风险价值(Value at Risk,简称VaR)是近年来银行管理和度量市场风险的重要方法之一,可以有效地控制银行面临的风险。同时,随着计量模型的复杂化,银行业也会产生模型风险,对银行经营活动产生负面影响,因此需要通过有效的模型验证来提高模...风险价值(Value at Risk,简称VaR)是近年来银行管理和度量市场风险的重要方法之一,可以有效地控制银行面临的风险。同时,随着计量模型的复杂化,银行业也会产生模型风险,对银行经营活动产生负面影响,因此需要通过有效的模型验证来提高模型的准确性与稳定性。本文在分析比较多种返回检验方法的基础上,结合突破原因的分析,对模型的预测能力进行了验证,并以此为基础,提出了模型使用及验证的相关建议。展开更多
文摘风险价值(Value at Risk,简称VaR)是近年来银行管理和度量市场风险的重要方法之一,可以有效地控制银行面临的风险。同时,随着计量模型的复杂化,银行业也会产生模型风险,对银行经营活动产生负面影响,因此需要通过有效的模型验证来提高模型的准确性与稳定性。本文在分析比较多种返回检验方法的基础上,结合突破原因的分析,对模型的预测能力进行了验证,并以此为基础,提出了模型使用及验证的相关建议。