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基于价值分解的CAPM“异常现象”理论解释 被引量：4
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作者 郭磊 吴冲锋 《中国管理科学》 CSSCI 2005年第1期14-18,共5页
通过将股票价值分解为基本价值和市场交易价值 ,利用资本资产定价模型 (CAPM) β系数实证原理 ,严格的推导出导致CAPM实证 β系数偏离实际 β系数的规模偏差和公司特征偏差因素 ,其中公司特征偏差因素是导致CAPM“异常现象”的根本原因 ... 通过将股票价值分解为基本价值和市场交易价值 ,利用资本资产定价模型 (CAPM) β系数实证原理 ,严格的推导出导致CAPM实证 β系数偏离实际 β系数的规模偏差和公司特征偏差因素 ,其中公司特征偏差因素是导致CAPM“异常现象”的根本原因 ;并进一步论证了CAPM实证 β偏差结构的动态特征。此外 ,结论还为Fama 展开更多
关键词 价值分解 CAPM 规模偏差 公司特征偏差
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