偏度在独立元分析模型中的作用分析及算法设计

相对于峭度(kurtosis),偏度(skewness)历来在独立元分析(ICA)的研究中就没有得到充分重视.尤其是当关于峭度符号的一比特匹配定理在理论上被证明了以后,偏度似乎更是变成了ICA模型中的一个无用统计量.但当信号的峭度很小或者其非Gauss性主要源自于偏度时,仅仅利用峭度信息是不足够的.本文目的就在于分析和讨论在此种情况下独立元分析如何利用偏度信息.首先从理论上分析了偏度在ICA模型中的作用,结果表明在偏度上并不存在与峭度类似的一比特匹配定理,也就是说,算法中模型密度函数的选择无需考虑其偏度与源信号偏度的符号匹配问题.在此基础上,本文进一步提出了一套灵活的模型密度函数设计方法,并提出了一个算法实例,它可以适用于具有任意偏度和峭度组合的信号.

投资基金业绩评估新思路

投资基金作为一种创新的集合投资方式在新中国大陆业已成长了整整十年,如何评判各基金的业绩表现已经成了众多投资者普遍关注的问题之一,本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指教H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析.从另一个角度给出了投资基金业绩表现评估的新思路。

中国经济周期的非对称性分析——分省数据的实证研究

本文运用偏度(Skewness)统计量,检验了我国28个省及直辖市的GDP时间序列的非对称性,同时也对28个省及直辖市的GDP数据对我国GDP序列的非对称性冲击影响进行了检测;体制的变迁、区域经济发展战略的转变以及区域经济发展的不平衡性,是造成我国经济周期非对称性波动的重要原因。