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基于ARMA-EGARCH-M模型的公募FOF基金投资风格漂移研究
被引量:
3
1
作者
庄越
姚金伟
《金融发展研究》
北大核心
2020年第9期13-20,共8页
本文利用ARMA-EGARCH-M模型,对我国86只公募FOF基金进行了投资风格漂移的实证检验。结果表明:(1)我国公募FOF基金存在着投资风格漂移现象,其中平衡混合型FOF基金更易漂移;(2)市场上行期相对于市场下行期、市场缓慢变化期相对于市场快速...
本文利用ARMA-EGARCH-M模型,对我国86只公募FOF基金进行了投资风格漂移的实证检验。结果表明:(1)我国公募FOF基金存在着投资风格漂移现象,其中平衡混合型FOF基金更易漂移;(2)市场上行期相对于市场下行期、市场缓慢变化期相对于市场快速变化期,投资风格更易发生漂移;(3)利好消息对大部分公募FOF基金的刺激程度比利空消息更大,而利空消息更易引起收益率的大幅波动。(4)基金经理能力也是引起投资风格漂移的因素之一。
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关键词
公募fof基金
投资风格漂移
ARMA-EGARCH-M模型
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职称材料
题名
基于ARMA-EGARCH-M模型的公募FOF基金投资风格漂移研究
被引量:
3
1
作者
庄越
姚金伟
机构
华中科技大学经济学院
国际关系学院
出处
《金融发展研究》
北大核心
2020年第9期13-20,共8页
基金
中央高校基本科研业务费(青年教师科研培育)“政治商业周期及其中国化:溯源、理论发展与经验检验”(3262019T69)。
文摘
本文利用ARMA-EGARCH-M模型,对我国86只公募FOF基金进行了投资风格漂移的实证检验。结果表明:(1)我国公募FOF基金存在着投资风格漂移现象,其中平衡混合型FOF基金更易漂移;(2)市场上行期相对于市场下行期、市场缓慢变化期相对于市场快速变化期,投资风格更易发生漂移;(3)利好消息对大部分公募FOF基金的刺激程度比利空消息更大,而利空消息更易引起收益率的大幅波动。(4)基金经理能力也是引起投资风格漂移的因素之一。
关键词
公募fof基金
投资风格漂移
ARMA-EGARCH-M模型
Keywords
public placement
fof
investment style drift
ARMA-EGARCH-M model
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ARMA-EGARCH-M模型的公募FOF基金投资风格漂移研究
庄越
姚金伟
《金融发展研究》
北大核心
2020
3
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