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不完全信息下的免赔额保险博弈分析
被引量:
3
1
作者
孙建胜
王文举
《首都经济贸易大学学报》
2005年第1期68-72,共5页
本文研究不完全信息条件下含免赔额保险合同的确定问题。我们通过一个信号博弈模型分析了可能的完美贝叶斯纳什均衡。初步的研究表明这个信号博弈存在着分离均衡,这意味着在不完全信息的情况下最优保险合同是可以达成的。
关键词
免赔额保险
信号博弈
不完全信息
下载PDF
职称材料
风险资产的最优绝对免赔额保险
2
作者
朱丹杨
向群
《零陵学院学报》
2004年第12期77-80,共4页
绝对免赔额保险指事先由双方约定,被保险人自行承担部分损失的一种保险形式.本文利用期望-方差效用理论,讨论了单时段市场风险资产的绝对免赔额保险中最优免赔额的存在性问题,并给出了最优免赔额、最优风险资产投资额的定价表达式.
关键词
期望-方差理论
风险中性
无套利
免赔额保险
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职称材料
具有免赔额保险产品的最优自留额
3
作者
李洋
杜军红
+1 位作者
吴黎军
刘伟
《统计学与应用》
2018年第2期241-246,共6页
为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额。首先,在风险度量VaR和CTE下文章介绍保险产品加入免赔额的损失的最优再保险模型,并且给出了最优再保险模型的最优自留额。接着,在每次损失分布服从指数分布的情况下,...
为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额。首先,在风险度量VaR和CTE下文章介绍保险产品加入免赔额的损失的最优再保险模型,并且给出了最优再保险模型的最优自留额。接着,在每次损失分布服从指数分布的情况下,给出了加入免赔额的总损失的生存函数的具体形式。最后,文章给出了具体的数值模拟。
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关键词
具有
免
赔额
的
保险
产品
停止损失再
保险
期望保费原理
VAR风险度量
CTE风险度量
下载PDF
职称材料
免赔额保险公平定价的期权博弈分析
被引量:
1
4
作者
孙建胜
王文举
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2007年第24期9-15,共7页
传统保险定价实质上是供给方定价,忽视了保险契约是保险人和投保人双方互动决策的结果.另一方面,保单具有或有权益的性质,这使得近年来金融定价方法得以引入到保险定价中,以反映风险和回报之间的长期均衡关系.借助期权博弈框架引入博弈...
传统保险定价实质上是供给方定价,忽视了保险契约是保险人和投保人双方互动决策的结果.另一方面,保单具有或有权益的性质,这使得近年来金融定价方法得以引入到保险定价中,以反映风险和回报之间的长期均衡关系.借助期权博弈框架引入博弈论和期权定价理论,分析了免赔额保险的公平定价问题,给出了基本模型和扩展模型两种情形下博弈均衡结果,即保单的无套利价值,并发现在扩展模型情形下,投保人的最优投保策略和均衡保险合同均发生变化.
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关键词
期权博弈
公平定价
免赔额保险
原文传递
我国机动车辆保险免赔额的学界研究与实践发展概况
5
作者
吕越
《中国市场》
2017年第9期87-88,共2页
绝对免赔额制度在我国实行至今,至今没有相关学者研究。厘清绝对免赔额在我国学界与实践领域的发展历程对于执行免赔额制度具有重大意义。
关键词
动车辆
保险
免
赔额
学界研究
实践发展
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职称材料
最优投资保险的动态经济模型研究
6
作者
朱丹
《株洲工学院学报》
2005年第6期64-66,69,共4页
针对多阶段资产投资保险问题,给出了在市场状态转移矩阵一定的情况下,以最终的总超额收益尽可能大为决策目标的资产投资保险问题的一个多阶段动态规划决策模型,从中可以求得多阶段投资保险的整体最优投资保险策略。
关键词
效用理论
动态规划
超额收益
免赔额保险
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职称材料
风险约束与最优保险:一种更符合投保人期望的保险契约
7
作者
马本江
蒋学海
占金刚
《运筹与管理》
2024年第7期208-214,共7页
在保险实践中,投保人往往期望在发生保险事故之后能够获得保险公司的充分赔偿,从而确保他们的实际经济损失被严格控制在预先设定的、可接受的阈值之内。为了满足这类保险需求,本文考虑当投保人损失不大于某个非负特定值时,在Arrow模型...
在保险实践中,投保人往往期望在发生保险事故之后能够获得保险公司的充分赔偿,从而确保他们的实际经济损失被严格控制在预先设定的、可接受的阈值之内。为了满足这类保险需求,本文考虑当投保人损失不大于某个非负特定值时,在Arrow模型的基础上引入投保人的净损失约束以研究投保人的最优保险问题。具体的,本文在投保人的低损失区间而非全损失、高损失区间引入净损失约束,既考虑了投保人效用的帕累托改进,同时又使最优保单含有对投保人合理避险的激励。研究表明:投保人效用最优时,如果低损失区间上的净损失约束不起作用,则Arrow模型解就是本模型的解;反之如果起到作用,则给出了本模型的一个特殊解,并且指出该特殊解存在两个免赔额。此外,投保人的期望效用会随着净损失上限的增大和小损分界点的减小而有所提高,但当净损失上限增大或小损分界点减小到一定程度使得投保人低损失区间上的净损失约束不起作用时,投保人效用达到最大而不再进一步提高。
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关键词
最优
保险
风险约束
Arrow模型
免赔额保险
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职称材料
题名
不完全信息下的免赔额保险博弈分析
被引量:
3
1
作者
孙建胜
王文举
机构
首都经济贸易大学
出处
《首都经济贸易大学学报》
2005年第1期68-72,共5页
基金
王文举教授主持的国家社科基金项目"博弈论应用与经济动态模拟研究"(02EJY003)的阶段成果之一。
文摘
本文研究不完全信息条件下含免赔额保险合同的确定问题。我们通过一个信号博弈模型分析了可能的完美贝叶斯纳什均衡。初步的研究表明这个信号博弈存在着分离均衡,这意味着在不完全信息的情况下最优保险合同是可以达成的。
关键词
免赔额保险
信号博弈
不完全信息
Keywords
deductible insurance
signal game
incomplete information
分类号
F840 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
风险资产的最优绝对免赔额保险
2
作者
朱丹杨
向群
机构
湖南师范大学数学与计算机科学学院学院
出处
《零陵学院学报》
2004年第12期77-80,共4页
文摘
绝对免赔额保险指事先由双方约定,被保险人自行承担部分损失的一种保险形式.本文利用期望-方差效用理论,讨论了单时段市场风险资产的绝对免赔额保险中最优免赔额的存在性问题,并给出了最优免赔额、最优风险资产投资额的定价表达式.
关键词
期望-方差理论
风险中性
无套利
免赔额保险
Keywords
theory of mean-varance utility
risk-neutral
non-arbitrary
deductible insurance
分类号
F840 [经济管理—保险]
下载PDF
职称材料
题名
具有免赔额保险产品的最优自留额
3
作者
李洋
杜军红
吴黎军
刘伟
机构
新疆大学
出处
《统计学与应用》
2018年第2期241-246,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(11361058)。
文摘
为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额。首先,在风险度量VaR和CTE下文章介绍保险产品加入免赔额的损失的最优再保险模型,并且给出了最优再保险模型的最优自留额。接着,在每次损失分布服从指数分布的情况下,给出了加入免赔额的总损失的生存函数的具体形式。最后,文章给出了具体的数值模拟。
关键词
具有
免
赔额
的
保险
产品
停止损失再
保险
期望保费原理
VAR风险度量
CTE风险度量
分类号
F2 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
免赔额保险公平定价的期权博弈分析
被引量:
1
4
作者
孙建胜
王文举
机构
中国人民保险集团公司博士后工作站
首都经济贸易大学
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2007年第24期9-15,共7页
基金
国家社科基金项目"博弈论应用与经济动态模拟研究"(02EJY003)
文摘
传统保险定价实质上是供给方定价,忽视了保险契约是保险人和投保人双方互动决策的结果.另一方面,保单具有或有权益的性质,这使得近年来金融定价方法得以引入到保险定价中,以反映风险和回报之间的长期均衡关系.借助期权博弈框架引入博弈论和期权定价理论,分析了免赔额保险的公平定价问题,给出了基本模型和扩展模型两种情形下博弈均衡结果,即保单的无套利价值,并发现在扩展模型情形下,投保人的最优投保策略和均衡保险合同均发生变化.
关键词
期权博弈
公平定价
免赔额保险
Keywords
option game
fair valuation
deductible insurance
分类号
F840 [经济管理—保险]
F224.32 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
我国机动车辆保险免赔额的学界研究与实践发展概况
5
作者
吕越
机构
甘肃省兰州市第五中学
出处
《中国市场》
2017年第9期87-88,共2页
文摘
绝对免赔额制度在我国实行至今,至今没有相关学者研究。厘清绝对免赔额在我国学界与实践领域的发展历程对于执行免赔额制度具有重大意义。
关键词
动车辆
保险
免
赔额
学界研究
实践发展
分类号
F842.634 [经济管理—保险]
下载PDF
职称材料
题名
最优投资保险的动态经济模型研究
6
作者
朱丹
机构
湖南财经高等专科学校
出处
《株洲工学院学报》
2005年第6期64-66,69,共4页
文摘
针对多阶段资产投资保险问题,给出了在市场状态转移矩阵一定的情况下,以最终的总超额收益尽可能大为决策目标的资产投资保险问题的一个多阶段动态规划决策模型,从中可以求得多阶段投资保险的整体最优投资保险策略。
关键词
效用理论
动态规划
超额收益
免赔额保险
Keywords
theory of utility
dynamic programming
over quota
deductible insurance
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
风险约束与最优保险:一种更符合投保人期望的保险契约
7
作者
马本江
蒋学海
占金刚
机构
中南大学商学院
出处
《运筹与管理》
2024年第7期208-214,共7页
基金
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2023KY0418)
国家社会科学基金一般项目(23BJY098)
+1 种基金
广西教育科学规划高校创新创业教育专项课题重点项目(2023ZJY1478)
广西高校人文社会科学重点研究基地北部湾海洋发展研究中心创新项目(BHZXSKY2012)。
文摘
在保险实践中,投保人往往期望在发生保险事故之后能够获得保险公司的充分赔偿,从而确保他们的实际经济损失被严格控制在预先设定的、可接受的阈值之内。为了满足这类保险需求,本文考虑当投保人损失不大于某个非负特定值时,在Arrow模型的基础上引入投保人的净损失约束以研究投保人的最优保险问题。具体的,本文在投保人的低损失区间而非全损失、高损失区间引入净损失约束,既考虑了投保人效用的帕累托改进,同时又使最优保单含有对投保人合理避险的激励。研究表明:投保人效用最优时,如果低损失区间上的净损失约束不起作用,则Arrow模型解就是本模型的解;反之如果起到作用,则给出了本模型的一个特殊解,并且指出该特殊解存在两个免赔额。此外,投保人的期望效用会随着净损失上限的增大和小损分界点的减小而有所提高,但当净损失上限增大或小损分界点减小到一定程度使得投保人低损失区间上的净损失约束不起作用时,投保人效用达到最大而不再进一步提高。
关键词
最优
保险
风险约束
Arrow模型
免赔额保险
Keywords
optimal insurance
risk constraints
the Arrow model
deductible insurance
分类号
F840 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不完全信息下的免赔额保险博弈分析
孙建胜
王文举
《首都经济贸易大学学报》
2005
3
下载PDF
职称材料
2
风险资产的最优绝对免赔额保险
朱丹杨
向群
《零陵学院学报》
2004
0
下载PDF
职称材料
3
具有免赔额保险产品的最优自留额
李洋
杜军红
吴黎军
刘伟
《统计学与应用》
2018
0
下载PDF
职称材料
4
免赔额保险公平定价的期权博弈分析
孙建胜
王文举
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2007
1
原文传递
5
我国机动车辆保险免赔额的学界研究与实践发展概况
吕越
《中国市场》
2017
0
下载PDF
职称材料
6
最优投资保险的动态经济模型研究
朱丹
《株洲工学院学报》
2005
0
下载PDF
职称材料
7
风险约束与最优保险:一种更符合投保人期望的保险契约
马本江
蒋学海
占金刚
《运筹与管理》
2024
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职称材料
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