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一类Schrdinger方程的局部光滑估计
1
作者 宋春合 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第S1期128-130,共3页
本文利用L2的球调和分解和Hankel变换得到一类Schr dinger方程解的局部光滑估计.
关键词 Schrdinger方程 HANKEL变换 局部光滑估计
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线性约束下纵向数据部分线性模型的估计
2
作者 冯彬娟 童画 袁德美 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2024年第6期87-93,共7页
目的 研究纵向数据部分线性模型的参数和未知回归函数的估计问题。方法 考虑在一些统计应用中,模型参数通常带有一定的约束,提出一种基于约束最小二乘与二次光滑局部线性估计的方法。该方法首先利用profile最小二乘法和Lagrange乘数法... 目的 研究纵向数据部分线性模型的参数和未知回归函数的估计问题。方法 考虑在一些统计应用中,模型参数通常带有一定的约束,提出一种基于约束最小二乘与二次光滑局部线性估计的方法。该方法首先利用profile最小二乘法和Lagrange乘数法得到参数和回归函数的约束,即profile最小二乘估计量;再结合改进的二次光滑局部线性估计方法得到约束条件下模型的最终估计,并在一定正则条件下,证明了所构造的参数和回归函数估计量的渐近正态性;同时,通过数值模拟得到了有约束和无约束两种情况下参数分量的偏差、标准差和均方误差,并绘制了两种情况下回归函数的拟合曲线,验证了上述方法的有效性。结果 模拟结果表明:相对于不考虑约束条件的估计量,考虑约束条件的估计量具有更高的估计精度;回归函数的拟合曲线展现出了良好的拟合效果,进一步验证了所提出估计方法的有效性。结论 在实际研究中,通常可以获取参数分量的一些额外信息,充分利用这些信息能够提高估计的准确性;与无约束的估计方法相比,带有约束的估计方法能使估计的效率得到提高。 展开更多
关键词 纵向数据 部分线性模型 约束估计 profile最小二乘 二次光滑估计
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金融风险管理中VaR度量的光滑估计效率 被引量:7
3
作者 刘晓倩 周勇 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2011年第4期752-768,共17页
本文研究了金融风险管理理论中风险价值(VaR)的非参数核光滑估计和经验估计的效率问题.对非独立的时间序列损失/收益样本,在均方误差(MSE)准则的意义下引入"亏量"的概念,亏量越大表明估计效率越低.并利用亏量对VaR模型的核光... 本文研究了金融风险管理理论中风险价值(VaR)的非参数核光滑估计和经验估计的效率问题.对非独立的时间序列损失/收益样本,在均方误差(MSE)准则的意义下引入"亏量"的概念,亏量越大表明估计效率越低.并利用亏量对VaR模型的核光滑估计和基于样本分位数的经验估计进行了比较,在理论上证明了VaR模型的核光滑估计优于经验估计.同时,通过计算机模拟证实了理论获得的结论.本文还对国内沪深两市上的证券投资基金进行了实证分析,计算了样本基金的VaR风险度量的经验估计和核光滑估计,并计算了样本基金基于周收益率和VaR估计的风险调整收益(RAROC)值,以此对样本基金的业绩做出了有用的评价. 展开更多
关键词 Α-混合 亏量 经验估计 光滑估计 风险价值(VaR)
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两种相依样本经验过程增量的收敛速度及其在光滑估计中的应用 被引量:1
4
作者 周勇 《数学学报(中文版)》 SCIE CSCD 北大核心 1997年第4期603-614,共12页
设平稳序列   其共同分布为F。本文研究了β-混合和α-混合序列的经验过程增量,在混合速度为非指数速度的情况下给出了经验过程增量的强收敛和弱收敛意义下的收敛速度,在分布函数F绝对连续时,构造了核光滑经验分布函数估计,... 设平稳序列   其共同分布为F。本文研究了β-混合和α-混合序列的经验过程增量,在混合速度为非指数速度的情况下给出了经验过程增量的强收敛和弱收敛意义下的收敛速度,在分布函数F绝对连续时,构造了核光滑经验分布函数估计,并利用经验过程增量的收敛速度建立了该光滑经验分布函数逼近及真分布函数的收敛速度。 展开更多
关键词 经验过程 收敛速度 光滑估计 相依样本 估计
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随机截断下分布函数的光滑PL估计 被引量:1
5
作者 陈钰芬 《杭州大学学报(自然科学版)》 CSCD 1998年第1期18-23,共6页
本文在随机左截断情形下,对非参数光滑PL估计Fn,光滑PL过程n(Fn-F)用光滑经验过程加上一个可忽略的余项来一致地表示.把文献[8]的结果加以改进,使其表示形式在统计意义上更为直观.并得到光滑PL过程的重对数律.
关键词 光滑PL估计 光滑PL过程 随机截断 分布函数
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关于Poisson泛函光滑密度的估计(英文) 被引量:1
6
作者 谢颖超 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第1期89-101,共13页
本文利用Malliavin分析的方法研究了关于Poisson随机测度的随机微分方程解的密度的存在性,并在非退化的条件下给出了解密度的光滑性及其估计.
关键词 光滑密度的估计 Malliavin分析 Poisson泛函 带跳的随机微分方程
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基于光滑门限估计方程的变系数EV模型的变量选择方法 被引量:1
7
作者 赵培信 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2013年第9期1-5,共5页
结合基函数逼近以及光滑门限估计方程,对变系数EV模型的变量选择问题提出了一个新的变量选择方法;该变量选择方法可以同时进行系数估计和变量选择,并且不需要解任何凸优化问题,因此实际应用中将大大减少计算量.
关键词 变系数EV模型 变量选择 光滑门限估计方程
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左截断右删失数据光滑分位估计的渐近性质(英文)
8
作者 周勇 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第4期351-358,共8页
文中提出了随机左截断右删失数据下的一种光滑分位估计,推导出此光滑估计的相合性和渐近正态性.同时获得了该估计的强弱Bahadur表示定理.
关键词 左截断右删失数据 光滑分位估计 BAHADUR表示 渐近正态性 Bahadur表示定理
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纵向数据非参数模型的光滑样条估计 被引量:1
9
作者 张秀珍 廖军 卢孔敏 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第3期313-326,共14页
近几十年来,纵向数据的统计推断成为统计前沿研究的热点问题之一,并且广泛应用于金融、医药、农业等各个领域.纵向数据的特点是不同样本点的观测值之间是相互独立的,而在同一个样本点得到的观测值是相关的,并且随着计算机技术的发展,各... 近几十年来,纵向数据的统计推断成为统计前沿研究的热点问题之一,并且广泛应用于金融、医药、农业等各个领域.纵向数据的特点是不同样本点的观测值之间是相互独立的,而在同一个样本点得到的观测值是相关的,并且随着计算机技术的发展,各种非参数估计方法成功地应用于纵向数据模型的估计.本文利用Cholesky分解及Profile最小二乘估计,针对纵向数据协方差矩阵未知情况的非参数模型提出有效的样条估计方法,最后通过一个例子的模拟结果比较,本文所提出的方法在协方差未知情形下比Naive样条估计更优越. 展开更多
关键词 纵向数据 非参数模型 CHOLESKY分解 光滑样条估计
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光滑正交最小一乘估计算法的比较
10
作者 尤太林 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第6期160-161,共2页
文章首先对线性EV模型与正交最小一乘估计进行了简要介绍。对正交距离的绝对值作了一个近似处理,使得原先不可导的目标函数为一个光滑可导的函数,从而极大地方便了求解。并且通过与正交最小二乘估计、正交最小一乘估计及其算法比较,分... 文章首先对线性EV模型与正交最小一乘估计进行了简要介绍。对正交距离的绝对值作了一个近似处理,使得原先不可导的目标函数为一个光滑可导的函数,从而极大地方便了求解。并且通过与正交最小二乘估计、正交最小一乘估计及其算法比较,分析了这种光滑正交最小一乘的合理性和有用性。 展开更多
关键词 线性EV模型 正交最小一乘估计 光滑正交最小一乘估计
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部分线性模型误差分布估计的重对数律 被引量:4
11
作者 许冰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1997年第2期193-198,共6页
考虑部分线性模型,其误差是i.i.d.随机变量,具有公共未知分布G.基于残差构造G的非参数光滑估计■n。本文建立了■n。收敛于G的Chung-Smirnov型上极限和Kolmogorov-Smirnov,Cramer-VonMises型下极限重对数律。
关键词 部分线性模型 误差分布 光滑估计 限重对数律
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变系数混合模型的光滑样条推断(英文) 被引量:1
12
作者 卢一强 许王莉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第5期531-543,共13页
为了拟合纵向数据和其他相关数据, 本文提出了变系数混合效应模型(VCMM). 该模型运用变系数线性部分来表示协变量对响应变量的影响, 而用随机效应来描述纵向数据组内的相关性, 因此, 该模型允许协变量和响应变量之间存在十分灵活的泛函... 为了拟合纵向数据和其他相关数据, 本文提出了变系数混合效应模型(VCMM). 该模型运用变系数线性部分来表示协变量对响应变量的影响, 而用随机效应来描述纵向数据组内的相关性, 因此, 该模型允许协变量和响应变量之间存在十分灵活的泛函关系. 文中运用光滑样条来估计均值部分的系数函数, 而用限制最大似然的方法同时估计出光滑参数和方差成分, 我们还得到了所提估计的计算方法. 大量的模拟研究表明对于具有各种协方差结构的变系数混合效应模型, 运用本文所提出的方法都能够十分有效地估计出模型中的系数函数和方差成分. 展开更多
关键词 变系数混合效应模型 光滑样条估计 限制最大似然 线性混合效应模型
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金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用 被引量:5
13
作者 苏辛 谢尚宇 周勇 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期185-199,共15页
本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和... 本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和违约相关性是信用风险度量中的两个基本概念,本文还介绍了信用违约风险中违约概率和违约相关性的常用度量方法。最后,通过一些应用案例介绍如何在金融风险度量中应用现代风险度量技术度量和识别风险。 展开更多
关键词 风险度量 风险率函数 光滑估计 风险价值(VaR) 预期不足(ES) 期望分位数(Expectile)
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左截断右删失数据下光滑分布函数估计效率 被引量:2
14
作者 刘玉涛 史兴杰 周勇 《数学学报(中文版)》 SCIE CSCD 北大核心 2013年第5期625-636,共12页
研究了左截断右删失数据下光滑分布函数估计,并获得了其渐近性质.在MSE意义下,给出了光滑分布函数估计与经验估计(即乘积限估计)的相对亏量,证明了在一定的条件下,光滑分布估计要优于经验分布估计,并通过模拟说明了光滑分布函数估计比... 研究了左截断右删失数据下光滑分布函数估计,并获得了其渐近性质.在MSE意义下,给出了光滑分布函数估计与经验估计(即乘积限估计)的相对亏量,证明了在一定的条件下,光滑分布估计要优于经验分布估计,并通过模拟说明了光滑分布函数估计比乘积限估计更加有效. 展开更多
关键词 分布函数 光滑估计 乘积限估计 亏量
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时间分数阶Cable方程修正格式的误差分析
15
作者 吴晓蕾 杨艳 闫玉斌 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2023年第1期158-163,共6页
考虑时间分数阶Cable方程在修正的二阶向后差分格式下的误差分析.利用连续Laplace变换、反Laplace变换方法得到方程的准确解,类似得到空间有限元半离散解;运用Lubich的修正方法引入此分数阶微分方程的修正格式,离散的Laplace变换、反Lap... 考虑时间分数阶Cable方程在修正的二阶向后差分格式下的误差分析.利用连续Laplace变换、反Laplace变换方法得到方程的准确解,类似得到空间有限元半离散解;运用Lubich的修正方法引入此分数阶微分方程的修正格式,离散的Laplace变换、反Laplace变换法得到Cable方程的时间离散解,进而讨论了时间离散下L2范数的误差估计,得到二阶收敛阶,并用数值算例验证了定理的结论.这个结论比不修正的情形下一阶收敛阶要高. 展开更多
关键词 分数阶Cable方程 Riemann-Liouville分数阶导 LAPLACE变换 光滑数据误差估计
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基于小波的部分线性自回归预测模型及其在沪深股市中的应用 被引量:1
16
作者 张华 张德生 +1 位作者 黄师娟 常振海 《延边大学学报(自然科学版)》 CAS 2009年第1期18-22,共5页
首先采用部分线性自回归模型对上海和深圳股票走势进行模拟预测,然后利用小波函数结合部分线性自回归模型建立小波预测模型,又分别对上海和深圳股票走势进行了模拟预测,最后对两种预测方法的预测结果进行了比较和分析.结果表明:小波预... 首先采用部分线性自回归模型对上海和深圳股票走势进行模拟预测,然后利用小波函数结合部分线性自回归模型建立小波预测模型,又分别对上海和深圳股票走势进行了模拟预测,最后对两种预测方法的预测结果进行了比较和分析.结果表明:小波预测模型比单纯的部分线性自回归模型预测精度高,在股票市场的预测中具有很好的应用前景. 展开更多
关键词 小波分析 部分线性自回归模型 偏核光滑估计 股票市场
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密度核估计的样条光滑Bootstrap逼近 被引量:1
17
作者 钱伟民 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 1994年第2期265-277,共13页
密度核估计的样条光滑Bootstrap逼近钱伟民(同济大学应用数学系,上海200092)SPLINESMOOTHEDBOOTSTRAPPINGFORKERNELESTIMATOR¥QIANWEIMING(Depart... 密度核估计的样条光滑Bootstrap逼近钱伟民(同济大学应用数学系,上海200092)SPLINESMOOTHEDBOOTSTRAPPINGFORKERNELESTIMATOR¥QIANWEIMING(DepartmentofAppliedMath... 展开更多
关键词 估计 BOOTSTRAP法 逼近 光滑估计
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基于多元半参数回归建模的机械加工过程误差分析
18
作者 张磊 董妍 +2 位作者 王磊 赵恩兰 黄传辉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2019年第2期155-164,共10页
机械加工过程的误差分析对于消减误差源、提升工序质量具有重要的实际指导意义.研究者们尝试了多种误差分析方法用于获得误差源对加工质量的作用规律,然而由于加工误差的复杂性,各有局限性.本文则根据工程经验和数学推导建立了用于一般... 机械加工过程的误差分析对于消减误差源、提升工序质量具有重要的实际指导意义.研究者们尝试了多种误差分析方法用于获得误差源对加工质量的作用规律,然而由于加工误差的复杂性,各有局限性.本文则根据工程经验和数学推导建立了用于一般机械加工过程误差分析的多元半参数回归模型,基于测量数据详细讨论了所建立模型的参数估计和非参数规律辨识问题.仿真实例证明,与现有方法相比,本文所提方法能够准确估计上游工序传递误差,有效辨识当前工序系统误差的作用规律,研究成果为一般机械加工过程的误差分析奠定了基础. 展开更多
关键词 机械加工过程 误差分析 多元半参数回归模型 最小二乘核光滑估计 最优窗宽
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货币供给波动与流通速度变动关系的实证分析 被引量:2
19
作者 朱宗元 王秋霞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第10期161-164,共4页
文章首先利用动态线性模型甄别我国M1增长的结构突变特征,然后综合运用协整分析、格兰杰因果检验和光滑样条方法探索结构转变前后时期货币供给波动与流通速度变动的关系。结果发现:货币供给结构转变发生前货币供给波动和流通速度不存在... 文章首先利用动态线性模型甄别我国M1增长的结构突变特征,然后综合运用协整分析、格兰杰因果检验和光滑样条方法探索结构转变前后时期货币供给波动与流通速度变动的关系。结果发现:货币供给结构转变发生前货币供给波动和流通速度不存在因果关系,后期预期、非预期货币供给波动和流通速度存在协整联系,货币供给波动是流通速度变动的原因,当波动性明显增强时货币流通速度会下降。 展开更多
关键词 货币供给波动 货币流通速度 结构突变 光滑样条估计
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Comparison of diagnostic accuracy between ^(18)F-FDG PET and PET/CT for pulmonary neoplasm 被引量:2
20
作者 CHEN Yangchun CHEN Ping +4 位作者 TIAN Jiahe CAI Xin YE Guangchun DENG Huaifu YANG Xiaofeng 《Nuclear Science and Techniques》 SCIE CAS CSCD 2009年第1期17-21,共5页
Aimed at comparing diagnostic accuracy of 18F-FDG PET with PET/CT for pulmonary neoplasm, a study based on multi-center clinical trial of the diagnoses, in randomized and semi-blind ways, was executed from January 200... Aimed at comparing diagnostic accuracy of 18F-FDG PET with PET/CT for pulmonary neoplasm, a study based on multi-center clinical trial of the diagnoses, in randomized and semi-blind ways, was executed from January 2006 to June 2007. It included 55 patients, i.e. 16 with histopathologically proved lung tumors, 16 with tuberculosis and 23 with benign lesions (inflammation, pseudotumor, granuloma, fibrosis and others). The histopathologic and clinic results were served as reference standard. Statistical significances in pulmonary nodule diagnosis between 18F-FDG PET and PET/CT were determined with 95% confidence interval obtained by ROC analysis. The 18F-FDG PET detected lung neoplasm with a sensitivity of 87.5% (14/16), a specificity of 59.0% (23/39), an accuracy of 67.3% (37/55) and a positive-likelihood ratio of 2.13. The 18F-FDG PET/CT detected lung neoplasm with a sensitivity of 93.8% (15/16), a specificity of 61.5% (24/39), an accuracy of 70.9% (39/55) and a positive-likelihood ratio of 2.43. The area under curves (AUC) of 18F-FDG PET and PET/CT were 0.803±0.068 and 0.799±0.063, respectively. It can be concluded that the diagnostic accuracy for malignant pulmonary nodules between 18F-FDG PET and PET/CT was not statistically different. 展开更多
关键词 ^18F-FDG PET CT 光滑估计方法
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