基于Pena距离的偏Laplace正态数据下位置回归模型的统计诊断

目前医学、社会学、生物等领域都存在尖峰、厚尾且偏斜的数据,针对这类数据,采用偏Laplace正态数据去拟合,得到的结果会更加精确。同时,在统计学中,异常点或强影响点对统计诊断的结果会产生很大的影响,因此对异常点或强影响点的诊断就显得尤为重要。常用的似然距离、Cook距离等研究删除一个(组)点对回归分析与预测值的影响,而Pena距离研究删除样本中各点对某一特定点回归值以及预测值的影响。基于此,在Pena距离下对偏Laplace正态数据下位置回归模型的影响分析进行了研究,利用EM算法对偏Laplace正态分布下的位置回归模型做了统计诊断。得到偏Laplace正态数据下位置回归模型下Pena距离的表达式以及高杠杆异常点的判别方法,并把Pena距离、Cook距离、似然距离进行比较,得到在某些情况下利用Pena距离检测异常点比Cook距离与似然距离更优。模拟与实例研究说明提出的模型与方法具有合理性。

关于斜Laplace分布与Levy偏稳定分布的性质

目前有关重尾或偏态数据的统计分析和理论模型相对较少,基于传统的Laplace分布,提出一种处理偏态和重尾数据的新模型——斜Laplace分布,以研究其参数估计方法。利用数理统计知识推导出该分布与一些常见分布(如正态分布、指数分布)间的统计关系,并给出一种可通过设置不同参数值得到不同分布的Levy偏稳定分布及其稳定性。

偏尾Laplace分布下的条件风险价值探讨

条件风险价值(CVaR)是学界目前广泛关注的一致性风险度量方法。文章在偏尾Laplace分布下研究了CVaR的估计问题,给出了CVaR的MLE估计,同时也讨论了CVaR估计的渐进性质和有限样本性质,并给出了CVaR估计的渐进分布和有限样本逼近方法,这对非对称厚尾分布下的金融风险管理具有一定的实用价值。此外,文章对如何评价CVaR估计也有一定的启发意义。

偏t分布与非对称Laplace分布对我国股市收益率分布拟合研究

金融资产的未来性决定了人们在作出决策选择时必须面对不确定性,当投资者面临不确定性时,概率分布最好地描述了不确定性。通过2007年1月4日至2011年8月30日期间1029个交易日的实证研究,发现我国股市收益率序列具有有偏、尖峰厚尾特征,而不满足正态分布。随后选择t分布、偏t分布与非对称Laplace分布来拟合我国股市收益率序列分布,结果显示偏t分布能很好地描述这些分布特征,说明偏t分布拟合我国股市收益率序列分布更具有合理性和有效性。

动态二元偏正态分布的尾相依函数

基于二元正态分布在Hüsler-Reiss条件下有关尾相依函数的研究,再结合二元偏正态相关性质的研究及其尾相依系数的推导,给出了动态二元偏正态分布的在偏度参数大于零和小于零情况下的尾相依函数.

基于偏Laplace正态数据下位置、均值回归模型的参数估计

参数估计是一种基本的统计推断形式,也是统计学的一个重要分支.在分析偏态数据时,我们比较关注数据的众数、中位数和均值,但是偏Laplace正态数据的众数和中位数难以精确求出,因此用位置参数来近似代替.故本文提出偏Laplace正态数据下位置和均值回归模型,并研究该模型的参数估计,模拟和实例研究结果表明本文提出的模型和方法是科学合理的.

水合物热分解Stefan相变模型解的存在性及Laplace变换求解

天然气水合物热分解Stefan相变模型为二阶抛物线型偏微分方程(组)。开展了水合物热分解Stefan相变模型解的存在性、唯一性论证和Laplace求解方法的探索。演绎了简化的过程、细节的推导:应用微分方程的迭代格式,导出了最大、最小值引理和参数取值范围;通过边界上的交替条件映射对xn(t)、Tn(x,t)的极限存在性的证明,证实了微分方程解的存在;采用反证法,证明了Stefan微分方程解的唯一性。运用Laplace变换、分离变量和Laplace逆变换法,求得了该Stefan模型的解析解,超越方程的单调性证明了方程解的唯一性。

基于广义偏斜正态分布的分配曲线数学模型

为提高分配曲线数学模型的适应性,并进一步明确分配曲线数学模型中的参数意义,以含偏斜系数的3参数广义正态分布函数为基础,新增一个峰度系数,构建了一个直接由分选密度、可能偏差、偏斜系数和峰度系数作参数的4参数分配曲线数学模型。经过对重介旋流器、跳汰机、螺旋分选机等16组分配曲线数据的检验,模型均有良好的拟合精度。偏斜系数和峰度系数对分配曲线的对称性及其两端的形态具有良好的指示作用:偏度系数为正值,曲线发生左偏,低密度物损失加大;偏度系数为负值,曲线发生右偏,高密度物污染加大;峰度系数主要影响分配曲线两端的形态,峰度系数大,两端的分选精度高。同时提出了一个5参数的数学模型,可进一步提高拟合精度。

基于偏正态分布的随机效应meta回归

将随机效应meta回归模型进行推广,构造基于偏正态分布的随机效应meta回归模型.在模型中同时考虑偏倚和异质性,以及二者对合并效应估计和回归系数估计的影响.在该模型下,对合并效应量和回归系数采用加权最小二乘估计,并进一步修正为无偏估计.与以往基于正态分布的随机效应meta回归模型相比,该模型将偏倚进行量化,并从合并效应估计和回归系数估计中予以剔除,消除了偏倚对合并效应量和回归系数的影响.提出的模型较基于正态分布的随机效应meta回归模型可以有效提高合并效应量和回归系数的估计精度.

Meta分析中基于偏正态分布的总体效应估计及其应用

考虑Meta分析中偏倚对总体效应估计的影响.在模型中引入表示偏倚的参数,构造基于偏正态分布的模型,将偏倚与异质性同时纳入模型,并进行估计,由估计量分析偏倚对异质性和总体效应的影响.在基于偏正态分布的模型下,对总体效应量采用加权最小二乘估计,并进一步修正为无偏估计.与以往基于正态分布的模型相比,该模型将偏倚进行了量化,并从总体效应的估计中予以剔除,从而使合并效应量剔除了偏倚的影响,而且较基于正态分布的模型更符合实际情况.

一类拟线性偏微分方程组的Laplace空间解的形式相似性(英文)

本文作者研究了一类拟线性偏微分方程组在不同的外边界条件 (无穷大外边界 ,封闭外边界 ,定值外边界 )和随机时间变化的内边界条件下的初值问题在 L aplace空间的解的形式相似性 。

关于测验成绩正态分布与偏态分布的思考

教育评价过程中,成绩的分布形态是由测验的目的、功能和评定标准,学生的能力素质和知识基础,教师和学生的积极能动性,学生群体规模的大小及学生的学习时间和效率等因素决定的。必须客观、全面地评价正态分布与偏态分布的利弊,在此基础上对两者加以有效整合,以提高测验的真实性和实用性,促成全体师生的共同努力,促进全体学生的共同发展。

大样本下偏正态分布参数的假设检验

对偏正态分布N(0,2σ,c),导出了假设H0:c=c0,2σ=20σH1:c≠c0或2σ≠σ20和H0:c=c0,2σ=20σH1:c≠c0或2σ>20σ的检验方法,讨论了它们的功效近似下界.最后给出一个应用实例.

一类二阶偏微分方程的Laplace空间解的形式相似性(英文)

研究了基于分形均匀介质模型的拟线性偏微分方程在不同的外边界条件(无穷大外边界,封闭外边界,定值外边界)和随时间变化的内边界条件下的初边值问题在Laplace空间的解的形式相似性,它能很好地帮助我们认识模型遵从的内在规律及设计相应的应用软件.

基于偏斜正态分布的零膨胀负二项层次回归模型的贝叶斯分析

零膨胀负二项(ZINB)层次回归模型是分析散度偏大集群计数数据的有力工具,该模型的基本假设是随机效应和随机误差均服从正态分布。然而,在许多实际应用中,上述假设缺乏稳健性,且相关研究表明,个体内的随机误差以及随机效应将共同导致数据的非正态性特征。基于上述原因,文章将重点考虑基于偏斜正态分布的ZINB层次回归模型的贝叶斯分析问题,与经典的基于似然的方法相比,贝叶斯分析方法具有建模灵活,计算相对简便的优势,特别适合于层次结构较为复杂的模型。

基于偏正态分布的SN-ARCH(q)模型及应用

针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提,文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型,建立SN-ARCH(q)模型,构造中位数无偏估计方法。实验结果表明SN-ARCH(1)模型真实反应实际分布的偏态、异方差特征,Pearson拟合优度检验显示模型分布拟合效果良好。

偏正态分布与偏t正态分布对保险损失数据的拟合分析

如何更好地拟合保险赔款数据,一直是保险精算研究的热点问题。文章研究偏正态分布和偏t正态分布是否可以拟合尖峰厚尾的保险索赔数据。由于这两个分布的密度函数比较复杂,文章用贝叶斯蒙特卡罗模拟方法对参数进行估计。同时引入其他常用偏态分布进行对比,结果发现偏t正态分布对保险赔款数据的拟合效果较好。

幂赋范下偏正态分布极值的收敛速度

令{Xn,n≥1}是独立同分布随机变量序列并且每个变量均服从偏正态分布.再令Mn=max{Xk,1≤k≤n}表示{Xn,n≥1}的部分最大值,得到了幂赋范下最大值分布的渐近分布和赋范常数以及幂赋范下相应的逐点收敛速度.

元素正态分布偏度、峰度检验法PC—1500应用程序

在研究元素正态分布规律时,经验分布与理论分布之间存在的偏度,一般用偏度和峰度来衡量,若偏度和峰度在一定范围内变化,就可以认为经验分布是服从理论分布的;否则不服从理论分布。本文以某地化探资料中Mo元素为例,在PC—1500机上进行正态分布检验,并一次绘制出频率直方图。

含Laplace算子的二阶椭圆偏微分方程的强惟一延拓性质

该文利用建立频率函数的方法,讨论了一类含Laplace算子的二阶椭圆偏微分方程的强惟一延拓性质.