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我国行业风险的决定因素及传递机制研究——来自沪深300细分行业的经验证据
被引量:
3
1
作者
吴恒煜
胡锡亮
+1 位作者
吕江林
聂富强
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第5期70-80,126-127,共11页
本文综合运用未定权益分析法(CCA)和共同相关性效应(CCE)面板计量方法,基于2009年11月至2013年3月沪深300细分行业的股市数据和财务数据,研究了我国行业风险的决定因素与传递机制,旨在从中观视角为制定宏观审慎政策提供新的实证支持。首...
本文综合运用未定权益分析法(CCA)和共同相关性效应(CCE)面板计量方法,基于2009年11月至2013年3月沪深300细分行业的股市数据和财务数据,研究了我国行业风险的决定因素与传递机制,旨在从中观视角为制定宏观审慎政策提供新的实证支持。首先,用CCA方法构建了行业风险指标组合违约距离,然后,运用能刻画截面相关的CCE方法,分析了行业风险的影响因素及扩散路径。结果发现:行业风险有显著的联动性与截面相关性;行业异质性冲击的效应比较显著;不可观测因子的作用不能忽略;存在多种风险传递机制。
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关键词
组合信用风险
未定权益分析法
共同相关性效应
宏观审慎管理
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职称材料
题名
我国行业风险的决定因素及传递机制研究——来自沪深300细分行业的经验证据
被引量:
3
1
作者
吴恒煜
胡锡亮
吕江林
聂富强
机构
西南财经大学金融安全协同创新中心经济信息工程学院
西南财经大学中国金融研究中心
湖南科技大学商学院
江西财经大学金融学院
西南财经大学统计学院
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第5期70-80,126-127,共11页
基金
国家自然科学基金(70861003
71171168)
+8 种基金
国家社会科学基金(11AZD077)
教育部人文社会科学研究规划基金项目(13YJA790104)
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026)
2013年金融安全协同创新中心专项课题(JRXT201305)
西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金(JBK1407014
JBK120505
JBK131107)
西南财经大学中央高校科研业务费专项资金
四川省教育厅创新团队项目(JBK130401)
文摘
本文综合运用未定权益分析法(CCA)和共同相关性效应(CCE)面板计量方法,基于2009年11月至2013年3月沪深300细分行业的股市数据和财务数据,研究了我国行业风险的决定因素与传递机制,旨在从中观视角为制定宏观审慎政策提供新的实证支持。首先,用CCA方法构建了行业风险指标组合违约距离,然后,运用能刻画截面相关的CCE方法,分析了行业风险的影响因素及扩散路径。结果发现:行业风险有显著的联动性与截面相关性;行业异质性冲击的效应比较显著;不可观测因子的作用不能忽略;存在多种风险传递机制。
关键词
组合信用风险
未定权益分析法
共同相关性效应
宏观审慎管理
Keywords
Portfolio Credit Risk
Contingent Claims Analysis
Common Correlation Effect
Macroprudential Management
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国行业风险的决定因素及传递机制研究——来自沪深300细分行业的经验证据
吴恒煜
胡锡亮
吕江林
聂富强
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014
3
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