贝叶斯方法估计极端损失再保险纯保费

为了提高预测极端损失的精确性,采用贝叶斯方法并利用Winbugs软件计算极端事件发生的概率及条件期望,得到极端损失的后验经验分布和一个精确的区间估计,基于此,保险公司可以估计出更加公平的再保险纯保费。

扩散风险模型下保险公司和再保险公司之间的最优再保险策略选择博弈

保险公司可以根据再保险价格决定是否购买比例再保险及购买数量,同时再保险公司也可根据再保险价格决定是否承保以及承保数量。一个合理的再保险合约应该同时考虑保险公司和再保险公司的利益。在扩散风险模型下运用动态规划原理研究了保险公司和再保险公司之间的再保险策略选择博弈问题。在保险公司和再保险公司都具有指数效用函数条件下,得到了三种博弈情形下保险公司和再保险公司之间的再保险策略选择问题的显示解。结果显示,在适当的条件下,保险公司和再保险公司的效用都可以得到提高。最后,通过数值计算给出了最优比例再保险策略和再保险保费,以及效用损益与模型主要参数之间的关系,并给出相应的经济分析。

边际赔偿函数和违约风险下的最优再保险

本文考虑了再保险人的违约风险,首先运用失真风险度量和失真保费原理建立了含有违约风险的总风险模型。其次通过边际索赔(MIF)函数与分出函数之间的关系建立了与总风险模型等价的MIF再保险优化模型。然后对MIF再保险优化模型的求解得到最优的边际索赔(MIF)函数,进而得到最优的分出函数。最后应用该方法研究了在VaR风险度量和Wang’s保费原理下的最优分出函数。

再保险精算模型风险评估——基于相依关系的实证研究

本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型。考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率。重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关。实证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,而传统的独立性假设会导致重现期、再保险保费和线率出现不同程度偏差。

财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析

本文首先对财险公司实际理赔数据进行分布拟合分析。通过三种拟合优度准则的比较,发现Burr分布比Pareto分布能更好地拟合赔款和直接理赔费用。其次,为了刻画赔款和直接理赔费用之间的相依关系,我们通过对常见的五类Copula函数进行参数估计,并比较赤迟信息准则(AIC)的大小,发现Gumbel Copula比其他常见的四类Copula函数更适合。最后,作为本文研究的应用实例,本文使用R软件的随机模拟函数,计算出一种特殊的再保险保费以及风险价值和尾部风险价值。