停止变换的不变性

利用条件期望的表达式给出了两指标过程在停线处的停止定义 ,研究了停止变换下的若干不变性 给出了这种停止意义下的局部平方可积强鞅的定义 ,进一步研究了局部平方可积强鞅二次变差的存在性及其停止性质 ,得到了重要的Burkholder -Davis

两指标局部鞅的停止变换及Wiener过程的鞅刻划

本文主要讨论两指标局部平方可积鞅的停止变换问题及Ｗｉｅｎｅｒ过程的鞅刻划和停止问题．文章的主要结论是：若是一族上升的零点停止邻域，Ｍ为局部平方可积强鞅，则为局部平方可积强鞅；若Ｍ＝Φ·Ｗ为局部平方可积强鞅，且＜ＭＤｚ＞＝ｓｔ，则为的Ｗｉｅｎｅｒ过程．

停止损失限额变换与保险风险比较(英文)

本文讨论了停止损失限额次序、凸次序、随机控制之间的关系，建立了风险集合与停止损失限额变换集合之间的一一对应．应用停止损失限额变换的性质证明了停止损失限额分离定理，并修正了ＡｌｆｒｅｄＭｕｌｌｅｒ在此定理证明中的一个错误．