GM(1,1)模型在上证指数中的应用

针对2009年12月1日至2009年12月16日的上证指数每日收盘价,本文主要利用灰色预测GM(1,1)模型进行研究。重点对阴变集合进行了预测,发现在给定α=0.05时,平均相对残差0.0281<0.05及相对残差序列最后一个值0.0096远小于0.05,预测模型是合格模型。同时预测了2009年12月22日收盘价是下跌的,验证发现在这一天上证指数正好是下跌的,表明利用GM(1,1)模型预测的准确率比较高。