基于控制净流动性缺口占比的贷款组合优化模型

通过建立"流动性缺口+优质流动性资产储备"的净流动性缺口并将其比率化,以长期存款的剩余资金配置短期贷款为思路,解决了传统流动性风险控制不合理的现象。结果表明:净流动性缺口占比的贷款组合模型在有效控制流动性风险的情况下使银行获得的净收益更大。

资产负债管理(二)

C银行资产负债管理委员会继续开会,讨论资产负债结构调整方案。 首先,赵平副行长分析C银行目前的资产负债结构。赵平说:“到1995年7月25日为止,收息资产总额与付息负债总额的比例达到1.01(见表1最后1行),从整体上来说,这有助于利用利率上升的走势,提高利润率。目前,利息收入是28.36亿元,利息支出是25.77亿元,已经扭转了连续三年利息收入低于利息支出的局面(见表2最后1行)。

要娶就娶“洋妹妹”——三大石油公司竞相海外发债

三大石油公司发债融资总额与其庞大的资产规模相比微不足道,还有更进一步大规模利用外债和提高非流动性资产净盈利能力的空间。2012年以后,中国实体公司就不断现身国际债券市场,并不断有公司携巨额美元债券的融资凯旋,而中资商业银行也加快了在海外发行人民币债券的步伐,甚至地方政府的融资平台也跃跃欲试,意图通过海外发债融资来改善债务状况,使在国际市场发债迅速成为热点和亟待研究的课题。