基于金融输电权和金融储能权混合拍卖的电力市场风险管理模型

随着电力市场化改革的逐步开展,输电阻塞和储能阻塞已成为影响电网安全经济运行的关键。为了最大化市场参与者的利益,解决电力市场环境下的输电阻塞和储能阻塞问题,提出了一种基于金融输电权和金融储能权混合拍卖的电力市场风险管理模型。在一级市场和二级市场分别构建了金融输电权和金融储能权的单边竞价和双边竞价拍卖机制,并采用效用函数表征了市场参与者的风险规避,通过权利市场5节点系统测试数据进行验证,详细分析了金融输电权和金融储能权拍卖市场给市场参与者利益带来的影响。仿真结果表明,所提出的风险管理模型能够有效降低输电阻塞和储能阻塞给市场参与者带来的风险。

基于金融储能权的市场风险规避方法

随着可再生能源在配电网中的渗透率日益提高,其发电的不确定性和波动性日渐加剧,进而引发线路阻塞等一系列问题。由于线路阻塞引起的电力市场节点边际电价波动,为市场参与者带来了额外的不确定性风险。为此,针对我国电力市场的特点,提出了一种基于金融储能权的阻塞风险规避机制。该机制允许市场参与者通过金融储能权交易来获取以节点边际电价结算的储能使用权,从而有效规避因节点边际电价波动而产生的阻塞风险。然后,设计了基于金融储能权的阻塞风险规避模型,该模型结合节点边际电价和阻塞价格来优化储能的充放电策略及金融储能权的交易策略,旨在实现金融储能权利润的最大化,帮助市场参与者有效规避因线路阻塞引起的风险。以扩展的IEEE 33节点配电网作为仿真案例,仿真结果展示了所提出的阻塞风险规避机制和模型的有效性。

考虑金融/物理合约的储能装置投资组合策略研究

随着电力现货市场的深入发展,含日前市场、权利市场等多阶段市场形式下的储能装置投资组合研究,需要重点关注输电阻塞和电力拥堵的问题。为实现储能利润的最大化,规避输电阻塞和发/用电不平衡引起的节点价格波动风险,文章提出了考虑金融/物理合约的储能装置投资组合策略。首先介绍了金融/物理输电权、金融/物理储能权的概念。然后利用条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)作为风险度量,分别建立金融合约和物理合约的储能投资组合模型。最后通过国内某省电力现货市场测试数据进行验证,并将基于金融/物理合约的投资组合风险规避情况和无权利市场的投资组合进行对比。仿真结果表明,所提出的投资组合模型能有效规避市场价格波动风险。