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嵌入全球金融因子的中国广义灵活动态金融状况指数构建及应用--基于MI-TVP-SV-SFAVAR模型的实证分析
被引量:
3
1
作者
周德才
方济民
涂敏
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2022年第1期148-166,共19页
借鉴Thompson等(2013)[1]嵌入全球金融因子的做法,在周德才等(2015)[2]的基础上,从利率、信贷、货币供给、房价、股价和全球金融6类共30个金融指标中分别提取6个结构公因子,使用新建的MI-TVP-SV-SFAVAR模型,提出并測度了中国广义灵活动...
借鉴Thompson等(2013)[1]嵌入全球金融因子的做法,在周德才等(2015)[2]的基础上,从利率、信贷、货币供给、房价、股价和全球金融6类共30个金融指标中分别提取6个结构公因子,使用新建的MI-TVP-SV-SFAVAR模型,提出并測度了中国广义灵活动态金融状况指数(BFDFCI),进而分析其与通胀的关系,并与不包含全球金融因子的NFDFCI进行比较。结果表明:与NFDFCI相比,BFDFCI是通胀更优的领先性、相关性、因果性和预测指标,并明显优于FCI的已有研究;BFDFCI的权重是灵活时变的,其中全球金融因子的权重在世界金融危机后一直居于首位。
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关键词
金融
状况指数
全球金融因子
时变系数随机方程模型
通货膨胀
货币政策
原文传递
题名
嵌入全球金融因子的中国广义灵活动态金融状况指数构建及应用--基于MI-TVP-SV-SFAVAR模型的实证分析
被引量:
3
1
作者
周德才
方济民
涂敏
机构
南昌大学经济管理学院
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2022年第1期148-166,共19页
基金
国家社科基金年度项目(17BTJ011)
教育部哲学社会科学研究后期资助项目(19JHQ089)
江西省高校人文社会科学研究项目(TJ19102)。
文摘
借鉴Thompson等(2013)[1]嵌入全球金融因子的做法,在周德才等(2015)[2]的基础上,从利率、信贷、货币供给、房价、股价和全球金融6类共30个金融指标中分别提取6个结构公因子,使用新建的MI-TVP-SV-SFAVAR模型,提出并測度了中国广义灵活动态金融状况指数(BFDFCI),进而分析其与通胀的关系,并与不包含全球金融因子的NFDFCI进行比较。结果表明:与NFDFCI相比,BFDFCI是通胀更优的领先性、相关性、因果性和预测指标,并明显优于FCI的已有研究;BFDFCI的权重是灵活时变的,其中全球金融因子的权重在世界金融危机后一直居于首位。
关键词
金融
状况指数
全球金融因子
时变系数随机方程模型
通货膨胀
货币政策
Keywords
financial condition index
global finance factor
MI-TVP-SV-SFAVAR model
inflation
monetary policy
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
O212 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
嵌入全球金融因子的中国广义灵活动态金融状况指数构建及应用--基于MI-TVP-SV-SFAVAR模型的实证分析
周德才
方济民
涂敏
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2022
3
原文传递
已选择
0
条
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参考文献
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