原模型是关于消费和投资组合的动态经济模型。笔者修改了效用函数和约束方程 ,去掉消费变量并加入波动风险偏好因素 ,得到风险资产的比例和客户波动风险偏好的关系 ,以及和时间偏好之间的关系。最后论述了在考虑投资者偏好条件下 ,证券投资基金的评估方法 ,以及实际案例。