数字金融对商业银行信用风险的影响研究——基于净利差中介效应视角

随着数字金融的兴起,商业银行的业务模式正在从传统的线下服务转向线上平台,这使得服务更加便捷、快速,同时也扩大了业务的覆盖范围并提高了效率。然而,这一转变也带来了新的信用风险挑战。文章以2011-2021年间42家中国上市商业银行的数据作为样本,运用固定效应模型考察数字金融对商业银行信用风险的影响,并运用中介效应模型检验了作用机制。结果显示,在数字金融发展过程中,商业银行面临的信用风险有所增加,且净利差在这一过程中起到了中介的作用。最后,文章就如何更有效地管理商业银行信用风险提供了指导建议。

中国商业银行业务多元化对净利差的影响研究

随着中国利率市场化改革的不断深入，商业银行传统的资产和负债类业务竞争越来越激烈。为了实现利润增长，商业银行发展传统业务与非传统业务相结合的业务多元化模式非常重要。本文定义了两个层面的业务多元化，并研究了业务多元化对净利差的影响。通过引入变量非利息收入占比反映非传统业务的发展程度，揭示非传统业务对传统业务净利差的影响。通过引入变量交易及金融衍生品收入占比和手续费及佣金收入占比。反映不同种类的非传统业务多元化对净利差的影响。本文采用2003—2010年80家中国商业银行的非平衡面板数据进行实证分析。研究发现，中国商业银行传统业务（净利差）与非传统业务（非利息收入）间存在交叉销售的现象。与交易及金融衍生品业务相比，手续费及佣金业务对传统业务（净利差）的影响更加明显。商业银行的交叉销售主要来自于手续费及佣金业务。

利率风险、违约风险与净利差——基于门限回归的实证分析

在我国利率市场化与金融改革不断推进的宏观背景下,商业银行风险承担与收益之间的关系是值得研究的重要课题。首先基于做市商模型剖析银行利率风险和违约风险承担对净利差的影响机理,进而以中国16家商业银行2008—2015年的财务数据为基础,构建交互项模型和非线性动态面板门限模型,并分析两者的非线性关系的存在性和作用机制。研究发现,利率风险承担和违约风险承担与净利差之间分别存在着反N型和倒U型的非线性关系。

我国商业银行净利差决定因素的实证研究

本文探讨了决定中国商业银行净利差的主要因素,并对中国国有商业银行和股份制商业银行的净利差模式进行了比较分析。结果说明:从全国来看,年前净利差、违约风险、风险厌恶程度、银行规模和GDP增长率是影响银行净利差的主要因素。国有商业银行和股份制商业银行的净利差模式有所不同,突出表现在:违约风险和GDP增长率对国有商业银行不显著,但对股份制商业银行显著。银行规模、机会成本和管理质量对股份制商业银行不显著,但对国有商业银行显著。

我国商业银行净利差的影响因素及分类研究

本文利用我国21家商业银行1999—2007年的数据,检验了我国商业银行净利差的影响因素,并具体分析了国有银行、股份银行和城市商业银行净利差的决定因素。结果表明,我国商业银行净利差的影响因素包括违约风险、利率风险、流动性水平、风险厌恶程度、暗含利息支付、非利息储备的机会成本、管理质量、市场份额和政策因素,2004年央行改革对国有银行和股份制银行净利差有显著影响。最后,本文针对政策、战略等方面对各类商业银行提出了建议。

金砖四国商业银行净利差及影响因素的实证研究

净利差是商业银行十分重要的效率指标,也反映了商业银行对存贷款定价的结果。在对2000—2011年金砖四国共120家商业银行总体及各国商业银行净利差进行描述性统计的基础上,借鉴Ho T S Y,Saunders A(1981)的交易者模型和Maudos J,Fernandez de Guevara J(2004)的扩展模型构建了反映新兴大国商业银行特点的净利差决定模型。用面板数据和金砖四国总体120家商业银行及各国商业银行的数据验证了,运营成本、风险厌恶程度、交易规模、隐含利息支付、准备金的机会成本、管理质量、贷款占总资产比率因素显著影响四国的净利差。

第三方互联网支付对商业银行净利差的影响

基于中国16家上市银行2007至2015年年度数据,以Ho&Saunders的交易者模型为理论基础,构建了银行净利差模型,利用E-views7.2进行了实证检验,探讨第三方互联网支付对银行净利差的影响。结果显示,在1%显著性水平下第三方互联网支付规模和银行净利差是负相关的;资本充足率和营运资本与总资产比值与银行净利差是正相关的。

中国商业银行净利差水平及结构研究——以45家商业银行为例

近几年中国银行业高额的利润引发社会对其净利差的关注,本文通过对中国45家商业银行净利差及其合理水平的估算和比较分析,发现其基本处于合理水平,所能容忍的利差下降空间即使存在也非常有限。对净利差结构的分析表明降低商业银行的资产费用率以及提高其非利差收益率是对净利差进行调节的重要条件。

利率市场化进程中我国商业银行净利差影响因素研究——基于沪深上市银行2003年~2012年面板数据的分析

净利差反映我国商业银行的经营管理水平,深入研究我国商业银行净利差及其影响因素具有重要意义.采用16家上市银行2003年～2012年的数据对净利差影响因素进行实证研究.结果表明,在利率市场化进程中,国内生产总值指数增长率、消费者价格指数增长率、广义货币供应量增长率、赫芬达尔-赫希曼指数、拨备覆盖率、流动性比例、非利息收入占比、成本收入比对净利差有显著影响,最后,提出相应建议.

商业银行净利差为何会减少——基于第三方支付视角

基于我国16家上市银行2009~2015年年度数据,以第三方支付规模与银行资产规模的比值衡量第三方支付对商业银行净利差的冲击强度,构建商业银行净利差模型,并进行面板回归以及格兰杰因果检验。结果表明,第三方支付的发展的确将缩小商业银行净利差,并且银行贷款规模和不良贷款率对净利差分别具有积极和消极的作用。

我国上市商业银行净利差影响因素实证研究

净利差是商业银行利润来源的主要部分,其高低反映了银行的盈利水平。同时,利差也是宏观政策调控的主要工具之一。在我国,有诸因素影响和决定商业银行净利差,而利率政策和与之相应的利率市场化进程是主要的外部决定因素。本研究以中、农、工、建为首的12家上市商业银行为对象,选取相应研究指标,采用面板数据分析,建立固定效应回归模型,对影响净利差的影响因素进行分析,提出我国利息市场化应改变观念;加快转型;加强金融创新的建议。

中国商业银行净利差影响因素研究

净利差直接影响商业银行的经营行为和国家宏观调控效果,研究影响净利差的决定因素一方面有利于商业银行本身提高经营管理水平,另一方面有利于相关部门制定正确适时的经济政策促使宏观经济稳健运行。

基于竞争驱动视角的商业银行非利息收入与净利差——来自我国商业银行的经验证据

基于2009~2015年我国99家商业银行的非平衡面板数据,通过测算Lerner指数来度量银行面临的市场竞争程度,运用似无相关回归(SUR)的研究方法实证考察在竞争驱动下我国商业银行的净利差和非利息收入会受到怎样的影响。结果表明:竞争程度的提升显著提高了商业银行非利息收入,同时降低了净利差水平,这种影响效果在不同类型的银行中有所差异。

中国商业银行净利差合理性分析——以沪深上市银行为例

合理利差对于中国银行业的盈利、企业的投资和经济社会的可持续发展都有一定的影响,根据沪深两市16家上市银行的年报数据,可估算出当前的商业银行的合理净利差水平,还是个比较合理的净利差水平,且仍存在一定的下降空间。

商业银行融资成本对净利差的影响研究——基于PVAR模型的实证分析

影响商业银行利差的因素也是影响商业银行利率定价的因素。理论层面将竞争因素引入Monti-Klein模型中,分析银行融资成本对存款和贷款利率的影响,研究认为银行的最优存贷利率不仅仅取决于边际成本,还取决于竞争对手的融资成本。实证层面通过构建Panel-VAR模型研究银行融资成本和垄断势力对净利差的影响,结果表明:银行的显性融资成本对净利差存在显著的负向影响,而隐性融资成本对银行的净利差存在着正向影响,大型银行追求最优利差过程中处于相对劣势地位。因此,应拓展非利息收入业务,完善利率定价机制,培育风险管理人才,以实现商业银行的可持续发展。

我国商业银行净利差率影响因素实证研究

本文根据我国1994-2005年商业银行相关数据建立面板数据的回归模型,对我国银行净利差率及其影响因素的回归分析,得出结果认为我国商业银行在利率市场应作如下几个方面努力:分期适当降低贷款利率,扩大贷款利率的下浮空间;鼓励银行发展中间业务,提高非利息收入水平;商业银行要承担更多的社会责任,为经济持续稳定增长作更大贡献。

政府管制、利率市场化和商业银行净利差

中国的利率受管制和市场化两股力量决定,这两种力量对于不同类型的银行有着不同的影响。本文利用kumbhaka&Parmeter(2009)提出的双边随机前沿模型,实证分析了政府管制和利率市场化对我国商业银行净利差的影响。结果表明:(1)我国商业银行净利差处于低位运行状态。(2)相对于利率市场化,我国的商业银行净利差受政府管制的影响更为明显。(3)政府管制和利率市场化对地方性银行净利差的影响均要大于对全国性银行的影响。我们建议在实施利率市场化的过程中,对不同类别的银行应当差别化对待。

商业银行净利差影响因素:一个文献综述

净利差作为传统商业银行收入来源的重要基础和主要组成部分,一方面折射了各家商业银行的内部管理质量和经营效率,另一方面也反映了商业银行作为金融中介在各自资金交易过程中不同定价行为的结果,是对货币作为交易中介成本的体现。自20世纪末利率市场化改革启动以来,历经二十余年的发展,利率市场化改革基本完成,利率优化资源配置的经济作用日益体现。在此背景下,净利差作为衡量商业银行经营效率的重要指标,越来越受到国内外学者的广泛关注。从利差界定、利差模型、利差影响因素及回归方法等四个方面对国内外文献进行了系统梳理,不仅有助于提高各家银行内部管理质量和资金定价能力,推动银行业改革发展,还可为政府宏观调控提供科学的政策依据。

净利差、中间业务与银行绩效——基于2000~2018年上市银行数据

利率市场化及竞争的加剧,中国银行业存贷利差呈现缩小趋势,而中间业务收入则不断增长,这对商业银行经营绩效产生显着影响。本文据2009~2018年10家可比上市银行的财报数据,通过构建商业银行综合绩效评价体系,利用面板门限回归的方法剖析利差与中间业务及其对商业银行的综合绩效、盈利性、安全性、流动性以及资产管理能力的影响。研究发现:净利差的收窄对于商业银行综合绩效的影响效应随着中间业务的发展而逐步改变,并呈现非线性的变化,并且随着净利差的收窄,中间业务对商业银行的经营绩效表现出显著的促进作用。这对于利率市场化改革以及农村等利差较高地区金融机构业务的发展具有一定的借鉴作用。

我国商业银行净利差影响因素分析

本文将我国商业银行分为两大类来研究各自的净利差影响因素,通过实证分析结果数据来确定影响程度的大小,实证结果不仅对商业银行本身提高经营管理水平等具有重要的价值,还对政府监管部门制定政策提高社会福利具有一定的指导意义.