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具有时间不一致性偏好的扩散对偶模型的最优分红与注资问题(英文)
1
作者
王晓繁
马世霞
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期79-90,共12页
研究了带扩散的对偶模型中具有时间不一致性偏好的最优分红和注资问题,并假设管理者的这种时间不一致性偏好由准双曲贴现函数刻画.假设有比例交易费用,且可通过注资阻止破产发生,目标是使分红减去注资的累积现值期望最大化.当收益服从...
研究了带扩散的对偶模型中具有时间不一致性偏好的最优分红和注资问题,并假设管理者的这种时间不一致性偏好由准双曲贴现函数刻画.假设有比例交易费用,且可通过注资阻止破产发生,目标是使分红减去注资的累积现值期望最大化.当收益服从指数分布时,得到了最优策略及最优值函数的解析式,并且发现具有时间不一致性偏好的管理者更倾向于提前分红.
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关键词
时间不一致性
对偶风险模型
扩散
分红与注资
准双曲贴现函数
原文传递
题名
具有时间不一致性偏好的扩散对偶模型的最优分红与注资问题(英文)
1
作者
王晓繁
马世霞
机构
河北工业大学理学院
出处
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期79-90,共12页
基金
Supported by NSFC(11301133,11471218)
the NSF of Hebei province(A2014202236,A2014202052)
文摘
研究了带扩散的对偶模型中具有时间不一致性偏好的最优分红和注资问题,并假设管理者的这种时间不一致性偏好由准双曲贴现函数刻画.假设有比例交易费用,且可通过注资阻止破产发生,目标是使分红减去注资的累积现值期望最大化.当收益服从指数分布时,得到了最优策略及最优值函数的解析式,并且发现具有时间不一致性偏好的管理者更倾向于提前分红.
关键词
时间不一致性
对偶风险模型
扩散
分红与注资
准双曲贴现函数
Keywords
time-inconsistent
dual risk model
diffusion
dividend and capital injection
quasi-hyperbolicdiscount function
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
具有时间不一致性偏好的扩散对偶模型的最优分红与注资问题(英文)
王晓繁
马世霞
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018
0
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