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内生性泡沫对股票价格波动影响的理论分析
1
作者
陈志鹏
王晔
《生产力研究》
CSSCI
2003年第5期90-92,共3页
实证检验证明 ,内生性泡沫可以比传统的理性泡沫更好地解释股票价格与其未来股利现值之和的偏差。本文则试图通过建立模型 ,从理论上分析内生性泡沫作用于股票价格的机理 ,结果发现当更高的当前消费使得个人在未来更加厌恶风险的话 ,存...
实证检验证明 ,内生性泡沫可以比传统的理性泡沫更好地解释股票价格与其未来股利现值之和的偏差。本文则试图通过建立模型 ,从理论上分析内生性泡沫作用于股票价格的机理 ,结果发现当更高的当前消费使得个人在未来更加厌恶风险的话 ,存在泡沫的股票价格较之传统理论定义的股票的市场基本值将有更小的波动 ,这时 ,内生性泡沫对股票价格将具有稳定作用 ;只有当更高的当前消费使得个人在未来更趋于偏好风险时 ,内生性泡沫才会引起股票价格的大幅波动。
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关键词
内生
性
泡沫
股票价格
理论分析
OLG模型
股票市场
证券市场
下载PDF
职称材料
基于卡尔曼滤波的股市泡沫度量
被引量:
8
2
作者
杨继红
王浣尘
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期693-696,共4页
提出了一种新的基于卡尔曼滤波的股市泡沫度量模型.该模型将股市泡沫和内在价值均视为不可观测变量,利用市盈率中含有的股票内在价值的信息和信贷量中所含有的股市泡沫信息,同时对股票市场的理性泡沫和内生泡沫进行估计.实证结果表明,...
提出了一种新的基于卡尔曼滤波的股市泡沫度量模型.该模型将股市泡沫和内在价值均视为不可观测变量,利用市盈率中含有的股票内在价值的信息和信贷量中所含有的股市泡沫信息,同时对股票市场的理性泡沫和内生泡沫进行估计.实证结果表明,我国股市泡沫在2001-06达到最大,随后开始减小;我国股市只存在理性泡沫,而不存在内生泡沫,这反映了我国股市的投机性较大;通过对股市泡沫破裂前后的对比分析表明,我国股市的实际投资价值正越来越明显.
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关键词
卡尔曼滤波
理性
泡沫
内生泡沫
内在价值
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职称材料
金融资产定价的理性泡沫理论及实证研究综述
被引量:
1
3
作者
周大研
《经济问题探索》
北大核心
2005年第9期133-135,共3页
金融资产的理性泡沫理论是理性预期在金融经济学领域的又一重要应用。理性泡沫可以分为外生泡沫和内生泡沫两种。本文从理性估值公式的不足出发,介绍了新兴的理性泡沫理论的提出和发展, 以及其具体的实证研究方法。
关键词
金融资产
理性
泡沫
理论
外生
泡沫
内生泡沫
金融理论
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职称材料
题名
内生性泡沫对股票价格波动影响的理论分析
1
作者
陈志鹏
王晔
机构
上海财经大学金融学院
出处
《生产力研究》
CSSCI
2003年第5期90-92,共3页
文摘
实证检验证明 ,内生性泡沫可以比传统的理性泡沫更好地解释股票价格与其未来股利现值之和的偏差。本文则试图通过建立模型 ,从理论上分析内生性泡沫作用于股票价格的机理 ,结果发现当更高的当前消费使得个人在未来更加厌恶风险的话 ,存在泡沫的股票价格较之传统理论定义的股票的市场基本值将有更小的波动 ,这时 ,内生性泡沫对股票价格将具有稳定作用 ;只有当更高的当前消费使得个人在未来更趋于偏好风险时 ,内生性泡沫才会引起股票价格的大幅波动。
关键词
内生
性
泡沫
股票价格
理论分析
OLG模型
股票市场
证券市场
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于卡尔曼滤波的股市泡沫度量
被引量:
8
2
作者
杨继红
王浣尘
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期693-696,共4页
文摘
提出了一种新的基于卡尔曼滤波的股市泡沫度量模型.该模型将股市泡沫和内在价值均视为不可观测变量,利用市盈率中含有的股票内在价值的信息和信贷量中所含有的股市泡沫信息,同时对股票市场的理性泡沫和内生泡沫进行估计.实证结果表明,我国股市泡沫在2001-06达到最大,随后开始减小;我国股市只存在理性泡沫,而不存在内生泡沫,这反映了我国股市的投机性较大;通过对股市泡沫破裂前后的对比分析表明,我国股市的实际投资价值正越来越明显.
关键词
卡尔曼滤波
理性
泡沫
内生泡沫
内在价值
Keywords
Kalman filter
rational bubbles
intrinsic bubbles
fundamental value
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
金融资产定价的理性泡沫理论及实证研究综述
被引量:
1
3
作者
周大研
机构
云南财贸学院财政金融学院
出处
《经济问题探索》
北大核心
2005年第9期133-135,共3页
文摘
金融资产的理性泡沫理论是理性预期在金融经济学领域的又一重要应用。理性泡沫可以分为外生泡沫和内生泡沫两种。本文从理性估值公式的不足出发,介绍了新兴的理性泡沫理论的提出和发展, 以及其具体的实证研究方法。
关键词
金融资产
理性
泡沫
理论
外生
泡沫
内生泡沫
金融理论
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
内生性泡沫对股票价格波动影响的理论分析
陈志鹏
王晔
《生产力研究》
CSSCI
2003
0
下载PDF
职称材料
2
基于卡尔曼滤波的股市泡沫度量
杨继红
王浣尘
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
8
下载PDF
职称材料
3
金融资产定价的理性泡沫理论及实证研究综述
周大研
《经济问题探索》
北大核心
2005
1
下载PDF
职称材料
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